As médias móveis perfeitas para day trading

Os day traders precisam de feedback contínuo sobre a ação do preço de curto prazo para tomar decisões de compra e venda muito rápidas. Barras intraday envolvidas em múltiplas médias móveis atendem a esse propósito, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais (bem como as entradas e saídas mais vantajosas). Essas médias também funcionam como filtros macro, informando ao trader atento os melhores momentos para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis.

A escolha das médias móveis corretas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de day trading com base técnica, enquanto as configurações pobres ou desalinhadas prejudicam as abordagens de outra forma lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os períodos de tempo de curto prazo, permitindo que o negociante faça os ajustes necessários apenas na extensão do gráfico.

Dada essa uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de escalpelamento – bem como para comprar pela manhã e vender à tarde. O trader reage a diferentes períodos de retenção usando apenas a duração do gráfico, com os cambistas se concentrando em gráficos de 1 minuto, enquanto os day traders tradicionais examinam gráficos de traders de swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos.

5-8-13 Médias Móveis

A combinação de médias móveis simples (SMAs) de 5, 8 e 13 barras oferece um ajuste perfeito para estratégias de day trading. Essas são configurações afinadas por Fibonacci que resistiram ao teste do tempo, mas habilidades interpretativas são necessárias para usar as configurações de maneira adequada. É um processo visual – examinando as relações relativas entre médias móveis e preço – bem como inclinações da média móvel que refletem mudanças sutis no momentum de curto prazo.

Os aumentos no momentum observado oferecem oportunidades de compra para os day traders, enquanto as diminuições sinalizam saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rollovers de média móvel de baixa em vários intervalos de tempo oferecem  oportunidades de venda a descoberto, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a subir. O processo também identifica mercados laterais, dizendo ao day trader para ficar de lado quando a tendência intradiária for fraca e as oportunidades forem limitadas.

Exemplos de uso de médias móveis

Apple Inc. ( baseando padrão acima de US $ 105 (A) no gráfico de 5 minutos e quebra para fora em um curto prazo rali durante a hora de almoço (B). Os SMAs de 5, 8 e 13 bar apontam para um terreno mais alto, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momentum do rally. O preço se move para um alinhamento de alta no topo das médias móveis, à frente de uma oscilação de 1,40 ponto que oferece bons lucros de negociação no dia.

O rally para após 12 horas, caindo o preço de volta para o SMA de 8 barras (C), enquanto o SMA de 5 barras recua e encontra suporte no mesmo nível (D), antes de um impulso de rally final. Os day traders agressivos podem obter lucros quando o preço corta através do SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se aplainem e rolem (E), o que eles fizeram no meio da sessão da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas.

As ações da Apple consolidam perto de US $ 109 no final de uma sessão (A) e caem na manhã seguinte (B). Os SMAs de 5, 8 e 13 bar apontam para um terreno mais baixo enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momentum de liquidação. O preço se move para um alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de uma oscilação de 3 pontos que oferece bons lucros de vendas a descoberto.

A liquidação para no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 barras (C), enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), antes de um impulso de liquidação final. Os day traders agressivos podem realizar vendas a descoberto enquanto o preço sobe acima do SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se aplainem e aumentem (E), o que aconteceu no meio da tarde. Ambos os níveis de preço oferecem saídas benéficas de venda a descoberto.

Sinais para ficar de lado

As inter-relações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo de oportunidade adverso quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados e períodos de alta tendência-menos volatilidade forçará 5, 8 e 13-bar SMAs em grande escala whipsaws, com orientação horizontal e freqüentes crossovers dizendo comerciantes observadores para se sentar em suas mãos.

As faixas de negociação se expandem em mercados voláteis e se contraem em mercados sem tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham cautela com as posições de day trading. Esses atributos defensivos devem ser guardados na memória e utilizados como um filtro de substituição para estratégias de curto prazo, pois têm um impacto desproporcional na demonstração de lucros e perdas.

A Apple balança e tece através de uma sessão da tarde em um padrão instável e volátil, com preços oscilando para frente e para trás em uma faixa de 1 ponto. SMAs de 5, 8 e 13 barras mostram serras semelhantes, com vários cruzamentos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Esses altos níveis de ruído alertam o comerciante do dia atento a levantar as apostas e passar para outro título.

The Bottom Line

As médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras oferecem dados perfeitos para os day traders que buscam uma vantagem na negociação no mercado de ambos os lados comprado e vendido. As médias móveis também funcionam bem como filtros, informando aos jogadores mais rápidos do mercado quando o risco é muito alto para entradas intraday.