Execução Automática
O que é execução automática?
A execução automática é um método para colocar e executar negócios sem a necessidade de entrada manual. Sistemas automatizados e algoritmos de negociação permitem que os negociadores aproveitem os sinais para comprar ou vender um ativo sempre que o sinal for identificado, sem a necessidade de interação humana.
Pedidos automáticos podem ser criados com base em uma ampla variedade de indicadores técnicos, usando vários sistemas de negociação disponíveis comercialmente.
Principais vantagens
- A execução automática refere-se a pedidos que não precisam ser inseridos manualmente; a ordem é criada e executada por um programa de negociação automatizado.
- As execuções automáticas ocorrem sem confirmação do negociador, embora o negociador muitas vezes ainda esteja no controle do programa que executa as negociações.
- As execuções automáticas podem ser criadas com base em uma ampla gama de estratégias, combinando critérios fundamentais e técnicos.
Compreendendo a execução automática
A execução automática se tornou comum à medida que os sistemas de negociação continuam a se tornar mais sofisticados e complexos, em conjunto com os avanços na tecnologia de software e infraestrutura de TI. A execução automática permite que as negociações sejam colocadas e preenchidas mesmo quando o trader que está executando o programa de negociação automatizado não está presente. Se ocorrer um sinal de negociação, uma ordem será implantada e executada automaticamente se houver liquidez disponível ao preço da ordem.
As estratégias de negociação automatizadas são freqüentemente usadas por traders profissionais, como negociação de alta frequência ( HFT ) e market makers, mas estão cada vez mais disponíveis para alguns traders de varejo. Nos mercados de câmbio (forex), a maioria dos comerciantes de varejo já tem acesso total a algumas estratégias e programas de negociação automatizados. Como o mercado cambial negocia 24 horas por dia, cinco dias por semana, esses algoritmos automatizados podem ajudar a garantir que o trader não perca oportunidades lucrativas. O acionamento de sinais específicos de uma variedade de indicadores técnicos, como aqueles baseados em preço, volume e outros critérios, pode ajudar o negociante a capitalizar as oportunidades, mesmo quando não está sentado na frente de seu terminal de negociação.
A execução automática permite que as ordens sejam preenchidas automaticamente uma vez colocadas, sem confirmação adicional do trader que executa o software de negociação automatizado. Isso faz com que a colocação de pedidos seja mais rápida, o que pode ajudar a obter melhores preços quando os preços estão se movendo rapidamente; um pedido manual pode levar alguns segundos ou mais para entrar, enquanto um pedido automatizado é implantado em milissegundos. Da mesma forma, a execução automática reduz significativamente os erros de entrada do usuário, erros administrativos e os chamados ” dedos gordos “.
Configurando Negociação Automática
Os sistemas automatizados permitem uma ampla variedade de estratégias e técnicas. A maioria dos traders usa uma combinação de vários indicadores, bem como outras formas de análise técnica e / ou fundamental. Vários padrões de gráfico, preço e volume e outros indicadores ou padrões podem ser configurados e implantados para acionar a abertura e o fechamento de posições.
Os comerciantes devem ter cuidado ao usar esses sistemas. Os indicadores técnicos podem não ser válidos se as condições fundamentais mudarem repentinamente. Quando acontecem eventos que podem justificar evitar a negociação em um mercado específico, os pedidos automatizados ainda serão processados sem intervenção humana,
Algumas das configurações de execução automática possíveis incluem:
- A ordem limitada é uma ordem de compra ou venda a um preço limite especificado ou melhor.
- A ordem de stop loss é projetada para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título e pode trabalhar com posições curtas e longas ou participações.
- Os índices de Fibonacci incluem retrações, arcos e ventiladores que os traders podem usar para verificar a confirmação de outras análises técnicas.
- Os osciladores estocásticos são indicadores de momentum que comparam o preço de fechamento com a faixa de preços durante um período.
Critérios de Execução Automática
Automatizar uma estratégia pode ser um trabalho árduo. A negociação automatizada não requer apenas uma estratégia sólida, essa estratégia também deve ser conversível em código de software como regras que um computador pode entender sem erros. Essas regras não se prestam à análise qualitativa ou subjetividade e, de fato, muitas estratégias de negociação são, pelo menos em parte, subjetivas. As negociações automatizadas só são permitidas usando critérios objetivos. A menos que essas condições sejam explicitamente definidas no código de programação, a estratégia não será comercializada da maneira pretendida.
Os itens a serem considerados ao configurar execuções automatizadas incluem:
- Limites de risco. Isso pode incluir ordens de stop loss em todas as negociações. Por exemplo, um stop loss pode ser colocado a um dólar fixo ou valor de pip fora do ponto de entrada, ou a uma certa porcentagem de distância.
- Critério de entrada. Defina exatamente quais condições precisam estar presentes para iniciar uma negociação longa ou curta. Um exemplo simples poderia ser quando uma média móvel de curto prazo (MM) cruza acima de uma MM de longo prazo.
- Lucro. Um stop loss controla o risco de queda, mas os lucros também devem ser realizados. Defina como uma negociação será encerrada se o stop loss não for alcançado. Pode ser um valor fixo em dólar ou pip, uma porcentagem ou uma recompensa definida : risco com base no risco. Por exemplo, se o risco da negociação for de 5%, obtenha lucro de 15% (recompensa 3: 1: risco).
- Restrições nas condições. Defina quando o programa será negociado e quando não. Por exemplo, uma estratégia de ações pode ser negociada no pré ou pós-mercado, ou apenas durante o horário normal? Ele pode fazer negociações imediatamente antes de grandes eventos de notícias? Decida e, em seguida, defina as restrições.
Entre essas considerações básicas estão infinitas possibilidades de como eles são realmente programados. Isso proporciona grande flexibilidade quando se trata de negociação automatizada; mas, ao mesmo tempo, quanto mais complexo um sistema se torna, mais difícil é descobrir que parte dele não está funcionando quando as coisas dão errado.
Interrupção da execução automática
Embora a execução automatizada possa ajudar os traders a lucrar quando ordens rápidas são necessárias ou o trader não consegue monitorar o mercado, a automação também pode ser perturbadora em alguns casos. Como as negociações automatizadas podem ser executadas rapidamente, os mercados podem estar sujeitos a graves interrupções e anomalias.
Por exemplo, em 6 de maio de 2010, o Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) caiu aproximadamente 9% em apenas dez minutos. Ainda assim, o mercado apagou grande parte dessa queda antes de fechar. Essa interrupção ficou conhecida como Flash Crash de 2010 e acredita-se que tenha sido causada, em grande parte, por programas de negociação automática que começaram a ser vendidos à medida que outros programas eram vendidos, criando um efeito dominó.