Robusto
O que significa robusto?
No mundo dos investimentos, robusto é uma característica que descreve a capacidade de um modelo, teste ou sistema de ter um desempenho eficaz enquanto suas variáveis ou premissas são alteradas. Um conceito robusto funcionará sem falhas e produzirá resultados positivos em uma variedade de condições.
Para estatísticas, um teste é robusto se ainda fornecer insights sobre um problema, apesar de ter suas suposições alteradas ou violadas. Na economia, a robustez é atribuída aos mercados financeiros que continuam a apresentar desempenho, apesar das alterações nas condições de mercado. Em geral, um sistema é robusto se puder lidar com a variabilidade e permanecer eficaz.
Compreendendo robusto
Os modelos financeiros são parte integrante da gestão de uma empresa. Dos executivos corporativos de grandes corporações multinacionais ao proprietário da franquia de uma lanchonete local, os tomadores de decisão precisam de informações oportunas apresentadas a eles em um modelo que melhor reflita as atividades do negócio. Os investidores também usam modelos financeiros para analisar e prever o valor das corporações para determinar se são investimentos potenciais viáveis.
Principais vantagens
- Modelos robustos fornecem resultados positivos, apesar das mudanças nas condições de mercado.
- Nos negócios, os modelos costumam ser usados para enfocar os fundamentos da empresa, como receitas e lucros.
- Os modelos financeiros são usados na gestão de carteiras, construção de sistemas de negociação e para calcular o valor de contratos de derivativos.
- Se um sistema de negociação não fornece resultados positivos em diferentes períodos de tempo ou durante as mudanças nas condições de mercado, ele não é robusto.
Modelos Financeiros Empresariais
Os modelos financeiros de negócios se concentram principalmente nos fundamentos de uma corporação ou negócio, como receitas, custos, lucros e outros índices financeiros. Um modelo é considerado robusto se sua produção e previsões forem consistentemente precisas, mesmo se uma ou mais das variáveis de entrada ou suposições forem alteradas drasticamente devido a circunstâncias imprevistas. Por exemplo, uma variável de custo específica pode aumentar acentuadamente devido a uma redução acentuada no fornecimento resultante de um desastre natural.
Outra circunstância comumente imprevista é quando uma guerra irrompe entre os principais países. Muitas variáveis financeiras podem ser afetadas devido à guerra, o que faz com que os modelos que não são robustos funcionem de forma errática. Um modelo robusto continuará a fornecer aos executivos e gerentes ferramentas eficazes de tomada de decisão e aos investidores informações precisas para basear suas decisões de investimento.
Modelos comerciais robustos
Enquanto os investidores analisam os dados fundamentais de uma empresa para encontrar títulos com preços abaixo do valor de mercado e, portanto, percebidos como um bom investimento, os comerciantes analisam os dados de preços de um título usando análise técnica para prever os movimentos de preços que resultam de disparidades na oferta do título e demanda do momento.
Os indicadores técnicos aos dados de preço de um título. Isso normalmente é feito observando-se dados de preços históricos ou passados, juntamente com indicadores de mercado, e identificando situações com altas probabilidades de sucesso no futuro.
Um modelo de negociação é considerado robusto se for consistentemente lucrativo, independentemente da direção do mercado. Muitas vezes, um modelo de negociação funcionará bem em uma condição de mercado ou período de tempo específicos. No entanto, quando as condições de mercado mudam ou o modelo é aplicado a outro período de tempo ou ao futuro, o modelo falha terrivelmente e as perdas são percebidas. Isso geralmente é um sinal de que um modelo comercial não é robusto.