23 Junho 2021 7:50

RSI estocástico – Definição StochRSI

O que é RSI estocástico?

O Stochastic RSI (StochRSI) é um indicador usado na análise técnica que varia entre zero e um (ou zero e 100 em algumas plataformas de gráficos) e é criado aplicando a fórmula do oscilador estocástico a um conjunto de valores de índice de força relativa (RSI). do que os dados de preços padrão. O uso de valores RSI dentro da fórmula estocástica dá aos negociantes uma ideia se o valor RSI atual está sobrecomprado ou sobrevendido.

O oscilador StochRSI foi desenvolvido para aproveitar as vantagens de ambos os indicadores de momentum, a fim de criar um indicador mais sensível que esteja sintonizado com o desempenho histórico de um título específico, em vez de uma análise generalizada da mudança de preço.

Principais vantagens

  • Uma leitura do StochRSI acima de 0,8 é considerada sobrecomprada, enquanto uma leitura abaixo de 0,2 é considerada sobrevenda. Na escala de zero a 100, acima de 80 é sobrecomprado e abaixo de 20 é sobrevendido.
  • Overbought não significa necessariamente que o preço reverterá mais baixo, assim como oversold não significa que o preço reverterá mais alto. Em vez disso, as condições de sobrecompra e sobrevenda simplesmente alertam os comerciantes de que o RSI está perto dos extremos de suas leituras recentes.
  • Uma leitura de zero significa que o RSI está em seu nível mais baixo em 14 períodos (ou qualquer período de lookback escolhido). Uma leitura de 1 (ou 100) significa que o RSI está no nível mais alto nos últimos 14 períodos.
  • Outros valores StochRSI mostram onde o RSI é relativo a um alto ou baixo.

As fórmulas para o RSI estocástico (StochRSI) são:

Onde:

RSI = leitura RSI atual;

RSI mais baixo = leitura do RSI mais baixa nos últimos 14 períodos (ou período de lookback escolhido); e

RSI mais alto = leitura de RSI mais alta nos últimos 14 períodos (ou período de lookback).

Como calcular o RSI estocástico

O StochRSI é baseado em leituras RSI. O RSI tem um valor de entrada, normalmente 14, que informa ao indicador quantos períodos de dados ele está usando em seu cálculo. Esses níveis de RSI são então usados ​​na fórmula StochRSI.

  1. Registre os níveis de RSI por 14 períodos.
  2. No 14º período, observe a leitura atual do RSI, a leitura mais alta do RSI e a leitura mais baixa do RSI. Agora é possível preencher todas as variáveis ​​da fórmula para StochRSI.
  3. No 15º período, observe a leitura atual do RSI, a leitura mais alta do RSI e a leitura mais baixa, mas apenas para os últimos 14 períodos (não os últimos 15). Calcule o novo StochRSI.
  4. À medida que cada período termina, calcule o novo valor StochRSI, usando apenas os últimos 14 valores RSI.

O que o RSI estocástico lhe diz?

O StochRSI foi desenvolvido por Tushar S. Chande e Stanley Kroll e detalhado em seu livro “The New Technical Trader”, publicado pela primeira vez em 1994. Embora já existissem indicadores técnicos para mostrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, os dois desenvolveram o StochRSI para melhorar a sensibilidade e gerar um número maior de sinais do que os indicadores tradicionais poderiam fazer.

O StochRSI considera que algo está sobrevendido quando o valor cai abaixo de 0,20, o que significa que o valor do RSI está sendo negociado na extremidade inferior de sua faixa predefinida, e que a direção de curto prazo do título subjacente pode estar se aproximando de um mínimo – um possível movimento superior. Por outro lado, uma leitura acima de 0,80 sugere que o RSI pode estar atingindo altas extremas e pode ser usado para sinalizar um retrocesso no título subjacente.

Junto com a identificação de condições de sobrecompra / sobrevenda, o StochRSI pode ser usado para identificar tendências de curto prazo, observando-o no contexto de um oscilador com uma linha central em 0,50. Quando o StochRSI está acima de 0,50, o título pode ser visto como uma tendência de alta e vice-versa quando está abaixo de 0,50.

O StochRSI também deve ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos para maximizar a eficácia, especialmente devido ao alto número de sinais que ele gera.

Além disso, os osciladores sem momentum, como a linha de distribuição de acumulação, podem ser particularmente úteis porque não se sobrepõem em termos de funcionalidade e fornecem insights de uma perspectiva diferente.

A diferença entre o RSI estocástico e o índice de força relativa (RSI)

Eles parecem semelhantes, mas o StochRSI depende de uma fórmula diferente daquela que gera os valores RSI. RSI é um derivado do preço. Enquanto isso, o StochRSI é um derivado do próprio RSI, ou um segundo derivado do preço. Uma das principais diferenças é a rapidez com que os indicadores se movem. O StochRSI se move muito rapidamente de sobrecomprado para sobrevendido, ou vice-versa, enquanto o RSI é um indicador de movimento muito mais lento. Um não é melhor do que o outro, o StochRSI apenas se move mais (e mais rapidamente) do que o RSI.

Limitações do uso do RSI estocástico

Uma desvantagem de usar o StochRSI é que ele tende a ser bastante volátil, movendo-se rapidamente de alto para baixo. Alisar o StochRSI pode ajudar nesse sentido. Alguns traders farão uma média móvel do StochRSI para reduzir a volatilidade e tornar o indicador mais útil. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias do StochRSI pode produzir um indicador muito mais suave e estável. A maioria das plataformas de gráficos permite a aplicação de um tipo de indicador a outro sem a necessidade de cálculos pessoais.

Além disso, o StochRSI é a segunda derivada do preço. Em outras palavras, sua saída está a dois passos do preço real do ativo que está sendo analisado, o que significa que às vezes pode estar fora de sincronia com o preço de mercado de um ativo em tempo real.