Estratégias para negociar retrações de Fibonacci
Leonardo Pisano, apelidado deFibonacci, era um matemático italiano nascido em Pisa no ano de 1170. Seu pai, Guglielmo Bonaccio, trabalhava em um entreposto comercial em Bugia, agora chamado de Béjaïa, um porto mediterrâneo no nordeste da Argélia. Quando jovem, Fibonacci estudou matemática na Bugia e, durante suas longas viagens, aprendeu sobre as vantagens do sistema numérico hindu-arábico.
Principais vantagens
- Na sequência de números de Fibonacci, após 0 e 1, cada número é a soma dos dois números anteriores.
- No contexto de negociação, os números usados nas retrações de Fibonacci não são números na sequência de Fibonacci; em vez disso, eles são derivados de relações matemáticas entre os números na sequência.
- Os níveis de retração de Fibonacci são representados tomando pontos altos e baixos em um gráfico e marcando as principais razões de Fibonacci horizontalmente para produzir uma grade; essas linhas horizontais são usadas para identificar possíveis pontos de reversão de preços.
A Razão Áurea
Em 1202, após retornar à Itália, Fibonacci documentou o que havia aprendido no “Liber Abaci “ (“Livro do Ábaco“ ). No “Liber Abaci “, Fibonacci descreveu a série numérica que agora leva seu nome. Na sequência de números de Fibonacci, após 0 e 1, cada número é a soma dos dois números anteriores. Portanto, a sequência é a seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e assim por diante, estendendo-se até o infinito. Cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o número anterior.
Este valor: 1,618 é denominado Phi ou ” Proporção Áurea “. A Razão Áurea aparece misteriosamente com frequência no mundo natural, arquitetura, belas-artes e biologia. Por exemplo, a proporção foi observada no Partenon, na pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, girassóis, pétalas de rosa, conchas de moluscos, galhos de árvores, rostos humanos, vasos gregos antigos e até mesmo as galáxias espirais do espaço sideral.
0,618
O inverso do índice de ouro (1,618) é 0,618, que também é amplamente utilizado na negociação de Fibonacci.
Níveis de Fibonacci usados nos mercados financeiros
No contexto de negociação, os números usados nas retrações de Fibonacci não são números na sequência de Fibonacci; em vez disso, eles são derivados de relações matemáticas entre os números na sequência. A base do índice “dourado” de Fibonacci de 61,8% vem da divisão de um número na série de Fibonacci pelo número que o segue.
Por exemplo, 89/144 = 0,6180. A proporção de 38,2% é derivada da divisão de um número na série de Fibonacci pelo número duas casas à direita. Por exemplo: 89/233 = 0,3819. A proporção de 23,6% é derivada da divisão de um número na série de Fibonacci pelo número três casas à direita. Por exemplo: 89/377 = 0,2360.
Os níveis de retração de Fibonaccisão representados tomando pontos altos e baixos em um gráfico e marcando as principais proporções de Fibonacci de 23,6%, 38,2% e 61,8% horizontalmente para produzir uma grade. Essas linhas horizontais são usadas para identificar possíveispontos de reversão de preços.
O nível de retração de 50% é normalmente incluído na grade de níveis de Fibonacci que podem ser desenhados usando um software de gráfico. Embora o nível de retração de 50% não seja baseado em um número de Fibonacci, ele é amplamente visto como um importante nível de reversão potencial, notavelmente reconhecido na Teoria Dow e também no trabalho de WD Gann.
Níveis de retração de Fibonacci como estratégia de negociação
negociação de tendências. Nesse cenário, os traders observam uma retração ocorrendo dentro de uma tendência e tentam fazer entradas de baixo risco na direção da tendência inicial usando os níveis de Fibonacci. Os comerciantes que usam essa estratégia prevêem que um preço tem uma alta probabilidade de saltar dos níveis de Fibonacci de volta na direção da tendência inicial.
Por exemplo, no gráfico diário EUR / USD abaixo, podemos ver que uma grande tendência de baixa começou em maio de 2014 (ponto A). O preço então afundou em junho (ponto B) e voltou para cima para aproximadamente o nível de retração de Fibonacci de 38,2% do movimento para baixo (ponto C).
Neste caso, o nível de 38,2% teria sido um excelente local para entrar numa posição vendida de forma a capitalizar a continuação da tendência de baixa iniciada em maio. Não há dúvida de que muitos comerciantes também estavam observando o nível de retração de 50% e o nível de retração de 61,8%, mas, neste caso, o mercado não estava otimista o suficiente para atingir esses pontos. Em vez disso, EUR / USD caiu, retomando o movimento de tendência de baixa e retirando a baixa anterior em um movimento bastante fluido.
A probabilidade de reversão aumenta se houver uma confluência de sinais técnicos quando o preço atingir o nível de Fibonacci. Outros indicadores técnicos populares usados em conjunto com os níveis de Fibonacci incluem padrões de velas, linhas de tendência, volume, osciladores de momentum e médias móveis. Um maior número de indicadores de confirmação em jogo equivale a um sinal de reversão mais robusto.
As retrações de Fibonacci são usadas em uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, commodities e câmbio de moeda estrangeira. Eles também são usados em vários prazos. No entanto, como acontece com outros indicadores técnicos, o valor preditivo é proporcional ao intervalo de tempo utilizado, com maior peso dado a intervalos de tempo mais longos. Por exemplo, uma retração de 38,2% em um gráfico semanal é um nível técnico muito mais importante do que uma retração de 38,2% em um gráfico de cinco minutos.
Usando extensões Fibonacci
Enquanto os níveis de retração de Fibonacci podem ser usados para prever áreas potenciais de extensões de Fibonacci podem complementar esta estratégia dando aos negociantes metas de lucro baseadas em Fibonacci. As extensões de Fibonacci consistem em níveis traçados além do nível padrão de 100% e podem ser usadas por traders para projetar áreas que são boas saídas potenciais para suas negociações na direção da tendência. Os principais níveis de extensão de Fibonacci são 161,8%, 261,8% e 423,6%.
Vamos dar uma olhada em um exemplo aqui, usando o mesmo gráfico diário EUR / USD:
Olhando para o nível de extensão de Fibonacci desenhado no gráfico EUR / USD acima, podemos ver que um preço-alvo potencial para um trader que mantém uma posição curta de retração de 38% descrito anteriormente está abaixo do nível 161,8%, em 1,3195.
The Bottom Line
Os níveis de retração de Fibonacci geralmente indicam pontos de reversão com uma precisão incrível. No entanto, eles são mais difíceis de negociar do que parecem em retrospecto. Esses níveis são mais bem usados como uma ferramenta dentro de uma estratégia mais ampla. Idealmente, essa estratégia busca a confluência de vários indicadores para identificar áreas de reversão em potencial que oferecem entradas de negociação de baixo risco e alto potencial de recompensa.
As ferramentas de negociação Fibonacci, no entanto, tendem a sofrer dos mesmos problemas que outras estratégias de negociação universais, como a teoria de Elliott Wave. Dito isso, muitos traders obtêm sucesso usando os índices e retracements de Fibonacci para colocar as transações dentro das tendências de preços de longo prazo.
A retração de Fibonacci pode se tornar ainda mais poderosa quando usada em conjunto com outros indicadores ou sinais técnicos. O curso de Análise Técnica da Investopedia Academy cobre esses indicadores e também como transformar padrões em planos de negociação viáveis.