23 Junho 2021 10:15

Escolhendo o software certo para troca diurna

Os aplicativos de computador tornaram mais fácil automatizar a negociação, especialmente para software de negociação muito popular. O debate continua sobre o potencial de lucro que pode ser realisticamente derivado das atividades de day-trading usando plataformas de negociação online, já que as taxas de corretagem e comissões supostamente retiram a maior parte do potencial de lucro disponível. Portanto, torna-se muito importante selecionar o software de day-trading certo com uma análise de custo-benefício, avaliação de sua aplicabilidade às necessidades e estratégias de negociação individuais, bem como os recursos e funções de que você precisa.

alavancagem.

Principais vantagens

  • O software de day trading envolve ferramentas e plataformas de entrada de ordens que permitem que os day traders realizem seu trabalho de maneira eficiente e consistente.
  • Essas plataformas geralmente incluem negociação automatizada com base em parâmetros definidos pelo day trader, permitindo que as ordens sejam enviadas ao mercado mais rapidamente do que os reflexos humanos.
  • A escolha do sistema de software de negociação do dia certo requer a compreensão dos custos e benefícios de cada oferta e se você irá maximizar sua funcionalidade.

O que é software de day-trading?

O software de day-trading constitui um programa de computador, geralmente fornecido por corretoras, para ajudar os clientes a realizar suas atividades de day-trading de maneira eficiente e oportuna. Freqüentemente, eles automatizam a análise e entram em negociações por conta própria, o que permite aos negociantes obter lucros que seriam difíceis de obter por meros mortais. Por exemplo, um day trader pode achar impossível rastrear manualmente dois indicadores técnicos (como médias móveis de 50 e 200 dias ) em três ações diferentes de sua escolha, mas um software de day-trading automatizado pode facilmente fazer isso e colocar negociações uma vez que os critérios definidos sejam atendidos.

Os recursos e funções disponíveis podem variar de um pacote de software para o outro e podem vir em versões diferentes. Além dos corretores, os fornecedores independentes também fornecem software de day-trading, que costuma ter recursos mais avançados.

Como funciona o software de day-trading?

Três recursos básicos de qualquer software de day-trading incluem:

  • Funcionalidade que permite a configuração da estratégia de negociação (com base em indicadores técnicos, notícias, sinais de negociação ou reconhecimento de padrões) no sistema de negociação
  • Função automatizada de colocação de pedidos (geralmente com acesso direto ao mercado ) assim que os critérios forem atendidos
  • Ferramentas analíticas para continuar a avaliação das participações existentes (se houver), desenvolvimentos de mercado e recursos para agir em conformidade com eles 

Qualquer software de day-trading exigirá uma configuração única de estratégia de negociação, juntamente com a definição dos limites de negociação, colocando o sistema em dados ativos e permitindo que ele execute as negociações.

Um exemplo simples: suponha que as ações da ABC tenham dupla lista na Bolsa de Valores de Nova York ( NYSE ) e na  Nasdaq. Você está procurando oportunidades de arbitragem e há um software de day-trading disponível para isso. Você configura o seguinte:

  • Selecione ações ABC para arbitragem e selecione dois mercados (NYSE e Nasdaq) para negociação.
  • Supondo que ambas as pernas do comércio intradiário custem a você um total de $ 0,10 por ação para corretagem e comissão; seu objetivo é procurar diferenciais de preços entre os dois mercados que excedam esse valor. Portanto, você define (digamos $ 0,20 ou mais) como o diferencial de preço – ou seja, o software deve executar uma ordem de compra e venda simultânea apenas se os preços de compra e venda nos dois mercados diferirem em $ 0,20 (ou mais).
  • Defina o número de ações a serem compradas e vendidas em um pedido (digamos 10.000 ações).
  • Deixe esta configuração ir ao ar.

Digamos que o software identifique que o ABC tem cotações de $ 62,10 na NYSE e $ 62,35 na Nasdaq (um diferencial de $ 0,25) para pedidos acima do limite estabelecido de 10.000 ações. O software de day-trading iniciará a negociação conforme atenda aos critérios definidos e enviará ordens para as duas bolsas (comprar com preço mais baixo e vender com preço mais alto). Se tudo correr bem, este software de day-trading gerará ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = $ 1.500 de lucro líquido para o trader em um piscar de olhos.

Melhorias adicionais no software acima podem incluir recursos de stop-loss – digamos, se apenas sua negociação de compra for executada, mas não a negociação de venda. Como o software de day-trading deve proceder com a posição longa? Algumas opções podem ser incluídas como recursos avançados no software:

  • Continue procurando oportunidades de venda a preços identificados para um período específico. Se nenhuma oportunidade for identificada no tempo especificado, elimine a posição com prejuízo.
  • Definir limites de stop loss e enquadrar a ordem de compra, se o limite for atingido
  • Mude para uma técnica de média – compre mais ações a preços mais baixos para reduzir o preço geral

Recursos e funcionalidade

A descrição acima é um exemplo de arbitragem em que as oportunidades de negociação têm vida curta. Muitos desses tipos de atividades de day-trading podem ser configurados por meio de software de day-trading e, portanto, torna-se extremamente importante selecionar o tipo certo para atender às suas necessidades. Algumas características de um bom software de day-trading:

  • Independência de plataforma: a  menos que um trader esteja executando algoritmos altamente complexos para day-trading que requerem computadores dedicados de última geração, é aconselhável escolher uma oferta de software baseada na web. Os benefícios incluem conectividade de qualquer lugar, nenhuma instalação manual de atualizações e nenhum custo de manutenção. No entanto, se você estiver usando algoritmos altamente complexos que exigem computação avançada, é melhor considerar um software instalável baseado em computador dedicado, embora isso seja caro.
  • Suas necessidades específicas para o day trading:  Você está seguindo uma estratégia simples de day-trading de rastreamento da média móvel de ações ou está procurando implementar uma estratégia de negociação neutra em relação ao delta complexa, incluindo opções e ações? Você precisa de um feed forex ou está negociando em produtos específicos, como opções binárias? Confiar nas afirmações sobre o conteúdo do site das corretoras de valores não é suficiente para entender a oferta. Solicite uma versão de teste e avalie-a completamente durante a fase inicial. Como alternativa, verifique o tutorial tela a tela (se disponível) do corretor da bolsa ou fornecedor para entender claramente o ajuste certo para suas necessidades de day-trading.
  • Recursos adicionais: A  negociação do dia tenta capitalizar os movimentos de preços de curto prazo durante o dia. Esses movimentos de preços de curto prazo são, por sua vez, impulsionados principalmente por notícias e oferta e demanda (entre outros fatores). Sua estratégia de day-trading requer notícias, gráficos, dados de nível 2, conectividade exclusiva para mercados específicos (como OTC ), feeds de dados específicos, etc.? Em caso afirmativo, eles estão incluídos no software ou o comerciante teria que assiná-los separadamente de outras fontes, aumentando assim o custo?
  • Recursos analíticos: Preste atenção ao conjunto de recursos analíticos que ele oferece. Aqui estão alguns deles:
  1. Indicadores técnicos / reconhecimento de padrões : para os comerciantes que tentam se beneficiar da previsão do nível e direção de preços futuros, uma grande variedade de indicadores técnicos está disponível. Assim que o trader finalizar os indicadores técnicos a seguir, ele deve garantir que o software de day-trading suporte a automação necessária para o processamento eficiente de negociações com base no indicador técnico desejado.
  2. Reconhecimento de oportunidades de arbitragem : para se beneficiar da ligeira diferença de preço de uma ação de lista dupla em vários mercados, a compra simultânea (em uma bolsa de baixo preço) e a venda (em um mercado de alto preço) permitem oportunidades de lucro e é uma das estratégias comumente seguidas usando software de day-trading. Isso requer uma conexão com os dois mercados, a capacidade de verificar as diferenças de preços à medida que ocorrem e de executar as negociações em tempo hábil.
  3. Matemáticas estratégias baseadas modelo:  Poucos negociação automatizados estratégias baseadas em modelos matemáticos existem semelhante a delta-neutro negociação de estratégia que permitir o comércio em uma combinação de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivas e negativas, de modo que a carteira delta é mantido em zero. O software de day-trading deve ter a inteligência embutida para avaliar as participações atuais, verificar os preços de mercado disponíveis e executar negociações para ações e opções, conforme necessário.
  4. Estratégias de seguimento de tendências : Outro grande conjunto de estratégias comumente implementadas por meio de software de day-trading.

Custo e outras considerações

Como pode ser observado na lista acima, o céu é o limite com programação de computadores e sistemas de software automatizados. Tudo e qualquer coisa pode ser automatizado, com muitas personalizações. Além de selecionar o software certo, é muito importante testar as estratégias identificadas em dados históricos (descontando os custos de corretagem), avaliar o potencial de lucro realista e o impacto dos custos do software de day-trading e só então fazer uma assinatura. Esta é outra área a ser avaliada, já que muitos corretores oferecem funcionalidade de backtesting em suas plataformas de software.

  • Custo do software: o software está disponível como parte da conta de corretagem padrão ou tem um custo adicional? Dependendo de sua atividade de negociação individual, a análise de custo-benefício deve ser realizada. Deve-se ter cuidado ao avaliar as versões disponíveis e seus recursos. A maioria dos softwares de negociação vem gratuitamente por padrão com uma conta de corretora padrão, mas pode não ter necessariamente todos os recursos necessários para atender às suas necessidades de negociação. Certifique-se de verificar os custos de versões superiores, que podem ser significativamente mais elevados do que o padrão. Esses custos devem ser descontados na avaliação dos retornos da negociação e nas decisões tomadas com base apenas nos ganhos realistas.
  • Precisão do preço:  O corretor e o software de day-trading suportam NBBO ( melhor oferta e melhor oferta nacional )? Os corretores participantes do NBBO são obrigados a realizar as negociações do cliente com o melhor preço de compra e venda disponível, garantindo a competitividade de preços. Dependendo dos regulamentos específicos do país, os corretores podem (ou não) ser obrigados a fornecer os melhores preços de compra e venda. Os comerciantes que negociam títulos internacionais com corretores e software internacionais devem considerar a confirmação disso para o mercado específico.
  • Recursos de proteção: É empolgante ter um software que gera dinheiro para você, mas a proteção é fundamental. Com o avanço da tecnologia, também existem “algoritmos e software de detecção” que tentam identificar as ordens do outro lado do mercado. Eles são projetados para permitir que seus proprietários se beneficiem disso, “sentindo” os pedidos do outro lado. Vale a pena considerar se o seu software de day-trading é vulnerável a tais farejamentos ou se possui recursos preventivos para ocultar a exposição a outros participantes do mercado.

The Bottom Line

Existem horizontes infinitos a serem explorados com negociação usando programas de computador e sistemas de software automatizados. Pode ser extremamente emocionante ganhar dinheiro com o clique de um botão, mas é preciso estar totalmente ciente do que está acontecendo nos bastidores: o pedido automatizado está obtendo o preço certo no mercado certo, está seguindo a estratégia certa e assim por diante. Muitas anomalias de negociação foram atribuídas a sistemas de negociação automatizados. Uma avaliação completa do software de day-trading com um entendimento claro de sua estratégia de negociação desejada pode permitir que os traders individuais colham os benefícios do day trading automatizado.

 

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