Oscilador Derivativo

O que é o oscilador derivado?

O oscilador derivativo é um indicador técnico que aplica um histograma de convergência-divergência de média móvel (MACD) a um índice de força relativa suavizado duplo (RSI) para criar uma versão mais avançada do indicador RSI.

O oscilador derivativo foi desenvolvido por Constance Brown e publicado no livro Technical Analysis for the Trading Professional.

Compreendendo o Oscilador Derivativo

O indicador técnico é uma versão mais avançada do índice de força relativa (RSI) que aplica princípios de convergência-divergência de média móvel (MACD) a um indicador RSI com suavização dupla (DS RSI). O indicador é obtido calculando a diferença entre um RSI com suavização dupla e uma média móvel simples (SMA) do RSI DS. A intenção do indicador é fornecer sinais de compra e venda mais precisos do que o cálculo padrão do RSI. 

O MACD é derivado subtraindo a média móvel exponencial de 12 períodos (MME) da MME de 26 períodos. É desta forma que o oscilador derivado usa os princípios MACD, uma vez que o oscilador derivado também é derivado da subtração do SMA do RSI duplo suavizado.

O indicador pode ser usado em qualquer período de tempo.

Uso de oscilador derivado

O oscilador derivativo é usado da mesma forma que o histograma MACD. Leituras positivas são consideradas altistas, leituras negativas são consideradas baixistas e os cruzamentos acima e abaixo do sinal da linha zero indicam oportunidades de compra e venda em potencial. Os comerciantes também podem procurar divergências com o preço do título, o que pode ser uma indicação de uma reversão iminente na tendência prevalecente. Isso acontece quando o indicador cai e o preço sobe ou quando o preço cai e o indicador continua a subir.

Os comerciantes devem considerar o uso do oscilador derivativo em conjunto com outras formas de análise técnica, como análise de ação de preço e padrões de gráfico.

Exemplo de como usar o oscilador derivado

O seguinte gráfico semanal da Apple Inc. (AAPL) tem um oscilador derivado aplicado a ele. Os cruzamentos de linha zero são marcados com linhas verticais e setas. Os sinais de compra e venda ocorreriam no fechamento do dia em que o sinal ocorre ou na abertura seguinte.

O indicador produz uma série de negociações, algumas durando apenas algumas semanas. O gráfico mostra que essa estratégia de negociação pode produzir negociações lucrativas e perdedoras. A estratégia é mais suscetível a um grande número de negociações perdedoras quando o preço está se movendo para os lados e a ação (ou outro ativo) carece de direção.

Uma variação da estratégia é comprar quando o indicador aumenta e vender quando o indicador diminui, em vez de esperar pelo cruzamento da linha zero. Neste exemplo, o indicador é colorido de verde quando está se movendo para cima e vermelho quando está se movendo para baixo. Isso fornece pontos de entrada anteriores em altas e saídas anteriores durante declínios. Embora esse método funcione bem quando o preço está fazendo grandes oscilações e tendências, o método está sujeito a muitos sinais falsos e comércios perdidos, quando a ação do preço é instável ou sem tendência.

Diferença entre o Oscilador Derivativo e o Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico compara o preço atual com a faixa de preço durante um período definido. Isso indica se a ação, ou outro ativo, é forte ou fraca em relação à sua faixa de preço recente. O indicador está limitado entre zero e 100.

Apesar dos cálculos diferentes, o oscilador estocástico, RSI e o oscilador derivativo irão normalmente se mover na mesma direção, embora não exatamente ao mesmo tempo ou com a mesma magnitude.

Limitações do Oscilador Derivativo

O oscilador derivativo pode produzir um grande número de sinais de negociação, especialmente durante condições de negociação instáveis, quando o indicador é mais suscetível a dar sinais falsos ou de perda.

Os sinais também podem ocorrer quando o preço já fez um movimento substancial em uma determinada direção. Isso pode significar entradas ou saídas mal cronometradas.

O indicador está agindo com base nas informações de preços anteriores. Não há nada inerentemente preditivo sobre o indicador em seu cálculo.