23 Junho 2021 10:02

Usando Indicadores de Negociação Efetivamente

Muitos investidores e negociadores ativos usam indicadores técnicos de negociação para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de negociação de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação; portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores para tirar proveito mais eficaz dessas ferramentas de análise técnica. 

Usando vários indicadores

  • Tipos de indicadores : Indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados no preço passado e atual de um instrumento de negociaçãoou atividade de volume. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente quaisquer sinais de compra  e venda; um trader deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída da negociação que estão de acordo com seu próprio estilo de negociação exclusivo. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume.
  • Evitando Redundância : ” Multicolinearidade ” é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados a um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns traders aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, entretanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes e pode dificultar a avaliação precisa das condições de mercado.

figura 1

Gráfico criado com TradeStation

  • Usando indicadores complementares : para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou se complementem sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser alcançado aplicando-se diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um trader pode usar um indicador de impulso e um indicador de tendência; por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio, ou ADX (um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com esses dois indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Uma vez que cada uma fornece uma interpretação diferente das condições de mercado, uma pode ser usada para confirmar a outra.

Mantenha as cartas de negociação limpas

  • Mantendo os gráficos limpos : como a plataforma de gráficos de um trader é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos aprimorem, e não atrapalhem, a análise de mercado de um trader. Gráficos e áreas de trabalho fáceis de ler (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) podem melhorar a consciência situacional do trader, permitindo que ele decifre e responda rapidamente à atividade do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um alto grau de personalização em relação à cor e ao design do gráfico, desde a cor de fundo e o estilo e cor de uma média móvel  até o tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A configuração de gráficos e espaços de trabalho claros e visualmente atraentes ajuda os traders a usar os indicadores de maneira eficaz.
  • Sobrecarga de informações : Muitos dos comerciantes de hoje usam vários monitores para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo se seis monitores forem usados, não deve ser considerado luz verde para dedicar cada centímetro quadrado de espaço da tela a indicadores técnicos. A sobrecarga de informações ocorre quando um trader tenta interpretar tantos dados que, essencialmente, todos se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia da análise; se muitas informações forem apresentadas, o trader provavelmente não conseguirá responder. Um método para evitar a sobrecarga de informações é eliminar quaisquer indicadores estranhos de um espaço de trabalho; se não estiver usando, perca-o – isso ajudará a diminuir a desordem. Os comerciantes também podem revisar os gráficos para confirmar que não estão sendo prejudicados pela multicolinearidade; se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos.
  • Dicas para Organização:  Criar um espaço de trabalho bem organizado que usa apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. A aljava de indicadores técnicos que um trader usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições de mercado, estratégias sendo empregadas e estilo de negociação.

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Figura 2

Gráfico criado com TradeStation.

Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos desde que sejam configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação for fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda da plataforma de negociação para obter instruções). Os símbolos comerciais podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem:

  • Cores. As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer bastante contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico que é usado para entrada e saída de transações), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento dos dados.
  • Layout. Ter mais de um monitor é útil para criar um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos, enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa ideia colocar indicadores semelhantes no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso torna mais fácil encontrar e interpretar a atividade do mercado em gráficos separados.
  • Dimensionamento e fontes. Fontes em negrito e nítidas permitem que os negociantes leiam números e palavras com maior facilidade. Assim como as cores e o layout, o estilo da fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais agradável visualmente. Uma vez que as letras confortáveis ​​tenham sido encontradas, o mesmo estilo e tamanho de fonte podem ser usados ​​em todos os gráficos para fornecer continuidade.

Otimizando Indicadores

  • Variáveis ​​de entrada definidas pelo usuário : Cabe a cada trader decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor forma de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis ​​definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis ​​como o período de lookback ou o tipo de dados de preços usados ​​em um cálculo podem ser alteradas para dar a um indicador valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis ​​de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador.

Figura 3

Gráfico criado com TradeStation.

  • Otimização : Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os negociantes realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta em um desempenho ideal. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada específica, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma realizará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis ​​analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis ​​leva aos melhores resultados. A otimização é uma etapa importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define asregras deentrada, saída e gerenciamento de dinheiro.
  • Superotimização:  embora os estudos de otimização possam ajudar os traders a identificar as entradas mais lucrativas, a superotimização pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados de negociação ao vivo serão prejudicados porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em um determinado conjunto de dados históricos. Embora fora do escopo deste artigo, os traders que realizam estudos de otimização devem ter cuidado para evitar o excesso de otimização, entendendo e utilizandotécnicas de backtesting e forward testingadequadascomo parte de um processo geral de desenvolvimento de estratégia.

The Bottom Line

É importante notar que a análise técnica lida com probabilidades ao invés de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que preveja com precisão os movimentos dos mercados 100% do tempo. Embora muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, possam confundir a visão de um trader dos mercados, os traders que usam indicadores técnicos com cuidado e eficácia podem apontar com mais precisão configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados.

 

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