Construa um modelo de negociação lucrativo em 7 etapas fáceis
Um modelo de negociação é uma estrutura baseada em regras claramente definida, passo a passo, para governar as atividades de negociação. Neste artigo, apresentamos o conceito básico de modelos de negociação, explicamos seus benefícios e fornecemos instruções sobre como construir seu próprio modelo de negociação.
Os benefícios de construir um modelo de negociação
Usar um modelo de negociação baseado em regras oferece muitos benefícios:
- Os modelos são baseados em um conjunto de regras comprovadas. Isso ajuda a remover as emoções humanas da tomada de decisões.
- Os modelos podem ser facilmente testados em dados históricos para verificar seu valor antes de mergulhar com dinheiro real.
- O backtesting baseado em modelo permite a verificação dos custos associados para que o trader possa ver o potencial de lucro de forma mais realista. Um lucro teórico de $ 2 pode parecer atraente, mas uma taxa de corretagem de $ 2,50 muda a equação.
- Os modelos podem ser automatizados para enviar alertas móveis, mensagens pop-up e gráficos. Isso pode eliminar a necessidade de monitoramento e ação manual. Com um modelo, um trader pode rastrear facilmente 10 ações para uma média móvel de 50 dias ( DMA ) cruzando a média móvel de 15 dias. Sem essa automação, o rastreamento manual de até mesmo um DMA de estoque pode ser difícil.
Como Construir Seu Próprio Modelo de Negociação
Para construir um modelo de negociação, você não precisa de conhecimento de negociação de nível avançado. No entanto, você precisa entender como e por que os preços mudam (por exemplo, devido a eventos mundiais), onde existem oportunidades de lucro e como capitalizar praticamente sobre as oportunidades. Os operadores iniciantes e moderadamente experientes podem começar familiarizando-se com alguns indicadores técnicos. Eles oferecem uma visão significativa dos padrões de negociação. A compreensão dos indicadores técnicos também ajudará os traders a conceituar tendências e fazer estratégias personalizadas e alterações em seus modelos. Neste artigo, vamos nos concentrar na negociação com base em indicadores técnicos.
Exemplo de estratégia de modelo de negociação simples
Com base no princípio da reversão da tendência, alguns traders agem partindo do pressuposto de que o que cai voltará a subir (e vice-versa). Usando a suposição de reversão da tendência como estratégia, construiremos um modelo de negociação. Nas etapas a seguir, percorreremos uma série de etapas para criar um modelo de negociação e testar se é lucrativo.
Fluxograma para construir um modelo comercial
1. Conceituar o modelo de negociação
Nesta etapa, o trader estuda os movimentos históricos das ações para identificar tendências preditivas e criar um conceito. O conceito pode ser o resultado de uma extensa análise de dados ou pode ser um palpite baseado em observações aleatórias.
Neste artigo, estamos usando a reversão de tendência para construir a estratégia. O conceito inicial é: se uma ação cair x por cento em comparação com o preço de fechamento do dia anterior, espere que a tendência se reverta nos próximos dias.
A partir daqui, observe os dados anteriores e faça perguntas para refinar o conceito: O conceito é verdadeiro? Esse conceito se aplicará a apenas algumas ações selecionadas de alta volatilidade ou caberá a todas e quaisquer ações? Qual é a duração da reversão de tendência esperada (1 dia, 1 semana ou 1 mês)? O que deve ser definido como nível inferior para entrar em uma negociação? Qual é o nível de lucro objetivo?
Um conceito inicial geralmente contém muitas incógnitas. Um trader precisa de alguns pontos ou números decisivos para começar. Isso pode ser baseado em certas suposições. Por exemplo: esta estratégia pode ser aplicada a ações moderadamente voláteis com um valor beta entre 2 e 3. Compre se a ação cair 3% e espere os próximos 15 dias pela reversão da tendência e espere um retorno de 4%. Esses números são baseados nas suposições e na experiência do profissional. Novamente, uma compreensão básica dos indicadores técnicos é importante.
2. Identifique as oportunidades
Nesta etapa, identifique as oportunidades ou ações certas para negociar. Isso envolve a verificação do conceito em relação aos dados históricos. No conceito de exemplo, compramos com uma queda de 3%. Comece escolhendo ações de alta volatilidade para a avaliação. Você pode baixar dados históricos de ações comumente negociadas em sites de câmbio ou portais financeiros como o Yahoo! Finança. Usando fórmulas de planilha, calcule a variação percentual do preço de fechamento do dia anterior, filtre os resultados que correspondem aos critérios e observe o padrão para os dias seguintes. Abaixo está um exemplo de planilha.
Neste exemplo, o preço de fechamento da ação está caindo para menos de 3% em 2 dias (4 de fevereiro e 7 de fevereiro). A observação cuidadosa dos dias seguintes revelará se a reversão da tendência é visível ou não. O preço em 5 de fevereiro atingiu uma variação de 4,59 por cento. Em 8 de fevereiro, a mudança estava abaixo do esperado em 1,96 por cento.
Os resultados são conclusivos? Não. Uma observação corresponde à expectativa do conceito (mudança de 4 por cento e acima), enquanto uma observação não.
Em seguida, precisamos verificar melhor nosso conceito em mais pontos de dados e mais ações. Execute o teste em várias ações com preços diários por pelo menos 5 anos. Observe quais ações dão reversões de tendência positivas dentro de uma duração definida. Se o número de resultados positivos for melhor do que os negativos, continue com o conceito. Caso contrário, ajuste o conceito e teste novamente ou descarte o conceito completamente e volte para a etapa 1.
3. Desenvolva o modelo de negociação
Neste estágio, ajustamos o modelo de negociação e introduzimos as variações necessárias com base nos resultados da avaliação do conceito. Continuamos a verificar em grandes conjuntos de dados e observar mais variações. O resultado da estratégia melhora se considerarmos dias da semana específicos? Por exemplo, o preço das ações caindo 3% em uma sexta-feira resulta em um aumento cumulativo de 5% ou mais na próxima semana? O resultado melhora se tomarmos ações de alta volatilidade com valores de beta acima de 4?
Podemos verificar essas personalizações se o conceito original mostra ou não resultados positivos. Você pode continuar explorando vários padrões. Nesse estágio, você também pode usar a programação de computador para identificar tendências lucrativas, permitindo que algoritmos e programas de computador analisem os dados. No geral, o objetivo é melhorar os resultados positivos de nossa estratégia, levando a mais lucratividade.
Alguns traders ficam presos neste estágio, analisando grandes conjuntos de dados indefinidamente com pequenas variações nos parâmetros. Não existe um modelo comercial perfeito. Lembre-se de traçar um limite nos testes e tomar uma decisão.
4. Realize um estudo de praticidade
Nosso modelo agora está ótimo. Ele mostra um lucro positivo para a maioria das negociações (por exemplo, 70% de ganhos de $ 2 e 30% de perdas de $ 1). Concluímos que, para cada 10 negociações, podemos obter um lucro considerável de 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11.
Esta etapa requer um estudo de praticidade que pode se basear nos seguintes pontos:
- O custo por negociação da corretora está deixando espaço suficiente para o lucro?
- Posso ter que fazer até 20 negociações de $ 500 cada para obter lucro, mas meu capital disponível é de apenas $ 8.000. Meu modelo de negociação leva em conta os limites de capital?
- Com que frequência posso negociar? O modelo está mostrando negociações muito frequentes acima do meu capital disponível, ou muito poucas negociações mantendo os lucros muito baixos?
- O resultado teórico corresponde aos regulamentos necessários. Exige a venda a descoberto ou a negociação de opções de longo prazo, que podem ser proibidas, ou a realização simultânea de posições de compra e venda que também podem não ser permitidas?