Variância

O que é variação?

O termo variação se refere a uma medida estatística da dispersão entre os números em um conjunto de dados. Mais especificamente, a variância mede a distância de cada número do conjunto da média e, portanto, de todos os outros números do conjunto. A variância é freqüentemente representada por este símbolo: σ 2. É usado tanto por analistas quanto por traders para determinar a volatilidade e a segurança do mercado. A raiz quadrada da variação é o desvio padrão (σ), que ajuda a determinar a consistência dos retornos de um investimento ao longo de um período de tempo.

Compreendendo a variação

Em estatística, a variância mede a variabilidade da média ou média. É calculado tomando as diferenças entre cada número no conjunto de dados e a média, depois elevando ao quadrado as diferenças para torná-las positivas e, finalmente, dividindo a soma dos quadrados pelo número de valores no conjunto de dados.

A variância é calculada usando a seguinte fórmula:

Uma grande variação indica que os números no conjunto estão longe da média e distantes uns dos outros. Uma pequena variação, por outro lado, indica o oposto. Um valor de variação de zero, porém, indica que todos os valores dentro de um conjunto de números são idênticos. Cada variação diferente de zero é um número positivo. Uma variação não pode ser negativa. Isso porque é matematicamente impossível, pois você não pode ter um valor negativo resultante de um quadrado.

A variância é uma métrica importante no mundo dos investimentos. Variabilidade é volatilidade e volatilidade é uma medida de risco. Ajuda a avaliar o risco que os investidores assumem quando compram um ativo específico e os ajuda a determinar se o investimento será lucrativo. Mas como é que isto é feito? Os investidores podem analisar a variação dos retornos entre os ativos de uma carteira para obter a melhor alocação de ativos. Em termos financeiros, a equação de variância é uma fórmula para comparar o desempenho dos elementos de uma carteira entre si e com a média.

Considerações Especiais

Você também pode usar a fórmula acima para calcular a variação em outras áreas além do mundo de investimento e comércio, com algumas pequenas alterações. Por exemplo, ao calcular uma variância da amostra para estimar uma variância da população, o denominador da equação de variância torna-se N – 1 para que a estimativa seja imparcial e não subestime a variância da população.

Vantagens e desvantagens da variação

Os estatísticos usam a variação para ver como os números individuais se relacionam entre si em um conjunto de dados, em vez de usar técnicas matemáticas mais amplas, como organizar os números em quartis. A vantagem da variância é que ela trata todos os desvios da média da mesma forma, independentemente de sua direção. Os desvios quadrados não podem somar zero e dar a aparência de nenhuma variabilidade nos dados.

Uma desvantagem da variância, porém, é que ela confere peso adicional aos valores discrepantes. Esses são os números que estão longe da média. Quadrar esses números pode distorcer os dados. Outra armadilha de usar variância é que ela não é facilmente interpretada. Os usuários costumam usá-lo principalmente para obter a raiz quadrada de seu valor, que indica o desvio padrão do conjunto de dados. Conforme observado acima, os investidores podem usar o desvio padrão para avaliar quão consistentes são os retornos ao longo do tempo.