RiskGrades (RG)

O que significa RiskGrades?

RiskGrades (RG) é um método de marca registrada para calcular o risco de um ativo. RiskGrades é uma medida padronizada para avaliar a volatilidade de um ativo em uma variedade de classes de ativos. A escala começa em zero, que é a classificação de menor risco. Uma classificação de 1.000 é igual ao risco de mercado padrão de um índice de ações global ponderado por capitalização de mercado diversificado. Os graus de risco mudam ao longo do tempo para refletir não apenas o risco não sistemático de um investimento, mas também aumenta o risco sistemático geral no mercado. Os RiskGrades são baseados em uma abordagem de variância-covariância que mede a volatilidade dos ativos ou carteiras de ativos como os desvios-padrão escalonados dos retornos.

Cálculos de RiskGrades mais complexos permitem alguns conceitos adicionais. Para calcular o RG de um ativo, use a seguinte fórmula:

O RG de uma carteira de 2 ativos é calculado com a seguinte fórmula:

RGp2=(C12