Como usar software para fazer negociações de arbitragem
Os comerciantes usam programas de software para detectar oportunidades de negociação de arbitragem que podem aproveitar para obter lucros potenciais. Três tipos de programas de software comumente usados para negociação de arbitragem são programas de software de negociação automática, programas de alerta e programas de alerta remoto.
O que é negociação por arbitragem?
A negociação por arbitragem busca lucrar com as ineficiências temporárias do mercado que resultam na precificação incorreta do mesmo ativo em diferentes mercados ou em diferentes corretoras ou ativos semelhantes no mercado. A negociação por arbitragem ajuda a corrigir rapidamente essas ineficiências temporárias de preços, alinhando os preços corretamente em vários mercados, corretores ou diferentes formas do mesmo ativo ou instrumento financeiro. Os desequilíbrios temporários que formam as oportunidades para negociação de arbitragem apresentam idealmente ao negociante a oportunidade de fazer negociações de compra e venda simultâneas que garantem um pequeno lucro resultante de variações nos preços.
Por exemplo, no mercado spreads bid-ask ligeiramente diferentes que oferecem uma oportunidade semelhante de obter um pequeno lucro ao comprar simultaneamente um ativo a um preço cotado mais baixo de um corretor e vendê-lo ao preço cotado mais alto do outro corretor.
Usando Software de Negociação Automática
Uma vez que as oportunidades de negociação de arbitragem geralmente existem apenas por um breve período de tempo – muitas vezes apenas alguns segundos – é muito demorado para os comerciantes fazerem cálculos de arbitragem por conta própria. Portanto, os comerciantes usam uma variedade de programas de software que podem detectar e calcular instantaneamente oportunidades de arbitragem.
Um tipo de programa de software empregado por negociadores de arbitragem é o software de negociação automatizado. Esse tipo de software é carregado na plataforma de negociação de corretagem de um trader e, sempre que o programa de software detecta uma oportunidade de arbitragem, ele imediatamente inicia as negociações designadas em nome do trader. Este tipo de programa é projetado para superar um dos principais desafios da negociação de arbitragem: a execução oportuna e precisa de negociação necessária para aproveitar as oportunidades de negociação que podem existir apenas por alguns breves segundos.
Usando programas de alerta comercial
Os comerciantes que não se sentem confortáveis com a execução automática de negociações, preferindo tomar eles próprios todas as decisões finais de negociação, usam o que é conhecido como software de alerta de negociação. Como o software de negociação automática, o software de alerta de negociação examina constantemente diferentes mercados, instrumentos e corretores em busca de oportunidades de arbitragem. Quando ele detecta uma oportunidade de arbitragem – ao invés de executar a negociação automaticamente – ele apenas sinaliza um alerta da oportunidade para o negociador, que então toma a decisão de executar ou não negociações na oportunidade.
Usando programas de alerta remoto
Alguns comerciantes, em vez de executar seus próprios programas de software, assinam um serviço de alerta remoto. A assinatura do serviço permite que eles recebam sinais de alerta de oportunidade de negociação de arbitragem da mesma maneira que fariam usando seus próprios programas de software. A diferença é que os sinais de alerta são fornecidos por um software executado em outro local fora do computador ou rede do próprio comerciante.
The Bottom Line
Os comerciantes institucionais ou formadores de mercado têm várias vantagens sobre os comerciantes de varejo em relação à negociação de arbitragem, incluindo fontes de notícias mais rápidas, computadores de alto desempenho e programas de software de negociação de arbitragem mais sofisticados. Independentemente disso, a negociação por arbitragem continua popular entre muitos comerciantes.