Como os indicadores MACD e RSI diferem?
O indicador de divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI) são dois indicadores de momentum populares usados por analistas técnicos e day traders. Embora ambos forneçam sinais aos traders, eles operam de forma diferente. A principal diferença entre está no que cada um foi projetado para medir.
Principais vantagens
- O MACD e o RSI são indicadores técnicos populares que rastreiam a dinâmica dos preços de uma ação ou outro título.
- O MACD é calculado subtraindo a MME de 26 períodos da MME de 12 períodos e dispara sinais técnicos quando cruza acima (para comprar) ou abaixo (para vender) sua linha de sinal.
- O RSI compara o momentum de alta e baixa do preço plotado contra o gráfico do preço de um ativo, onde os sinais são considerados sobrecomprados quando o indicador está acima de 70% e sobrevendidos quando o indicador está abaixo de 30%.
MACD
O MACD é usado principalmente para avaliar a força do movimento do preço das ações. Ele faz isso medindo a divergência de duas médias móveis exponenciais (EMAs), geralmente uma MME de 12 períodos e uma MME de 26 períodos. Uma linha MACD é criada subtraindo a MME de 26 períodos da MME de 12 períodos e uma linha que mostra uma MME de nove períodos desse cálculo é traçada sobre a representação básica do MACD como um histograma. Uma linha zero fornece valores positivos ou negativos para o MACD. Essencialmente, uma maior separação entre a MME de 12 períodos e a MME de 26 períodos mostra um maior impulso do mercado, para cima ou para baixo.
Índice de Força Relativa
O RSI visa indicar se um mercado é considerado sobrecomprado ou sobrevendido em relação aos níveis de preços recentes. O RSI calcula os ganhos e perdas de preços médios durante um determinado período de tempo; o período de tempo padrão é de 14 períodos. Os valores de RSI são plotados em uma escala de 0 a 100. Valores acima de 70 são considerados indicativos de um mercado que está sendo comprado em excesso em relação aos níveis de preços recentes, e valores abaixo de 30 são indicativos de um mercado que está sendo vendido em excesso. Em um nível mais geral, as leituras acima de 50 são interpretadas como altistas e as leituras abaixo de 50 são interpretadas como baixistas.
RSI vs. MACD
O RSI e o MACD são indicadores de momentum de acompanhamento de tendências que mostram a relação entre duas médias móveis do preço de um título. O MACD é calculado subtraindo a MME de 26 períodos da MME de 12 períodos. O resultado desse cálculo é a linha MACD. Uma MME de nove dias do MACD, chamada de “linha de sinal”, é então traçada no topo da linha MACD, que pode funcionar como um gatilho para sinais de compra e venda. Os comerciantes podem comprar o título quando o MACD cruza acima de sua linha de sinal e vender, ou vender, o título quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal.
O RSI visa indicar se um mercado é considerado sobrecomprado ou sobrevendido em relação aos níveis de preços recentes. O RSI calcula os ganhos e perdas de preços médios durante um determinado período de tempo; o período de tempo padrão é de 14 períodos com valores limitados de 0 a 100.
O MACD mede a relação entre duas EMAs, enquanto o RSI mede a mudança de preço em relação aos recentes máximos e mínimos de preços. Esses dois indicadores são frequentemente usados em conjunto para fornecer aos analistas uma imagem técnica mais completa de um mercado.
Ambos os indicadores medem o momentum em um mercado, mas, como medem fatores diferentes, às vezes fornecem indicações contrárias. Por exemplo, o RSI pode mostrar uma leitura acima de 70 por um período sustentado de tempo, indicando que um mercado está excessivamente estendido para o lado da compra em relação aos preços recentes, enquanto o MACD indica que o mercado ainda está aumentando no impulso de compra. Qualquer um dos indicadores pode sinalizar uma mudança de tendência iminente, mostrando a divergência em relação ao preço (o preço continua mais alto enquanto o indicador fica mais baixo, ou vice-versa).
outras considerações
Como dois indicadores medem fatores diferentes, às vezes eles fornecem indicações contrárias. Por exemplo, o RSI pode mostrar uma leitura acima de 70 por um período sustentado de tempo, indicando que um mercado está excessivamente estendido para o lado da compra em relação aos preços recentes, enquanto o MACD indica que o mercado ainda está aumentando no impulso de compra. Qualquer um dos indicadores pode sinalizar uma mudança de tendência iminente, mostrando a divergência em relação ao preço (o preço continua mais alto enquanto o indicador fica mais baixo, ou vice-versa).
Embora ambos sejam considerados indicadores de momentum, o MACD mede a relação entre duas EMAs, enquanto o RSI mede a variação de preços em relação aos recentes máximos e mínimos de preços. Esses dois analistas um quadro técnico mais completo de um mercado.