Redes Neurais: Prevendo Lucros
As redes neurais são o que há de mais moderno em ciência da computação. Eles são algoritmos essencialmente treináveis que tentam emular certos aspectos do cérebro humano. Isso lhes dá a capacidade de autotreinamento, a capacidade de formalizar informações não classificadas e – o mais importante – a capacidade de fazer previsões com base nas informações históricas disponíveis.
As redes neurais são cada vez mais usadas em uma variedade de aplicações de negócios, incluindo previsão e pesquisa de marketing. Em algumas áreas, como detecção de fraude ou avaliação de risco, eles são os líderes indiscutíveis. Os principais campos nos quais as redes neurais encontraram aplicação são operações financeiras, planejamento empresarial, comércio, análise de negócios e manutenção de produtos.
As redes neurais podem ser aplicadas de forma lucrativa por todos os tipos de traders, então, se você for um trader e ainda não foi apresentado às redes neurais, nós o conduziremos por este método de análise técnica e mostraremos como aplicá-lo a seu estilo de negociação.
Principais vantagens
- Um aumento de 10% na eficiência é provavelmente o máximo que um trader pode esperar de uma rede neural.
- Uma rede neural não se destina a inventar ideias comerciais vencedoras. Destina-se a fornecer as informações mais confiáveis e precisas possíveis sobre a eficácia de sua ideia ou conceito de negociação.
- Os usuários devem tentar melhorar a qualidade geral do modelo, modificando o conjunto de dados usado e ajustando os diferentes parâmetros.
- Mais cedo ou mais tarde, qualquer modelo se torna obsoleto e os traders devem treinar novamente seu modelo usando novos dados ou simplesmente retirá-lo por completo.
Equívocos comuns
A maioria das pessoas nunca ouviu falar de redes neurais e, se não forem comerciantes, provavelmente não precisarão saber o que são. O que é surpreendente, no entanto, é o fato de que um número considerável de pessoas que poderiam se beneficiar muito com a tecnologia de redes neurais nunca ouviu falar dela, interpretá-la como uma ideia científica elevada que está fora de seu alcance ou pensar nela como uma manha truque de marketing que não tem nada a oferecer.
Existem também aqueles que depositam todas as suas esperanças nas redes neurais, tornando-as celebridades após alguma experiência positiva e considerando-as como uma solução mágica para qualquer problema. No entanto, como qualquer estratégia de negociação, as redes neurais não são soluções rápidas que permitem enriquecer clicando em um ou dois botões. Na verdade, a compreensão correta das redes neurais e de sua finalidade é vital para sua aplicação bem-sucedida. No que diz respeito ao comércio, as redes neurais são um método novo e único de análise técnica, destinado àqueles que adotam uma abordagem pensante em seus negócios e estão dispostos a contribuir com algum tempo e esforço para que esse método funcione para eles. O melhor de tudo é que, quando aplicadas corretamente, as redes neurais podem gerar lucros regularmente.
Use redes neurais para descobrir oportunidades
Um grande equívoco é que as redes neurais podem fornecer uma ferramenta de previsão que pode oferecer conselhos sobre como agir em uma determinada situação de mercado. As redes neurais não fazem previsões. Em vez disso, eles analisam dados de preços e descobrem oportunidades.
Usando uma rede neural, você pode tomar uma decisão de negociação com base em dados cuidadosamente examinados, o que não é necessariamente o caso ao usar métodos tradicionais de análise técnica. Para um comerciante sério e pensante, as redes neurais são uma ferramenta de próxima geração com grande potencial, que pode detectar interdependências e padrões não lineares sutis que outros métodos de análise técnica são incapazes de descobrir.
As melhores redes
Assim como qualquer tipo de grande produto ou tecnologia, as redes neurais começaram a atrair quem busca um mercado emergente. Torrents de anúncios sobre software de próxima geração inundaram o mercado – anúncios celebrando o mais poderoso de todos os algoritmos de rede neural já criados. Mesmo nos raros casos em que as afirmações de publicidade se assemelham à verdade, lembre-se de que um aumento de 10% na eficiência é provavelmente o máximo que você obterá de uma rede neural.
Em outras palavras, ele não produz retornos milagrosos e, independentemente de quão bem funcione em uma situação particular, haverá alguns conjuntos de dados e classes de tarefas para os quais os algoritmos usados anteriormente permanecem superiores. Lembre-se disso: não é o algoritmo que faz o truque. Informações de entrada bem preparadas sobre o indicador de destino são o componente mais importante do seu sucesso com redes neurais.
A convergência mais rápida é melhor?
Muitos dos que já usam redes neurais acreditam erroneamente que quanto mais rápido sua rede fornece resultados, melhor ela é. Isso, entretanto, é uma ilusão. Uma boa rede não é determinada pela taxa em que produz resultados, e os usuários devem aprender a encontrar o melhor equilíbrio entre a velocidade com que a rede treina e a qualidade dos resultados que produz.
Aplicação correta de redes neurais
Muitos negociantes aplicam mal as redes neurais porque depositam muita confiança no software que usam, sem que tenham recebido boas instruções sobre como usá-lo adequadamente. Para usar uma rede neural da maneira certa e, assim, com lucro, um profissional deve prestar atenção a todas as etapas do ciclo de preparação da rede. É o trader e não sua rede que é responsável por inventar uma ideia, formalizar essa ideia, testá-la e aprimorá-la e, por fim, escolher o momento certo para descartá-la quando ela não for mais útil. Vamos considerar as etapas deste processo crucial em mais detalhes:
Encontrando e formalizando uma ideia comercial
Um comerciante deve compreender perfeitamente que sua rede neural não se destina a inventar idéias e conceitos de negociação vencedores. Destina-se a fornecer as informações mais confiáveis e precisas possíveis sobre a eficácia de sua ideia ou conceito de negociação. Portanto, você deve ter uma ideia de negociação original e definir claramente o propósito dessa ideia e o que espera alcançar ao empregá-la. Esta é a etapa mais importante do ciclo de preparação da rede.
Melhorando os parâmetros do seu modelo
Em seguida, você deve tentar melhorar a qualidade geral do modelo, modificando o conjunto de dados usado e ajustando os diferentes parâmetros.
Descarte do modelo quando ele se tornar obsoleto
Todo modelo baseado em rede neural tem uma vida útil e não pode ser usado indefinidamente. A longevidade da vida útil de um modelo depende da situação do mercado e de quanto tempo as interdependências do mercado refletidas nele permanecem atuais. Porém, mais cedo ou mais tarde, qualquer modelo se torna obsoleto. Quando isso acontecer, você pode treinar novamente o modelo usando dados completamente novos (ou seja, substituir todos os dados que foram usados), adicionar alguns novos dados ao conjunto de dados existente e treinar o modelo novamente ou simplesmente desativar o modelo por completo.
Muitos traders cometem o erro de seguir o caminho mais simples. Eles dependem fortemente e usam a abordagem para a qual seu software fornece a funcionalidade mais amigável e automatizada. Essa abordagem mais simples é prever um preço algumas barras à frente e basear seu sistema de negociação nesta previsão. Outros traders prevêem a mudança de preço ou porcentagem da mudança de preço. Essa abordagem raramente produz resultados melhores do que prever o preço diretamente. Ambas as abordagens simplistas falham em descobrir e explorar lucrativamente a maioria das importantes interdependências de longo prazo e, como resultado, o modelo rapidamente se torna obsoleto conforme as forças motrizes globais mudam.
A abordagem ideal para usar redes neurais
Um operador de mercado bem-sucedido se concentrará e gastará um bom tempo selecionando os itens de entrada que regem sua rede neural e ajustando seus parâmetros. Eles vão passar de (pelo menos) várias semanas – e às vezes até vários meses – implantando a rede. Um negociante bem-sucedido também ajustará sua rede às mudanças nas condições ao longo de sua vida. Como cada rede neural só pode cobrir um aspecto relativamente pequeno do mercado, as redes neurais também devem ser usadas em um comitê.
Use quantas redes neurais forem adequadas – a capacidade de empregar várias de uma vez é outro benefício dessa estratégia. Dessa forma, cada uma dessas múltiplas redes pode ser responsável por algum aspecto específico do mercado, dando a você uma grande vantagem em todos os aspectos. No entanto, é recomendável que você mantenha o número de redes usadas na faixa de cinco a dez. Finalmente, as redes neurais devem ser combinadas com uma das abordagens clássicas. Isso permitirá que você aproveite melhor os resultados alcançados de acordo com suas preferências de negociação.
The Bottom Line
Você terá verdadeiro sucesso com as redes neurais apenas quando parar de procurar a melhor rede. Afinal, a chave para seu sucesso com redes neurais não está na própria rede, mas em sua estratégia de negociação. Portanto, para encontrar uma estratégia lucrativa que funcione para você, você deve desenvolver uma ideia forte sobre como criar um comitê de redes neurais e usá-las em combinação com filtros clássicos e regras de gerenciamento de dinheiro.