Worden Stochastics

O que é estocástico Worden?

O indicador Worden Stochastics representa a classificação do percentil do preço de fechamento mais recente em comparação com todos os outros valores de fechamento em um período de lookback especificado. Os comerciantes usam o indicador para determinar se um determinado título está sobrecomprado ou sobrevendido, para fornecer sinais de negociação e detectar divergências que podem sinalizar uma reversão de preço.

Compreendendo a estocástica Worden

O indicador Worden Stochastics foi desenvolvido por Peter Worden para reconhecer uma nova faixa de negociação mais rapidamente do que o stochastics tradicional. Ao contrário dos estocásticos tradicionais que incorporam preços altos, baixos e de fechamento, o indicador Worden Stochastics usa classificações para evitar ponderação excessiva em períodos atípicos, fornecendo uma indicação potencialmente mais precisa da faixa de negociação.

O Worden Stochastic é calculado usando a equação: (100 / n – 1) x Rank. “N” representa o número de valores de fechamento no intervalo, enquanto “Classificação” representa a posição do preço de fechamento em uma lista classificada em ordem crescente por valor.

Todos os indicadores estocásticos, incluindo Worden Stochastics, medem o nível de fechamento em relação ao intervalo durante um período de tempo. Os comerciantes usam essas leituras para determinar se um determinado título está potencialmente sendo negociado em níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

Negociando com o Worden Stochastics

Em geral, leituras estocásticas acima de 80 são consideradas sobrecompradas, enquanto leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevendidas. No entanto, os comerciantes devem tentar confirmar esses sentimentos com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos. Overbought não significa necessariamente que é hora de vender, nem oversold significa necessariamente que é hora de comprar. Em uma tendência de alta de preço forte, as leituras do stochastics frequentemente chegarão acima de 80. Em uma tendência de baixa forte, as leituras geralmente ficarão abaixo de 20.

O estocástico normalmente inclui uma linha de sinal. Quando o estocástico cruza acima da linha de sinal, alguns traders usam isso como um sinal de compra. Quando o estocástico cruza abaixo da linha de sinal, é um sinal de venda potencial. Combinando esse conceito com os discutidos acima, uma estratégia potencial seria procurar uma ação (ou outro ativo) em uma tendência de alta. Em seguida, espere o Worden Stochastic cair abaixo de 30 ou 20. Quando o estocástico cruzar de volta acima da linha de sinal, ou mover para cima e para fora do território de sobrevenda, considere uma compra. Esta não é uma recomendação de estratégia, apenas um exemplo.

Além disso, os comerciantes podem procurar divergências de alta ou baixa entre o preço do título e as tendências estocásticas. Se o preço está tendo picos mais altos enquanto o estocástico está fazendo picos mais baixos, isso pode sinalizar uma reversão potencial de baixa no preço. Se o estocástico está fazendo mínimas mais altas enquanto a ação está fazendo mínimas mais baixas, isso é uma divergência de alta e indica uma reversão potencial no preço. A divergência não é um sinal de temporização confiável. Deve ser usado apenas em conjunto com outras análises e sinais de negociação.

O Estocástico Worden vs. O Oscilador Estocástico

A variante Worden difere de outras estocásticas, sejam as versões rápida ou lenta, pela forma como é calculada. A maioria dos outros indicadores estocásticos estão comparando o preço de fechamento recente com valores altos e baixos em um período especificado. Worden classifica o próximo em relação a outros valores de fechamento e, em seguida, usa essa classificação no cálculo.

Limitações do Worden Stochastics

O indicador está propenso a fornecer vários sinais defeituosos. Por exemplo, o indicador ficará no território de sobrevenda ou sobrecompra por longos períodos durante uma tendência de baixa ou alta, respectivamente.

Existem também vários cruzamentos com a linha de sinal que não resultam em movimentos de preço significativos. Além disso, a divergência de preços com o indicador não é um sinal de tempo confiável.

Exemplo do mundo real de como usar o Worden Stochastics

Este exemplo do Worden Stochastics utiliza de 1 a 5 como configurações padrão (linha de sinal em azul), esculpindo três ciclos completos de compra e venda da Disney em um período de quatro meses.

O indicador reverte em alta no nível de sobrevenda em abril, mas o preço continua a cair lateralmente em uma ação silenciosa de preço. O indicador cai para baixo no início de maio, postando uma reversão de fundo duplo que se traduz em uma onda de alta com duração de quase três semanas.

Um crossover em meados de maio inicia um novo ciclo de venda com o preço recuando para testar o novo suporte de preço próximo a 100. O indicador aumenta no início de junho, conforme o preço se move em direção a uma nova máxima. Com a transição de preços para baixo, há um cruzamento de baixa e o stochastics volta para o território de sobrevenda no final de junho. A tendência geral é de alta neste ponto, então o próximo cruzamento de alta acima da linha de sinal poderia ter sido usado para iniciar uma negociação longa perto do início de julho.

O preço e o indicador sobem. O indicador permanece em território de sobrecompra durante boa parte de julho e início de agosto. Qualquer um dos cruzamentos de baixa pode ser usado como sinais de venda. Uma queda abaixo de 80 pelos estocásticos também pode ser usada como um sinal de venda.