A estratégia de negociação de 5 minutos

Alguns operadores de câmbio são extremamente pacientes e adoram esperar pela configuração perfeita, enquanto outros precisam ver um movimento acontecer rapidamente, ou abandonarão suas posições. Essas almas impacientes são operadores de momentum perfeito porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e pegar carona no momentum na esperança de um movimento de extensão.

No entanto, assim que o movimento mostrar sinais de perda de força, um comerciante de momentum impaciente também será o primeiro a abandonar o navio. Portanto, uma estratégia de momentum verdadeira precisa ter regras de saída sólidas para proteger os lucros, embora ainda seja capaz de montar o máximo possível do movimento de extensão. A estratégia Momo de 5 minutos faz exatamente isso.

O que é um Momo?

O Momo de 5 minutos procura uma explosão de momentum ou “momo” em gráficos de muito curto prazo (5 minutos). Primeiro, os negociantes se baseiam em dois indicadores técnicos que estão disponíveis com muitos pacotes e plataformas de software de gráficos: a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA) e a divergência de convergência da média móvel (MACD). A EMA é escolhida em vez da média móvel simples porque atribui maior peso aos movimentos recentes, o que é necessário para negociações de momentum rápido.

Enquanto uma média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência, o histograma MACD, que nos ajuda a medir o momentum, é usado como um segundo indicador. As configurações para o histograma MACD são os padrões usados ​​na maioria das plataformas de gráficos: EMA = 12, segunda EMA = 26, linha de sinal EMA = 9, todas usando preços de fechamento.

Essa estratégia espera por uma negociação de reversão, mas só tira vantagem da configuração quando o momentum suporta a reversão o suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados; a primeira metade nos ajuda a travar os ganhos e garante que nunca transformemos um vencedor em um perdedor e a segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar uma grande jogada sem risco porque o stop já foi movido para o ponto de equilíbrio. Funciona assim:

Regras para uma negociação longa

1. Observe que a negociação do par de moedas abaixo da MME e MACD de 20 períodos está em território negativo.
2. Espere o preço cruzar acima da MME de 20 períodos e, em seguida, certifique-se de que o MACD está no processo de passagem de negativo para positivo ou cruzou para território positivo nos últimos 25 minutos (cinco barras ou menos em um gráfico de 5 minutos )
3. Opere comprado 10 pips acima da MME de 20 períodos.
4. Para uma negociação agressiva, coloque um stop na oscilação baixa no gráfico de 5 minutos. Para um comércio conservador, coloque um stop 20 pips abaixo da MME de 20 períodos.
5. Vender metade da posição inicial mais o valor arriscado; mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio.
6. Rastreie a parada por ponto de equilíbrio ou a MME de 20 períodos menos 15 pips, o que for mais alto.

Regras para uma operação curta

1. Veja se o par de moedas está sendo negociado acima da MME de 20 períodos e do MACD para ser positivo.
2. Espere que o preço cruze abaixo da MME de 20 períodos; certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de positivo para negativo ou para território negativo há não mais do que cinco barras.
3. Opte por 10 pips abaixo da MME de 20 períodos.
4. Para uma negociação agressiva, coloque stop na alta oscilante em um gráfico de 5 minutos. Para uma negociação conservadora, coloque o stop 20 pips acima da MME de 20 períodos
5. Compre de volta metade da posição ao preço de entrada menos a quantia arriscada e mova o stop na segunda metade para o ponto de equilíbrio.
6. Acompanhe a parada pelo ponto de equilíbrio ou pela MME de 20 períodos mais 15 pips, o que for menor.

Longas negociações

Nosso primeiro exemplo acima é o EUR / USD em 16 de março de 2006, quando vemos o preço se mover acima da MME de 20 períodos, conforme o histograma MACD cruza acima da linha zero. Embora tenha havido alguns casos do preço tentando mover-se acima da MME de 20 períodos entre 13h30 e 14h ET, uma negociação não foi acionada naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.

Esperamos que o histograma MACD cruzasse a linha zero e, quando isso aconteceu, a negociação foi acionada em 1,2044. Entramos em 1,2046 + 10 pips = 1,2056 com uma parada em 1,2046 – 20 pips = 1,2026. Nossa primeira meta era 1,2056 + 30 pips = 1,2084. Foi acionado cerca de duas horas e meia depois. Saímos da metade da posição e perdemos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é finalmente fechada em 1,2157 às 21:35 pm ET para um lucro total na negociação de 65,5 pips.

O próximo exemplo (acima) é USD / JPY em 21 de março de 2006, quando vemos a movimentação do preço acima da MME de 20 períodos. Como no exemplo EUR / USD anterior, também houve alguns casos em que o preço cruzou acima da MME de 20 períodos logo antes de nosso ponto de entrada, mas não realizamos a negociação porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.

O MACD virou primeiro, então esperamos que o preço cruzasse a MME em 10 pips e, quando isso acontecesse, entramos na negociação em 116,67 (a MME estava em 116,57).

A matemática é um pouco mais complicada neste caso. A parada está no 20-EMA menos 20 pips ou 116,57 – 20 pips = 116,37. A primeira meta é a entrada mais a quantidade arriscada, ou 116,67 + (116,67- 116,37) = 116,97. Ele é acionado cinco minutos depois. Saímos da metade da posição e perdemos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é finalmente fechada em 117,07 às 18:00 pm ET para um lucro médio total na negociação de 35 pips. Embora o lucro não tenha sido tão atraente quanto a primeira negociação, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação do preço está em conformidade com nossas regras.

Negociações Curtas

No lado vendido, nosso primeiro exemplo é o NZD / USD em 20 de março de 2006 (mostrado abaixo). Vemos o cruzamento de preços abaixo da MME de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, por isso esperamos que cruze abaixo da linha zero 25 minutos depois. Nossa negociação é então acionada em 0,6294. Como no exemplo anterior de USD / JPY, a matemática é um pouco confusa neste porque o cruzamento da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo que quando o MACD se moveu abaixo da linha zero como fez em nosso primeiro exemplo EUR / USD. Como resultado, entramos em 0,6294.

Nossa parada é a 20-EMA mais 20 pips. Na época, o 20-EMA estava em 0,6301, o que coloca nossa entrada em 0,6291 e nossa parada em 0,6301 + 20 pips = 0,6321. Nossa primeira meta é o preço de entrada menos a quantidade arriscada ou 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. A meta é atingida duas horas depois, e a parada no segundo tempo é movida para o ponto de equilíbrio. Em seguida, prosseguimos para rastrear a segunda metade da posição pela MME de 20 períodos mais 15 pips. O segundo semestre é então fechado em 0,6262, para um lucro total na negociação de 29,5 pips.

O exemplo acima é baseado em uma oportunidade desenvolvida em 10 de março de 2006, em GBP / USD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo da MME de 20 períodos e esperamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para território negativo, acionando assim nossa ordem de entrada em 1,7375. Com base nas regras acima, assim que a negociação é acionada, colocamos nosso stop em 20-EMA mais 20 pips ou 1,7385 + 20 = 1,7405. Nossa primeira meta é o preço de entrada menos a quantidade arriscada, ou 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Ele é acionado logo em seguida.

Em seguida, prosseguimos para rastrear a segunda metade da posição pela MME de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade da posição foi finalmente fechada em 1,7268, para um lucro total na negociação de 68,5 pips. Coincidentemente, a negociação também foi fechada no momento exato em que o histograma MACD entrou em território positivo.

Momo Trade Failure

Como você pode ver, a negociação Momo de 5 minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados em momentum. No entanto, nem sempre funciona, e é importante explorar um exemplo de onde falha e entender por que isso acontece.

O exemplo final da negociação Momo de 5 minutos é EUR / CHF em 21 de março de 2006. Como visto acima, o preço cruza abaixo da MME de 20 períodos e esperamos 20 minutos para que o histograma MACD se mova para território negativo, colocando nossa ordem de entrada em 1,5711. Colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1,5721 + 20 = 1,5741. Nossa primeira meta é o preço de entrada menos a quantidade arriscada ou 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. O preço é negociado em uma baixa de 1,5696, o que não é baixo o suficiente para atingir nosso gatilho. Em seguida, ele segue para reverter o curso, eventualmente atingindo nosso stop, causando uma perda total de 30 pips.