Classificação Técnica StockCharts (SCTR)
O que é a classificação técnica StockCharts (SCTR)?
O StockCharts Technical Rank é uma classificação numérica para ações individuais em diferentes grupos – grande capitalização (capitalização), mid-capit, small-capit, US não alavancados e fundos negociados em bolsa (ETFs) não inversos e ações canadenses – mostrando a força geral da ação com base em seis indicadores técnicos que abrangem vários períodos de tempo. O método de classificação é chamado SCTR (pronuncia-se “scooter”) para breve.
O SCTR foi criado por John Murphy, analista técnico e autor, e está disponível em Stockcharts.com.
Principal vantagem
- O Stockscharts Technical Rank (SCTR) atribui um valor de zero a 99,99, o que mostra como uma ação se classifica em termos de força técnica.
- A classificação utiliza o desempenho de preço anterior, com base em seis critérios técnicos.
- Uma classificação de zero indica que a ação é a mais fraca do grupo, tecnicamente falando. Uma classificação de 99,99 indica que a ação tem a melhor classificação em termos de desempenho técnico.
- Um SCTR crescente significa que o desempenho do preço da ação está mostrando força em relação ao grupo de ações que está sendo analisado. Um SCTR decrescente mostra um desempenho de preço relativo em deterioração.
Compreendendo a Classificação Técnica StockCharts (SCTR)
Os investidores escolhem o grupo que desejam analisar, o que fornece uma lista de ações desse grupo com classificação de zero a 99,99. Uma pontuação de 99,99 significa que a ação está tendo um desempenho extremamente bom em comparação com seus concorrentes com base nos seis critérios técnicos.
Zero é a pontuação mais fraca, indicando que a ação está gravemente abaixo do desempenho de seus pares no grupo, de uma perspectiva técnica.
Alguns comerciantes podem querer comprar ações fortes, ou ações com um ranking SCTR aumentando, enquanto a venda ou curto-circuito ações que têm um SCTR fraco ou deterioração classificação. Isso se baseia na compra ou venda de força ou fraqueza relativa.
Um SCTR crescente mostra que a ação está ganhando impulso em relação às concorrentes. Isso significa que ele pode estar aumentando de valor atualmente, que está se mantendo melhor ou não caindo tanto quanto seus pares. Uma SCTR em queda mostra que a ação está perdendo ímpeto em relação às concorrentes. O preço pode estar caindo ou pode simplesmente estar atrasado em relação ao desempenho de preços de seus pares.
Todos os indicadores do sistema de classificação são baseados no preço. Dessa forma, o SCTR revela como o desempenho do preço de uma determinada ação se compara a outras.
A fórmula SCTR cobre diferentes períodos de tempo, e uma ação deve pontuar bem em todos eles para receber uma pontuação alta. O maior peso é dado aos indicadores de longo prazo, uma vez que a tendência de longo prazo é uma força mais dominante do que as flutuações de curto prazo.
Ele é criado usando a seguinte fórmula e ponderações:
- Indicadores de longo prazo (ponderação): Porcentagem acima / abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (EMA) (peso de 30%) e da taxa de mudança de 125 dias (ROC) (peso de 30%).
- Indicadores de médio prazo (ponderação): Porcentagem acima / abaixo da MME de 50 dias (15%) e a taxa de variação de 20 dias (15%).
- Indicadores de curto prazo (ponderação): inclinação de três dias do histograma do oscilador de preço percentual dividido por três (5%) e o índice de força relativa (5%).
O SCTR compara uma ação com seus pares, não com um benchmark específico, como o índice S&P 500.
Exemplo de como usar a classificação técnica StockCharts (SCTR)
O SCTR é uma ferramenta altamente versátil. Ele pode ser usado para filtrar ações a fim de encontrar aquelas que são muito fortes. Isso ajudaria um comerciante que está procurando ações com muito momentum de alta no momento.
Alternativamente, o SCTR pode ser usado para localizar ações que estão muito fracas, potencialmente posicionadas para uma recuperação ou que podem apresentar uma boa oportunidade de investimento de valor. Só porque uma ação caiu de valor, entretanto, não significa necessariamente que vale a pena comprá-la.
Uma combinação de ambos os conceitos é procurar ações que tiveram classificações SCTR baixas, mas que estão melhorando. Isso mostra que a ação está recentemente ultrapassando seus pares. Semelhante aos oscilação alta anterior ou um movimento de abaixo de 30 para acima de 30 ou 50 (ou qualquer nível desejado).
O gráfico diário a seguir da Leggett & Platt (LEG) mostra uma série de negociações com base em vários tipos de rompimentos no SCTR. Alguns produziram bons sinais de entrada, enquanto outros produziram sinais de entrada ruins. As setas verdes representam entradas de compra e as setas vermelhas representam entradas curtas.
Observe que um SCTR crescente nem sempre indica um preço de ação em alta. Isso ocorre porque o preço de uma ação pode realmente cair, mas se a ação cair menos do que seus pares, seu SCTR aumentará.
Existem várias maneiras de usar o SCTR e muitas simplesmente optam por usá-lo como uma ferramenta de confirmação. Por exemplo, se encontrarem uma ação que desejam comprar, eles verificarão se o SCTR está aumentando. Se não for, isso significa que a ação ainda não está tendo um desempenho tão bom quanto seus pares e, possivelmente, outra ação do grupo está mais forte e, portanto, uma compra melhor. Comprar antes do SCTR começar a aumentar significa que o negociante espera que a ação comece a ter um desempenho melhor, o que pode ou não acontecer.
A diferença entre a classificação técnica StockCharts (SCTR) e a força relativa
O SCTR vai além de comparar uma ação com outra ou comparar uma ação com o índice, o que a S&P 500, mas o SCTR mostra como esse desempenho superior se compara a outras ações. É o recurso de classificação que torna o SCTR único.
Limitações da Classificação Técnica StockCharts (SCTR)
O valor SCTR pode mudar rapidamente. Uma ação que parece forte, digamos com um SCTR 99, pode ter sua classificação reduzida em um dia para quase zero em uma grande liquidação. Portanto, o SCTR é um método de classificação atrasado. Mostra o desempenho anterior, mas não indica o desempenho futuro.
Conforme mencionado, o SCTR às vezes pode enganar. É um sistema de classificação, portanto, o preço de uma ação pode estar caindo, mas ainda assim ter um SCTR crescente. Isso não significa necessariamente que seja uma boa compra. O SCTR é melhor utilizado em conjunto com outras formas de análise, como ação de preço, indicadores técnicos ou padrões de gráfico.