Análise de Fourier
O que é análise de Fourier?
A análise de Fourier é um tipo de análise matemática que tenta identificar padrões ou ciclos em um conjunto de dados de série temporal que já foi normalizado. Em particular, ele procura simplificar dados complexos ou ruidosos, decompondo-os em uma série de funções trigonométricas ou exponenciais, como ondas senoidais. Cada uma dessas ondas senoidais teria um comprimento de ciclo específico, amplitude e relação de fase com as outras ondas senoidais, que então poderiam ser somadas novamente para reconstruir os dados observados.
Ao identificar e remover primeiro quaisquer efeitos de tendências espúrias ou outros fatores complicadores do conjunto de dados, os efeitos de ciclos ou padrões periódicos podem ser identificados com mais precisão, deixando o analista com uma estimativa melhor da direção que os dados sob análise tomarão o futuro.
Principais vantagens
- A análise de Fourier é uma técnica matemática que decompõe dados de séries temporais complexas em componentes que são funções trigonométricas mais simples.
- A ideia é ser capaz de remover ruídos ou fatores de confusão do conjunto de dados para identificar verdadeiros padrões ou tendências.
- A análise de Fourier foi aplicada à negociação de ações, mas a pesquisa que examinou a técnica encontrou pouca ou nenhuma evidência de que ela seja útil na prática.
Compreendendo a análise de Fourier
Batizada com o nome do matemático e físico francês do século XIX, Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), a análise de Fourier pode parecer complexa, mas na verdade faz sentido. Essencialmente, ele teoriza que dados complicados de séries temporais podem ser interpretados como a soma de funções mais simples, como aquelas descritas pela trigonometria.
Numerosos estudos exploraram a análise de Fourier para valor prático na previsão do preço do mercado de ações. Como a análise de Fourier busca quebrar as formas de onda repetitivas em componentes harmônicos e o mercado de ações não se move de maneira bem definida e repetitiva, os resultados são mistos, como acontece com a maioria das estratégias semelhantes.
Os métodos de análise de Fourier são frequentemente implementados em negociações algorítmicas como umaferramenta de análise técnica para prever a direção e tendências do mercado. Uma pesquisa recente que procurou examinar vigorosamente a utilidade da análise de Fourier na previsão dos preços das ações, no entanto, mostrou que o método é um fracasso.
Exemplo Conceitual
Por exemplo, suponha que uma empresa de manufatura quisesse saber em que estágio de seu ciclo de preços estava sua principal matéria-prima. Como a inflação estaria constantemente aumentando o preço em dólar da commodity ao longo do tempo, um analista removeria os efeitos da inflação do histórico da commodity. preços primeiro.
A inflação é normalmente mantida entre as taxas especificadas e, se a inflação atingir ou ultrapassar um limite predefinido, as taxas de juros serão ajustadas pelos banqueiros centrais para aumentar ou diminuir a inflação, de forma que seja trazida para dentro de uma faixa-alvo. Assim, à medida que a taxa de inflação aumenta, diminui ou permanece a mesma, as taxas de juros oscilarão para cima e para baixo para controlar uma taxa de inflação indesejada.
Se nosso analista acredita que as taxas de inflação são cíclicas, eles podem subtrair uma onda senoidal que corresponde ao ciclo de inflação da série temporal. Uma vez que a inflação tenha sido controlada, o analista terá então uma imagem muito mais precisa dos verdadeiros ciclos de preços vividos pela commodity.