Média móvel deslocada (DMA)
O que é uma média móvel deslocada (DMA)?
Uma média móvel deslocada (DMA) é uma média móvel (MA) que foi ajustada para a frente ou para trás no tempo na tentativa de prever tendências ou se ajustar melhor aos movimentos de preço de um ativo.
Principais vantagens
- Uma média móvel deslocada (DMA) é qualquer média móvel (MA) que tem todos os seus valores deslocados para a frente (deslocamento positivo) ou para trás (deslocamento negativo) no tempo.
- Os investidores podem escolher mudar um DMA para que se alinhe melhor com as máximas ou mínimas de preço e contenha ou se ajuste melhor ao preço.
- Um DMA é usado da mesma forma que um MA tradicional, na medida em que ajuda a determinar a direção e reversões da tendência, pode fornecer sinais de negociação e ajuda a prever áreas potenciais de suporte e resistência.
Como funciona uma média móvel deslocada (DMA)
Um MA pode ser deslocado para a frente em um gráfico, o que é chamado de deslocamento positivo e moverá o MA para a direita. Ele também pode ser deslocado para trás no tempo, chamado de deslocamento negativo, e isso moverá o AM para a esquerda. O DMA não requer nenhum cálculo além do cálculo MA. Cada valor do MA é movido para frente ou para trás pelo número de períodos determinado pelo negociante.
Por exemplo, suponha que um negociante deseja deslocar seu MA para três períodos no futuro. O valor MA atual será colocado três períodos no futuro no gráfico. O valor do período anterior também será colocado em três períodos no futuro e assim por diante.
A maioria dos softwares de gráficos faz isso automaticamente. Ao aplicar um MA, as configurações geralmente perguntarão quanto deslocamento é desejado. Como alternativa, pode haver um indicador MA separado deslocado com esta configuração.
O que a média móvel deslocada (DMA) lhe diz?
O DMA faz todas as coisas que um MA normal faz. No entanto, em alguns casos, pode fazê-lo melhor porque pode se adequar melhor ao ativo que está sendo negociado.
Direção da tendência
Em geral, o DMA ajuda a determinar a direção da tendência. Quando o preço está acima da MA, isso ajuda a indicar uma tendência de alta, ou pelo menos que o preço está acima da média. Por outro lado, quando o preço está abaixo da MA, o preço está abaixo da média, o que é um sinal de tendência de baixa.
Enquanto isso, quando o preço se move através da MA, isso pode sinalizar que a tendência está mudando. E, se o preço cair através da MA de cima, isso pode sinalizar que a tendência de alta acabou e uma tendência de baixa está começando.
O modo como o MA é deslocado pode ajudar a fornecer melhores sinais de reversão. Suponha que, no passado, o preço de tendência de alta tenha caído apenas ligeiramente abaixo da MA apenas para subir novamente pouco depois. Nesse caso, o preço caindo abaixo do MA não foi um sinal de reversão – o MA simplesmente não se encaixou bem na ação do preço. Deslocar a MA por vários períodos pode ajudar a manter o preço acima da MA, criando um melhor ajuste para a tendência do ativo e, assim, evitando alguns dos falsos sinais.
Outra opção no cenário acima é alterar o período de lookback da média – para quantos períodos ele está calculando uma média. Isso também pode resultar em um melhor ajuste da MM aos dados de preços. Aumentar o período de lookback normalmente faz com que o MA tenha mais defasagem, pois é mais lento para reagir às mudanças de preço, uma vez que mudanças recentes de preço têm menos impacto em uma média maior. Portanto, o deslocamento é uma opção quando um trader deseja que a MA se alinhe melhor com o preço, mas não deseja aumentar o lag.
Suporte e Resistência
Um DMA também pode ajudar a identificar stop loss abaixo da baixa recente ou abaixo do MA.
O mesmo conceito se aplica às tendências de baixa. O DMA é ajustado para se alinhar com os máximos de recuo durante a tendência de baixa. Em retrações futuras, o trader pode observar se o DMA ainda oferece resistência. Em caso afirmativo, isso pode fornecer uma oportunidade de comércio curta.
Média móvel deslocada (DMA) vs. Média móvel exponencial (EMA)
Um DMA é qualquer MA que avança ou recua no tempo. Embora MAs simples sejam frequentemente usados para deslocamento, uma média móvel exponencial (EMA) também pode ser deslocada.
Uma MME é um tipo de MA que reage mais rapidamente às mudanças de preço do que uma simples MA. Esse é o resultado de um cálculo mais complexo que dá mais peso aos valores de preços recentes e envolve mover os valores da MME para frente ou para trás no tempo.
Limitações da média móvel deslocada (DMA)
Um MA é o preço médio de um ativo durante um período de tempo. Ele não tem, inerentemente, nenhum cálculo preditivo fatorado nele. Portanto, qualquer MA, incluindo um deslocado, nem sempre fornecerá informações confiáveis para reversões de tendência ou níveis de suporte / resistência.
As MMs em geral, incluindo as deslocadas, tendem a fornecer melhores informações durante os mercados de tendência, mas fornecem poucas informações quando o preço está instável ou oscilando. Durante esses momentos, o preço vai se mover para frente e para trás na MA, mas como o preço está se movendo para os lados em geral, os cruzamentos provavelmente não gerarão oportunidades de negociação altamente lucrativas e podem resultar em perdas.
Os sinais de reversão, suporte e resistência nem sempre funcionam. O preço pode mover-se por meio de uma MA apenas para voltar na direção original. Embora o MA possa ter fornecido suporte ou resistência no passado, pode não ter fornecido no futuro.