22 Junho 2021 23:25

Estratégias de média móvel para negociação Forex

Um trader forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar as oportunidades de negociação usando apenas algumas médias móveis (MAs) ou indicadores associados. Os MAs são usados ​​principalmente como indicadores de tendência e também identificam os níveis de média móvel simples (SMA), que é o preço médio ao longo de um determinado número de períodos, e a média móvel exponencial (MME), que dá mais peso aos preços recentes. Ambos constroem a estrutura básica das estratégias de negociação Forex abaixo.

Principais vantagens

  • As médias móveis são um indicador técnico freqüentemente usado  na negociação forex, especialmente em períodos de 10, 50, 100 e 200 dias.
  • As estratégias a seguir não estão limitadas a um determinado período de tempo e podem ser aplicadas a estratégias de day-trading e de longo prazo.
  • Os indicadores de média móvel podem ser usados ​​isoladamente ou como envelopes, fitas ou estratégias de convergência-divergência.
  • As médias móveis são indicadores de atraso, o que significa que não prevêem para onde o preço está indo, apenas fornecem dados sobre onde o preço esteve.
  • As médias móveis e as estratégias associadas tendem a funcionar melhor em mercados com tendências fortes.

Estratégia de negociação de média móvel

Essa estratégia de negociação de média móvel usa a MME, porque esse tipo de média é projetado para responder rapidamente às mudanças de preço. Aqui estão as etapas da estratégia.

  • Trace três médias móveis exponenciais – uma MME de cinco períodos, uma MME de 20 períodos e uma MME de 50 períodos – em um gráfico de 15 minutos.
  • Compre quando a MME de cinco períodos cruzar de baixo para acima da MME de 20 períodos e o preço, as MMEs de cinco e 20 períodos estiverem acima da MME 50.
  • Para uma negociação de venda, venda quando a MME de cinco períodos cruzar de cima para abaixo da MME de 20 períodos, e ambas as MMEs e o preço estiverem abaixo da MME de 50 períodos.
  • Coloque a ordem stop-loss inicial abaixo da MME de 20 períodos (para uma negociação de compra) ou, alternativamente, cerca de 10  pips do preço de entrada.
  • Uma etapa opcional é mover o stop-loss para atingir o ponto de equilíbrio quando a negociação é lucrativa de 10 pips.
  • Considere colocar uma meta de lucro de 20 pips ou, alternativamente, saia quando o período de cinco cair abaixo do período de 20 se for comprado, ou quando os cinco se moverem acima de 20 quando for vendido.

Os negociantes de Forex costumam usar um cruzamento de MA de curto prazo com uma MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação. Jogue com diferentes durações de MA ou prazos para ver qual funciona melhor para você.

Estratégia de negociação de envelopes de média móvel

envelopes definidos acima e abaixo de uma média móvel. O tipo de média móvel que é definido como a base para os envelopes não importa, portanto, os comerciantes forex podem usar uma MA simples, exponencial ou ponderada. 

Os comerciantes de Forex devem testar diferentes porcentagens, intervalos de tempo e  pares de moedas para entender como eles podem empregar melhor uma estratégia de envelope. É mais comum ver envelopes em períodos de 10 a 100 dias e usar “faixas” que têm uma distância da média móvel entre 1-10% para gráficos diários.

No caso de day trading, os envelopes costumam ser muito inferiores a 1%. No gráfico de um minuto abaixo, o comprimento do MA é 20 e os envelopes são 0,05%. As configurações, especialmente a porcentagem, podem precisar ser alteradas diariamente, dependendo da volatilidade. Use configurações que alinham a estratégia abaixo com a ação do preço do dia.

Idealmente, negocie apenas quando houver um forte viés direcional geral para o preço. Então, a maioria dos traders negocia apenas nessa direção. Se o preço estiver em tendência de alta, considere comprar quando o preço se aproximar da banda média (MA) e então começar a subir. Em uma tendência de baixa forte, considere operar a descoberto quando o preço se aproximar da banda média e depois começar a cair.

Uma vez que uma curta é feita, coloque um pip de stop-loss acima da recente alta de swing que acabou de se formar. Assim que uma negociação longa for realizada, coloque um stop-loss um pip abaixo do swing low que acabou de se formar. Considere sair quando o preço atingir a banda inferior em uma operação curta ou a banda superior em uma operação longa. Como alternativa, defina uma meta que seja pelo menos duas vezes maior que o risco. Por exemplo, se arriscar cinco pips, defina uma meta a 10 pips de distância da entrada.

Estratégia de troca de fita de média móvel

A faixa de opções de média móvel pode ser usada para criar uma estratégia de negociação forex básica baseada em uma transição lenta de mudança de tendência. Ele pode ser utilizado com uma mudança de tendência em qualquer direção (para cima ou para baixo).

A criação da faixa de média móvel foi fundada na crença de que mais é melhor quando se trata de plotar médias móveis em um gráfico. A fita é formada por uma série de oito a 15 médias móveis exponenciais (EMAs), variando de médias de curtíssimo a longo prazo, todas plotadas no mesmo gráfico. A faixa de médias resultante tem o objetivo de fornecer uma indicação da direção e da força da tendência. Um ângulo mais acentuado das médias móveis – e maior separação entre elas, fazendo com que a fita se espalhe ou se alargue – indica uma forte tendência.

Os sinais tradicionais de compra ou venda para a fita de média móvel são o mesmo tipo de sinais de crossover usados ​​com outras estratégias de média móvel. Numerosos cruzamentos estão envolvidos, portanto, um negociante deve escolher quantos cruzamentos constituem um bom sinal de negociação.

Uma estratégia alternativa pode ser usada para fornecer entradas de comércio de baixo risco com alto potencial de lucro. A estratégia delineada abaixo visa capturar um rompimento de mercado decisivo em qualquer direção, o que geralmente ocorre depois que um mercado foi negociado em uma faixa estreita e apertada por um longo período de tempo.

Para usar essa estratégia, considere as seguintes etapas:

  • Observe um período em que todas (ou a maior parte) das médias móveis convergem intimamente quando o preço se achatar na faixa lateral. Idealmente, as várias médias móveis estão tão próximas que formam quase uma linha grossa, mostrando muito pouca separação entre as linhas individuais da média móvel.
  • Encaixe a faixa estreita de negociação com uma ordem de compra acima da máxima da faixa e uma ordem de venda abaixo da mínima da faixa. Se a ordem de compra for acionada, coloque uma ordem stop-loss inicial abaixo da mínima da faixa de negociação; se a ordem de venda for acionada, coloque um stop logo acima da máxima da faixa.

Estratégia de negociação de divergência de convergência de média móvel

O histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD) mostra a diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMA), uma MME de 26 períodos e uma MME de 12 períodos. Além disso, uma MME de nove períodos é plotada como uma sobreposição no histograma. O histograma mostra leituras positivas ou negativas em relação a uma linha zero. Embora mais frequentemente usado na negociação forex como um indicador de momentum, o MACD também pode ser usado para indicar a direção e tendência do mercado.

Existem várias estratégias de negociação forex que podem ser criadas usando o indicador MACD. Aqui está um exemplo.

  • Negocie o MACD e os cruzamentos de linha de sinal. Usando a tendência como contexto, quando o preço está tendendo para cima (o MACD deve estar acima da linha zero), compre quando o MACD cruzar acima da linha de sinal vindo de baixo. Em uma tendência de baixa (o MACD deve estar abaixo da linha zero), venda a descoberto quando o MACD cruzar abaixo da linha de sinal. 
  • Se for longo, saia quando o MACD cair abaixo da linha de sinal.
  • Se for curto, saia quando o MACD subir de volta acima da linha de sinal.
  • No início da negociação, coloque um stop-loss logo abaixo da mínima oscilação mais recente, se for comprado. Ao operar vendido, coloque um stop-loss logo acima da alta de oscilação mais recente.

Guppy Multiple Moving Average

A média móvel múltipla do Guppy (GMMA) é composta por dois conjuntos separados de médias móveis exponenciais (EMAs). O primeiro conjunto tem EMAs para os três, cinco, oito, 10, 12 e 15 dias de negociação anteriores. Daryl Guppy, o trader australiano e inventor do GMMA, acredita que este primeiro conjunto destaca o sentimento e a direção dos traders de curto prazo. Um segundo conjunto é composto de EMAs para os 30, 35, 40, 45, 50 e 60 dias anteriores;se ajustes precisarem ser feitos para compensar a natureza de um par de moedas específico , são as MMEs de longo prazo que são alteradas. Este segundo conjunto deve mostrar a atividade do investidor de longo prazo.

Se uma tendência de curto prazo não parece estar ganhando suporte das médias de longo prazo, pode ser um sinal de que a tendência de longo prazo está se esgotando. Consulte a estratégia da faixa de opções acima para uma imagem visual. Com o sistema Guppy, você poderia fazer as médias móveis de curto prazo de uma cor e todas as médias móveis de longo prazo de outra cor. Observe os dois conjuntos para cruzamentos, como com a faixa de opções. Quando as médias mais curtas começam a cruzar abaixo ou acima das MMs de longo prazo, a tendência pode estar mudando.

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