Estratégias e aplicações por trás da EMA de 50 dias (INTC, AAPL)

A média móvel de 50 dias marca uma linha na areia para os comerciantes que mantêm posições por meio de retiradas inevitáveis . A estratégia que empregamos quando o preço se aproxima desse ponto de inflexão geralmente decide se sairemos com um lucro bem merecido ou uma perda frustrante. Considerando as consequências, faz sentido melhorar nosso entendimento sobre esse nível de preço, bem como encontrar novas maneiras de gerenciar o risco quando ele entra em jogo.

A fórmula mais comum pega as últimas 50 barras de preço e divide pelo total. Isso resulta na média móvel simples de 50 dias  (SMA) usada por técnicos por muitas décadas. O cálculo foi ajustado de várias maneiras ao longo dos anos, à medida que os participantes do mercado tentam construir uma ratoeira melhor. A média móvel exponencial de 50 dias (MME) oferece a variação mais popular, respondendo ao movimento dos preços mais rapidamente do que seu primo simplório. Esta velocidade extra na produção de sinal define uma vantagem clara sobre a versão mais lenta, tornando-a uma escolha superior.

O EMA de 50 dias oferece aos técnicos um assento na linha de 50 jardas, o local perfeito para observar todo o campo de jogo em busca de oportunidades de médio prazo e contra-oscilações naturais após tendências ativas, mais altas ou mais baixas. Também é um terreno neutro quando a ação do preço é frequentemente mal interpretada pela maioria. E, como nosso mercado contrário prova repetidamente, os sinais mais confiáveis ​​tendem a surgir quando a maioria está do lado errado da ação.

Existem dezenas de maneiras de usar a MME de 50 dias em estratégias de mercado. Ele funciona como uma verificação da realidade quando uma posição atinge a linha mágica depois de um comício ou liquidação. Ele tem benefícios iguais em períodos de tempo inferiores e superiores, aplicando o indicador a gráficos intradiários ou rastreando tendências de longo prazo com a versão de 50 semanas ou 50 meses. Ou jogue uma partida de pinball, negociando oscilações entre a MME de 50 dias e a MME de 200 dias de prazo mais longo. Ele funciona até mesmo no mundo misterioso do vodu de mercado, com cruzamentos de 50/200 dias sinalizando cruzes douradas de alta   ou cruzes mortais de baixa .

Retração

A MME de 50 dias geralmente entra em ação quando você está posicionado em uma tendência que se volta contra você de uma forma natural, ou em reação a um impulso que está arrastando milhares de instrumentos financeiros. Faz sentido colocar um stop logo acima da média móvel porque representa o suporte intermediário (resistência em uma tendência de baixa) que deve se manter em condições normais de fita. O problema com esse raciocínio é que ele não funciona como pretendido em nossos mercados modernos e voláteis.

Os EMAs de 50 e 200 dias transformaram-se de linhas estreitas em zonas amplas nas últimas duas décadas devido à agressiva parada de caça. Você precisa considerar a profundidade dessas violações antes de colocar um stop ou cronometrar uma entrada na ou perto da média móvel. Paciência é fundamental nessas circunstâncias porque o teste na MME de 50 dias geralmente resolve dentro de três a quatro barras de preço. O truque é ficar fora do caminho até que a) a reversão comece ou b) o nível quebre, gerando um impulso de preço contra a sua posição.

O risco de errar vai prejudicar sua carteira, então por quanto tempo você deve ficar quando o preço testa a MME de 50 dias? Embora não haja uma maneira perfeita de evitar whipsaws, examinar outras técnicas muitas vezes identifica a extensão exata de uma reversão. Por exemplo, a Intel ( retracement e saltou de volta para a média móvel na próxima sessão. A ação recuperou suporte no terceiro dia e entrou em recuperação, completando um padrão de quebra de xícara e alça.

Fractais de 50 dias

A média móvel funciona tão bem em períodos de tempo inferiores e superiores. Como resultado, os day traders encontrarão benefícios em colocar MMEs de 50 barras em gráficos de 15 e 60 minutos, porque eles definem pontos finais naturais para oscilações intradiários. Lembre-se de que o ruído aumenta à medida que o período de tempo diminui, diminuindo seu valor nos gráficos de 5 e 1 minuto. Por outro lado, o indicador mostra excelente confiabilidade em gráficos semanais e mensais, muitas vezes apontando pontos de inflexão exatos nas correções e tendências de longo prazo.

Isso faz sentido ao considerar que a MME de 50 semanas define a reversão à média ao longo de um ano inteiro, enquanto a MME de 50 meses rastreia mais de quatro anos de atividade de mercado, aproximando-se da duração média de um ciclo de negócios típico. Os cronômetros do mercado podem usar essas médias móveis de longo prazo para estabelecer posições lucrativas que duram meses ou anos, enquanto as violações oferecem níveis perfeitos para realizar lucros e realocar capital em outros instrumentos de longo prazo.

A Apple ( fundo duplo que desencadeou uma alta de 100 por cento em 2014. Observe como as baixas combinaram com o suporte perfeitamente, oferecendo uma entrada de baixo risco incrível para jogadores de mercado pacientes.

Pinball de 50-200 dias

Tendências rápidas em ambas as direções tendem a aumentar a separação entre as EMAs de 50 e 200 dias. Uma vez que uma contra – tendência rompe uma dessas médias, muitas vezes leva para a outra média, estabelecendo algumas rodadas da estratégia de “pinball” 50-200. Os traders de swing são beneficiários naturais dessa técnica bilateral, comprando e vendendo até que um lado da caixa dê lugar a um impulso de tendência mais ativo.

Biogen ( tendência de alta, e entrou em uma correção acentuada que quebrou a MME de 50 dias alguns dias depois. A ação de preço então entrou em um jogo de dois meses de 50-200 pinball, atravessando mais de 75 pontos entre a nova resistência na MME de 50 dias e o suporte de longo prazo na MME de 200 dias. As reversões do swing ocorreram perto dos números-alvo, permitindo uma entrada fácil e paradas relativamente apertadas para um estoque de três dígitos.

Cruzamentos de alta e baixa

O cruzamento de queda da MME de 50 dias com a MME de 200 dias sinaliza uma cruz de morte que muitos técnicos acreditam que marca o fim de uma tendência de alta. Alega-se que um crossover ascendente ou cruz dourada possui propriedades mágicas semelhantes ao estabelecer uma nova tendência de alta. Na realidade, vários cruzamentos podem ser impressos no ciclo de vida de uma tendência de alta ou de baixa e esses sinais clássicos mostram pouca confiabilidade. 

É uma história diferente com os EMAs de 50 e 200 semanas. O SPDR S&P Trust ( sinais falsos durante este tempo, que incluiu três mercados em alta e dois mercados em baixa. Olhando para os dados históricos da Dow Industrial, o último cruzamento inválido ocorreu há mais de 30 anos, em 1982. Isso nos diz que os cruzamentos dourado e mortal merecem um lugar respeitado na análise de mercado.

The Bottom Line

A MME de 50 dias identifica um nível de reversão à média natural para o intervalo de tempo intermediário. Ele tem inúmeras aplicações em previsão de preços, escolha de posição e construção de estratégia. Comerciantes, market timers e investidores se beneficiam de um estudo EMA de 50 dias, tornando-o um ingrediente indispensável em sua análise técnica de mercado.