Rácio Ganhos / Perdas

Qual é a relação ganho / perda?

A proporção de vitórias / perdas é a proporção entre o número total de negociações vencedoras e o número de negociações perdedoras. Não leva em consideração quanto foi ganho ou perdido, mas simplesmente se foram vencedores ou perdedores.

A fórmula para a relação ganho / perda é

A relação vitória / perda também pode ser declarada como negociações vencedoras: negociações perdedoras. A proporção de vitórias / perdas também é conhecida como “proporção de sucesso”.

O que a relação ganho / perda pode lhe dizer

O índice de ganhos / perdas é usado principalmente por day traders para avaliar seus ganhos e perdas diários em negociações. É usado com a taxa de vitória, ou seja, o número de negociações ganhas no total de negociações, para determinar a probabilidade de sucesso de um trader. Uma relação de ganho / perda acima de 1,0 ou uma taxa de vitória acima de 50% é geralmente favorável.

Exemplo de como usar a relação ganho / perda

Suponha que você tenha feito 30 negociações, das quais 12 foram vencedoras e 18 foram perdedoras. Isso tornaria sua proporção de vitórias / perdas 12/18, que se reduz para 2/3 ou 2: 3. Em formato de porcentagem, a taxa de vitórias / derrotas é 12/18 = 2/3 = 0,67, o que significa que você está perdendo 67% das vezes. Usando seu número total de negociações (30), sua taxa de ganho, ou probabilidade de sucesso, seria 12/30 = 40%.

A relação ganho / perda é usada para calcular a relação risco / recompensa, que é o potencial de lucro de uma negociação em relação ao seu potencial de perda. O potencial de lucro de uma negociação é determinado pela diferença entre o preço de entrada e o preço de saída pretendido pelo qual o lucro será obtido. A negociação é executada usando uma ordem stop-loss definida no preço de saída alvo, e o lucro é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e o preço stop-loss.

Por exemplo, um trader compra 100 ações de uma empresa por $ 5,50 e coloca um stop loss em $ 5,00. O trader também coloca uma ordem de limite de venda para executar quando o preço atingir $ 6,50. O risco na negociação é de $ 5,50 – $ 5,00 = $ 0,50, e o lucro potencial é de $ 6,50 – $ 5,50 = $ 1,00. O trader está, portanto, disposto a arriscar $ 0,50 por ação para obter um lucro de $ 1,00 por ação após o fechamento da posição.

A relação risco / recompensa é $ 0,50 / $ 1,00 = 0,5. Nesse caso, o risco do trader é a metade de seu retorno potencial. Se a proporção for maior que 1,0, significa que o risco é maior do que o potencial de lucro da negociação. Se o índice for inferior a 1,0, o potencial de lucro é maior do que o risco.

Ter uma alta taxa de ganho não significa necessariamente que um trader será bem sucedido ou mesmo lucrativo, pois uma alta taxa de ganho significa pouco se o risco-recompensa for muito alto, e a alta relação risco-recompensa pode não significar muito se a taxa de ganho muito baixo.

Limitação da relação ganho / perda

Embora a relação ganho / perda seja usada para determinar a taxa de sucesso e a probabilidade de sucesso futuro dos corretores de ações, ela não é muito útil por si só porque não leva em consideração o valor monetário ganho ou perdido em cada negociação.

Por exemplo, uma relação de ganho / perda de 2: 1 significa que o negociante tem duas vezes mais negociações vencedoras do que perdedoras. Parece bom, mas se as negociações perdedoras tiverem perdas em dólares três vezes maiores que os ganhos em dólares das negociações vencedoras, o trader tem uma estratégia perdedora.