Índice de caminhada aleatória
O que é o índice de caminhada aleatória?
O índice de passeio aleatório (RWI) é um indicador técnico que compara os movimentos de preço de um título com movimentos aleatórios em um esforço para determinar se ele está em uma tendência estatisticamente significativa. Ele pode ser usado para gerar sinais de negociação com base na força da tendência de preço subjacente.
Principais vantagens
- O índice de passeio aleatório tem duas linhas, um RWI High e RWI Low, que medem a força da tendência de alta e da tendência de baixa.
- Quando o RWI High está acima do RWI Low, significa que há mais força para cima do que para baixo e vice-versa.
- Quando o RWI alto ou o RWI baixo está acima de um, isso indica que uma tendência forte e não aleatória está presente. Leituras abaixo de um movimento médio podem ser aleatórias porque não há força suficiente para indicar o contrário.
Compreendendo o Índice de Caminhada Aleatória
O índice de passeio aleatório foi criado por Michael Poulos para determinar se a ação do preço atual de um título está exibindo ” passeio aleatório ” ou é o resultado de uma tendência estatisticamente significativa, para cima ou para baixo.
A caminhada aleatória se refere aos movimentos de mercado ou de segurança que estão dentro do domínio dos níveis de “ruído” estatísticos e não são consistentes com uma tendência confirmada ou definível. O indicador técnico foi publicado originalmente na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities em um artigo da década de 1990 intitulado “Of Trends And Random Walks”.
Os estudos de tendências de mercado e passeios aleatórios datam de décadas, destacados pela publicação de RA Stevenson de “Commodity Futures: Trends or Random Walks?” na edição de março de 1970 do The Journal Of Finance.
Calculando o Índice de Caminhada Aleatória
William Feller, um matemático especializado em teoria da probabilidade, provou que os limites da aleatoriedade, também conhecidos como distâncias de deslocamento, podem ser calculados tomando o pé quadrado do número de eventos binários, que se referem a resultados bilaterais com probabilidade igual ( como um cara ou coroa). Falando logicamente, qualquer movimento fora desses limites sugere que o movimento não é inerentemente aleatório por natureza. O RWI aplica esses princípios matemáticos ao medir uma tendência de alta e de baixa para determinar se ela é aleatória ou estatisticamente significativa.
Como o indicador mede a força da tendência de alta e da tendência de baixa, o indicador tem duas linhas e requer cálculos separados para ambas.
O cálculo para períodos altos, ou RWI High, é:
Em outras palavras, se você está calculando a máxima do RWI dos últimos cinco dias, pegue a máxima de hoje menos a mínima do período anterior e calcule a máxima do RWI. Em seguida, calcule usando a máxima de hoje menos a mínima de dois dias atrás. Faça isso a cada dia, voltando cinco sessões de negociação.
O valor alto de RWI é o valor mais alto dos últimos cinco dias ou de quantos períodos (n) foram escolhidos.
RWI Baixo é calculado da seguinte forma:
RWI Low=Highn-LowATR