Definição de probabilidade posterior

O que é uma probabilidade posterior?

Uma probabilidade posterior, na estatística bayesiana, é a probabilidade revisada ou atualizada de um evento ocorrer após levar em consideração novas informações. A probabilidade posterior é calculada atualizando a probabilidade anterior usando o teorema de Bayes. Em termos estatísticos, a probabilidade posterior é a probabilidade de o evento A ocorrer dado que o evento B ocorreu.

Fórmula do Teorema de Bayes

A fórmula para calcular uma probabilidade posterior de A ocorrer, dado que B ocorreu:

A probabilidade posterior é, portanto, a distribuição resultante, P (A | B).

O que uma probabilidade posterior lhe diz?

O teorema de Bayes pode ser usado em muitas aplicações, como medicina, finanças e economia. Em finanças, o teorema de Bayes pode ser usado para atualizar uma crença anterior, uma vez que novas informações são obtidas. A probabilidade anterior representa o que originalmente se acreditava antes de novas evidências serem introduzidas, e a probabilidade posterior leva essas novas informações em consideração.

As distribuições de probabilidade posteriores devem ser um reflexo melhor da verdade subjacente de um processo de geração de dados do que a probabilidade anterior, uma vez que a posterior inclui mais informações. Uma probabilidade posterior pode subsequentemente se tornar uma anterior para uma nova probabilidade posterior atualizada conforme novas informações surgem e são incorporadas à análise.