Use Stochastics Semanal para cronometrar o mercado

Os ciclos de compra e venda revelam intenções ocultas dos maiores participantes do mercado, à medida que eles se envolvem em estratégias macro que afetam a direção dos preços. Os investidores e traders podem identificar esses ciclos por meio de ferramentas técnicas que medem a persistência do impulso por trás desses ciclos e podem usar essas medidas para prever quando esses ciclos vão passar da compra para a venda e vice-versa. Esses ritmos naturais mostram seu maior poder nos principais índices e contratos futuros que orientam milhares de ações, títulos e cruzamentos cambiais subjacentes .

O S & P-500, o Nasdaq-100 e o Russell-2000 atendem a esse propósito para uma ampla cesta de ações, movimentando-se por meio de ciclos facilmente observáveis ​​que informam aos participantes quão agressivos ou defensivos eles precisam ser ao entrar no mercado.

Ferramentas de análise populares, como estocástica e Wilders RSI, medem esses impulsos, geralmente com uma precisão surpreendente. Por sua vez, os investidores e traders podem usar essas medidas para estratégias de entrada, saída e gerenciamento de risco, sejam elas focadas nos períodos de manutenção intradiários, diários, semanais ou até mensais.

Estocástica

O corretor de valores mobiliários George Lane popularizou o indicador estocástico na década de 1950. É uma fórmula aparentemente simples que compara a barra de preço atual com uma seleção predefinida de máximos e mínimos. Talvez devido à sua simplicidade, muitos técnicos do século 21 não conseguem compreender seu imenso poder em prever giros cíclicos em índices e instrumentos individuais. Isso o torna uma ferramenta quase ideal para desconstruir forças ocultas que movem os mercados modernos. Como sempre, lidar com a análise de várias direções produz resultados mais confiáveis, e a estocástica funciona melhor quando combinada com padrões de preços,  médias móveis e ferramentas de momentum, como a divergência de convergência da média móvel  (MACD).

Os estocásticos definem os  níveis de sobrecompra e sobrevenda quando os ciclos atingem seu pico e estão prontos para rolar. No entanto, sabemos por experiência própria que os mercados podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por longos períodos. Essa advertência confunde os participantes do mercado que buscam indicadores do tipo do Santo Graal que geram sinais simples e inequívocos em todos os casos. Essa incerteza natural requer filtros específicos de preço e tempo para melhorar a previsibilidade. As duas linhas criadas pelo indicador servem a esse propósito, atrasando a validação das curvas cíclicas até que elas se cruzem em níveis extremos e então surjam em direção ao ponto médio da grade de análise.

Os ciclos semanais, em particular, mostram um valor tremendo no timing do mercado, tanto para os principais instrumentos quanto para as posições individuais. O estocástico é quase à prova de balas quando se trata dessa análise de macro mercado, especialmente quando as médias amplas atingem os principais níveis de suporte ou resistência e os técnicos estão lutando para pedir um rompimento ou falha que desencadeie uma grande reversão.

Os investidores e corretores têm muito em jogo nesses pontos de inflexão  ao decidir se compram antes de um rompimento ou colapso, ou se desvanecem na direção atual e entram em uma posição contrária que rende lucros durante uma reversão.

Vejamos dois aplicativos stochastics semanais que você pode usar para melhorar o seu timing de mercado.

Cruzes e confirmação

É um fim de semana de agosto e você está revisando o progresso do mercado para ver se algum ajuste é necessário para sua ampla exposição a longo prazo. O S & P-500 e o Nasdaq-100 acabaram de atingir as altas do mercado, mas o Russell-2000 está com baixo desempenho, preso em uma grande faixa de negociação. Os estocásticos em todos os três instrumentos aumentaram para níveis de sobrecompra.

Não há necessidade de se preocupar quando o stochastics se eleva acima da linha mágica de sobrecompra. Na verdade, os mercados costumam registrar seus ganhos mais fortes quando os indicadores estão atingindo níveis extremos. No entanto, agora está dizendo para você sentar e prestar atenção porque um cruzamento de baixa para um novo ciclo de venda com duração de 6 a 12 semanas pode ocorrer a qualquer momento.

A próxima mudança nas condições técnicas ocorre quando as linhas rápidas stochastics (azuis) cruzam as linhas lentas (vermelhas) nas primeiras duas semanas de setembro. Isso aciona sinais de alerta antecipado para novos ciclos de venda que permanecerão não confirmados até que as linhas rápidas surjam abaixo dos níveis de sobrecompra e em direção aos pontos médios da grade de análise. Isso ocorre rapidamente após os cruzamentos, confirmando o início de novos ciclos de venda.

Se você estiver negociando índices diretamente por meio de futuros ou fundos negociados em bolsa  (ETFs), esses sinais de baixa devem ser usados ​​para vender posições longas ou abrir novas vendas a descoberto. É uma história diferente se você está mantendo posições de ações, porque o impacto das curvas cíclicas do índice depende da correlação, o que denota a tendência de uma ação individual em corresponder à direção do preço com o índice ou índices mais relacionados. Suas posições mostram correlação se houver alinhamento observável entre as tendências e padrões que você está negociando e a ação do preço nos principais índices.

Por exemplo, a maioria das ações de baixa capitalização está fortemente correlacionada com as curvas cíclicas de Russell-2000, nos dizendo que o risco aumenta muito quando se mantém na direção oposta do crossover. É a mesma história com a grande tecnologia e o Nasdaq-100, bem como com o financeiro e o S & P-500. Resumindo: curvas de ciclo geralmente são chamadas de alerta para controlar o risco, seja por meio de saídas, paradas, proteção de opções ou rebalanceamento de posição.

Ciclos semanais e verificação cruzada

Nenhum indicador funciona bem no vácuo e a stochastics semanal não é exceção. A confiabilidade com esta ferramenta aumenta geometricamente quando combinada com padrões de preços, análise de Fibonacci e médias móveis. Além de confirmar ou refutar curvas cíclicas, as ferramentas suplementares apontam níveis específicos nos quais os topos e fundos intermediários são impressos, bem como predizem até onde os novos impulsos de compra ou venda irão, antes que os contra-impulsos sejam colocados em movimento. 

As ações do Google atingiram uma alta histórica acima de US $ 600 no início de 2014 e foram vendidas, com stochastics semanais caindo do nível de sobrecompra. Ele atingiu leituras de sobrevenda algumas semanas depois (A), enquanto o preço estava sendo negociado bem acima da média móvel exponencial de 50 semanas (MME) perto de $ 500. O indicador cruzou para o lado da compra em abril (B) e morreu como uma janela, enquanto o declínio continuou no início de maio.

A ação então saltou por duas semanas consecutivas na MME de 50 semanas, que havia se alinhado com o retração de alta de 50% de Fibonacci. A linha rápida stochastics (azul) subiu acima do nível de sobrevenda durante a segunda semana de teste na média móvel, emitindo um sinal de compra confirmado que combinou perfeitamente com um salto forte que somou perto de 50 pontos nas próximas quatro semanas. 

Riscos no uso de estocástica semanal

Finalmente, vamos considerar alguns riscos no uso de stochastics semanais para o market timing. O indicador pode produzir oscilações que desafiam a previsão precisa porque pode passar meses sem atingir sinais de sobrecompra ou sobrevenda. E, mesmo quando as oscilações cíclicas são lindamente proporcionadas em tamanho e tempo, a linha rápida ainda pode parar no meio do caminho e reverter, curto-circuitando as estratégias de reversão e prendendo os traders do ciclo.

A melhor defesa, dada essa complexidade natural, é recorrer ao padrão de preços e outras ferramentas técnicas quando a estocástica não emanar um sinal fortemente direcional. Por sua vez, o indicador fornece uma mensagem valiosa sobre o estado atual desse mercado, ou seja, ele está passando por um período confuso em que nem os touros nem os ursos detêm uma vantagem considerável.

The Bottom Line

O indicador stochastics semanal revela padrões repetidos de pressão de compra e venda que podem ser previstos e capitalizados por investidores e traders observadores. O truque é seguir o fluxo e alinhar seu posicionamento com essas oscilações naturais, sempre que possível.

Investidores inteligentes cronometrarão seus movimentos de mercado de acordo com os sinais enviados pelos padrões de ciclos de compra / venda e os usarão para antecipar reversões ou oportunidades para ajustar sua exposição, mas também moderarão sua abordagem com a consciência de que usar outras ferramentas de gráfico complementar a análise estocástica é uma maneira mais infalível de garantir a precisão ao rastrear os movimentos dos mercados.