RSI estocástico – Definição StochRSI
O que é RSI estocástico?
O Stochastic RSI (StochRSI) é um indicador usado na análise técnica que varia entre zero e um (ou zero e 100 em algumas plataformas de gráficos) e é criado aplicando a fórmula do oscilador estocástico a um conjunto de valores de índice de força relativa (RSI). do que os dados de preços padrão. O uso de valores RSI dentro da fórmula estocástica dá aos negociantes uma ideia se o valor RSI atual está sobrecomprado ou sobrevendido.
O oscilador StochRSI foi desenvolvido para aproveitar as vantagens de ambos os indicadores de momentum, a fim de criar um indicador mais sensível que esteja sintonizado com o desempenho histórico de um título específico, em vez de uma análise generalizada da mudança de preço.
Principais vantagens
- Uma leitura do StochRSI acima de 0,8 é considerada sobrecomprada, enquanto uma leitura abaixo de 0,2 é considerada sobrevenda. Na escala de zero a 100, acima de 80 é sobrecomprado e abaixo de 20 é sobrevendido.
- Overbought não significa necessariamente que o preço reverterá mais baixo, assim como oversold não significa que o preço reverterá mais alto. Em vez disso, as condições de sobrecompra e sobrevenda simplesmente alertam os comerciantes de que o RSI está perto dos extremos de suas leituras recentes.
- Uma leitura de zero significa que o RSI está em seu nível mais baixo em 14 períodos (ou qualquer período de lookback escolhido). Uma leitura de 1 (ou 100) significa que o RSI está no nível mais alto nos últimos 14 períodos.
- Outros valores StochRSI mostram onde o RSI é relativo a um alto ou baixo.
As fórmulas para o RSI estocástico (StochRSI) são:
Onde:
RSI = leitura RSI atual;
RSI mais baixo = leitura do RSI mais baixa nos últimos 14 períodos (ou período de lookback escolhido); e
RSI mais alto = leitura de RSI mais alta nos últimos 14 períodos (ou período de lookback).
Como calcular o RSI estocástico
O StochRSI é baseado em leituras RSI. O RSI tem um valor de entrada, normalmente 14, que informa ao indicador quantos períodos de dados ele está usando em seu cálculo. Esses níveis de RSI são então usados na fórmula StochRSI.
- Registre os níveis de RSI por 14 períodos.
- No 14º período, observe a leitura atual do RSI, a leitura mais alta do RSI e a leitura mais baixa do RSI. Agora é possível preencher todas as variáveis da fórmula para StochRSI.
- No 15º período, observe a leitura atual do RSI, a leitura mais alta do RSI e a leitura mais baixa, mas apenas para os últimos 14 períodos (não os últimos 15). Calcule o novo StochRSI.
- À medida que cada período termina, calcule o novo valor StochRSI, usando apenas os últimos 14 valores RSI.
O que o RSI estocástico lhe diz?
O StochRSI foi desenvolvido por Tushar S. Chande e Stanley Kroll e detalhado em seu livro “The New Technical Trader”, publicado pela primeira vez em 1994. Embora já existissem indicadores técnicos para mostrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, os dois desenvolveram o StochRSI para melhorar a sensibilidade e gerar um número maior de sinais do que os indicadores tradicionais poderiam fazer.
O StochRSI considera que algo está sobrevendido quando o valor cai abaixo de 0,20, o que significa que o valor do RSI está sendo negociado na extremidade inferior de sua faixa predefinida, e que a direção de curto prazo do título subjacente pode estar se aproximando de um mínimo – um possível movimento superior. Por outro lado, uma leitura acima de 0,80 sugere que o RSI pode estar atingindo altas extremas e pode ser usado para sinalizar um retrocesso no título subjacente.
Junto com a identificação de condições de sobrecompra / sobrevenda, o StochRSI pode ser usado para identificar tendências de curto prazo, observando-o no contexto de um oscilador com uma linha central em 0,50. Quando o StochRSI está acima de 0,50, o título pode ser visto como uma tendência de alta e vice-versa quando está abaixo de 0,50.
O StochRSI também deve ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos para maximizar a eficácia, especialmente devido ao alto número de sinais que ele gera.
Além disso, os osciladores sem momentum, como a linha de distribuição de acumulação, podem ser particularmente úteis porque não se sobrepõem em termos de funcionalidade e fornecem insights de uma perspectiva diferente.
A diferença entre o RSI estocástico e o índice de força relativa (RSI)
Eles parecem semelhantes, mas o StochRSI depende de uma fórmula diferente daquela que gera os valores RSI. RSI é um derivado do preço. Enquanto isso, o StochRSI é um derivado do próprio RSI, ou um segundo derivado do preço. Uma das principais diferenças é a rapidez com que os indicadores se movem. O StochRSI se move muito rapidamente de sobrecomprado para sobrevendido, ou vice-versa, enquanto o RSI é um indicador de movimento muito mais lento. Um não é melhor do que o outro, o StochRSI apenas se move mais (e mais rapidamente) do que o RSI.
Limitações do uso do RSI estocástico
Uma desvantagem de usar o StochRSI é que ele tende a ser bastante volátil, movendo-se rapidamente de alto para baixo. Alisar o StochRSI pode ajudar nesse sentido. Alguns traders farão uma média móvel do StochRSI para reduzir a volatilidade e tornar o indicador mais útil. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias do StochRSI pode produzir um indicador muito mais suave e estável. A maioria das plataformas de gráficos permite a aplicação de um tipo de indicador a outro sem a necessidade de cálculos pessoais.
Além disso, o StochRSI é a segunda derivada do preço. Em outras palavras, sua saída está a dois passos do preço real do ativo que está sendo analisado, o que significa que às vezes pode estar fora de sincronia com o preço de mercado de um ativo em tempo real.