Identifique pontos de entrada com filtros e gatilhos

Todas essas condições de filtro de negociação tornam-se verdadeiras na barra das 9:30, fornecendo a configuração para que o gatilho de negociação seja ativado. Filtros de negociação definem as condições de mercado ideais para o gatilho de negociação. Esses filtros são frequentemente estabelecidos por meio de observação e backtesting. Por exemplo, um negociante pode ter desenvolvido um sistema de negociação que tem um bom desempenho no período da manhã, mas apresenta um desempenho insatisfatório à tarde. O negociante poderia então usar um filtro de tempo para limitar as entradas de negociação a um período de tempo específico; neste caso, entre 9h30 e 13h EST. (Veja também:  Surf’s Up With Filtered Waves.)

Figura 1: Os filtros de negociação foram atendidos (no círculo amarelo) e o gatilho de negociação é ativado quando o preço está um tick acima da máxima da barra anterior, permitindo uma entrada de negociação precisa.

Fonte – TraderStation

Uma consideração importante na escolha de filtros de negociação é não limitar os “graus de liberdade” em um plano de negociação. Em outras palavras, muitos filtros podem criar uma configuração de negociação estatisticamente improvável que raramente, ou nunca, seria verdadeira. Isso limita muito a capacidade de um plano de negociação ser robusto, consistente e lucrativo. Esta é a situação em que o trader excessivamente conservador se encontra: essencialmente filtrando a maioria das oportunidades de negociação. (Consulte também: Insira o território lucrativo com intervalo real médio.)

Uma razão pela qual os traders podem filtrar excessivamente um plano de negociação é porque eles tentam eliminar todas as negociações perdedoras após realizar o backtesting histórico. O backtesting refere-se a testar um plano de negociação ou ideia em dados históricos para determinar se a ideia pode ser lucrativa em negociações na vida real. Embora o backtesting seja uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de sistemas lucrativos, ele pode ser mal utilizado, especialmente no caso de determinar maneiras de evitar todas (ou a maioria) das negociações perdidas. Esta é uma forma de ajuste de curva, que manipula as condições de negociação para ter o melhor desempenho nos dados históricos, ao mesmo tempo em que cria um sistema irreal que tem um desempenho ruim na vida real. Ao definir os filtros de negociação, os traders devem se esforçar para criar filtros que sejam benéficos para o sistema como um todo – e não para uma ou duas negociações específicas.

Uma vez que as condições do filtro de negociação tenham sido atendidas, os negociadores observam o gatilho de negociação ocorrer para iniciar uma entrada de negociação. A Figura 2 mostra essa progressão básica.

Figura 2 – Esta “linha do tempo” mostra a progressão dos filtros de negociação, gatilhos e entradas. Os filtros de negociação devem primeiro ser preenchidos e, em seguida, um gatilho de negociação fornece a oportunidade precisa para uma entrada de negociação.

Fonte – TraderStation

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Triggers comerciais

Os gatilhos de negociação podem ser considerados como a linha na areia que define exatamente quando uma negociação será inserida. Ao contrário dos filtros de negociação que podem incluir uma variedade de fatores, os gatilhos de negociação dizem ao trader exatamente quando agir. Os gatilhos de negociação devem ser absolutamente objetivos e claramente definidos no plano de negociação. Não deve haver espaço para ambiguidades. Por exemplo, “opere comprado quando as médias móveis cruzarem” poderia ser definido posteriormente com “depois que todos os filtros de negociação forem atendidos, entre em uma posição comprada quando o preço estiver um tick acima da máxima da barra anterior”. Isso fornece a linha na areia que precisamos para localizar uma entrada de comércio precisa. Todos os filtros de negociação já precisariam ser verdadeiros para que o gatilho de negociação entre em vigor.

Na Figura 1, vemos que a linha na areia é desenhada depois que todos os filtros de comércio foram preenchidos: o horário é entre 9h30 e 13h EST; uma barra fechou acima das médias móveis de 20 e 50 períodos; e a média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos. O gatilho, então, é ativado assim que os filtros de negociação se tornarem verdadeiros. Na barra das 9h30, todos os filtros se tornaram verdadeiros. O gatilho ocorre quando o preço atinge um tick acima da máxima da barra de 9:30. O preço atinge esse gatilho, portanto, uma negociação longa seria iniciada com o preço especificado. O tipo de pedido exato dependeria do comerciante. Um trader de sistema, por exemplo, pode colocar uma ordem stop de compra para localizar o preço exato na entrada de negociação. Um negociante discricionário, por outro lado, pode colocar uma ordem de mercado para entrar no negócio ao melhor preço disponível.

Os gatilhos de negociação podem ser baseados em uma variedade de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço, como um nível de suporte ou resistência. Muitos traders usam ferramentas de análise técnica, como indicadores, para definir configurações de alta probabilidade no mercado. Os indicadores podem fornecer uma entrada de negociação objetiva, uma vez que limites precisos podem ser facilmente estabelecidos. Os exemplos incluem ocorrências como “entrar em uma posição longa quando um estocástico 5,3 atingir um nível 30;” ou, “entrar em uma posição curta quando o intervalo médio verdadeiro atingir um nível de 0,5.” Os filtros forneceriam a configuração para essas negociações; os níveis do indicador forneceriam o gatilho. (Consulte também:  Noções básicas de suporte e resistência.)

Um aspecto importante dos gatilhos de comércio é que eles precisam ser simples para serem acionáveis. Muitos gatilhos de negociação ou gatilhos excessivamente complicados podem se tornar onerosos e dificultar a implementação do sistema. Isso também pode levar a erros de negociação frequentes, pois os traders ficam confusos sobre seu próprio sistema. Os gatilhos comerciais são como a declaração de missão de uma empresa : devem ser claros o suficiente para que possam ser facilmente recitados de memória. Os gatilhos devem ser objetivos e prontamente reconhecíveis para que não haja dúvidas sobre se o gatilho foi cumprido ou não.

The Bottom Line

Os filtros de negociação permitem que os negociadores definam condições favoráveis ​​para entrar em posições de mercado. Esses filtros comerciais fornecem a configuração. Os gatilhos de negociação são a linha na areia – o limite que, uma vez atingido, “dispara” a oportunidade de negociação. Compreender como usar os filtros de negociação e os gatilhos de negociação pode ajudar os traders a encontrar e definir configurações de negociação lucrativas. (Para ler mais, verifique:  Que tipo de trader você é? )