Analista Quantitativo: Descrição do Cargo e Salário Médio

Um analista quantitativo é um profissional que usa métodos quantitativos para ajudar as empresas a tomar decisões financeiras e de negócios. Bancos de investimento, gestores de ativos, fundos de hedge, firmas de private equity e seguradoras empregam analistas quantitativos, ou “quants”, para ajudá-los a identificar oportunidades de investimento lucrativas e gerenciar riscos.

No mundo do comércio, os analistas quantitativos são especialmente procurados. O século 21 viu uma explosão na popularidade do comércio eletrônico com base em algoritmos numéricos. Em vez de traders ao vivo andando freneticamente no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) gritando ordens de compra e venda, o software de computador se infiltra em várias bolsas de valores, comprando e vendendo ações quando os preços atingem níveis que o algoritmo predeterminou serem lucrativos.

Embora o algoritmo do computador faça o trabalho pesado, são os analistas quantitativos os cérebros por trás desses algoritmos. Os melhores no negócio ganham milhões de dólares para seus empregadores por mês simplesmente por programar algoritmos que são rápidos e eficientes o suficiente para localizar as melhores negociações antes da concorrência.

Do lado da venda, os analistas quantitativos ajudam os bancos a avaliar seus títulos. No lado da compra, eles identificam oportunidades de investimento lucrativas e medem o risco em relação à recompensa. Fora do mundo bancário, um analista quantitativo pode trabalhar para uma seguradora ajudando a desenvolver modelos de precificação e estratégias de avaliação de risco.

Alguns analistas quantitativos, em vez de processar dados reais para tomar decisões de investimento ou gerenciamento de risco, trabalham no back-end desenvolvendo software de computador para avaliar dados financeiros. Esses profissionais quase invariavelmente têm formação avançada em programação de computadores, além de matemática e estatística.

Analistas quantitativos de front office

Os analistas quantitativos de front office trabalham para empresas que vendem e negociam títulos financeiros. O papel do analista quantitativo nessas empresas é identificar negócios lucrativos, desenvolver estratégias de preços e gerenciar riscos de forma eficiente.

Antes do início do comércio eletrônico, os analistas quantitativos geralmente trabalhavam separadamente dos operadores de mesa; os analistas desenvolveram as estratégias e os traders as executaram. Com tantas negociações feitas por meio de algoritmos de computador, as duas funções estão amplamente amalgamadas. Os operadores de mesa confiam no software de navegação de computador para executar negociações; aproveitar ao máximo esse software requer um nível de habilidade inerente em análise quantitativa.

No ambiente de negociação moderno, o desenvolvimento de modelos de negociação eficazes por meio de análise quantitativa requer um foco quase míope na velocidade. O nome do jogo é executar uma negociação lucrativa antes da competição. Considere um algoritmo programado para executar uma ordem de compra quando uma ação cai a um determinado preço por ação.

Na negociação eletrônica, sempre existe um intervalo entre o momento em que uma ordem é inserida e a sua execução. Frações de segundo importam, pois existe uma boa chance de que a queda de preço também tenha acionado algoritmos concorrentes para colocar ordens de compra. Os que executam suas ordens de compra primeiro obtêm o melhor preço; uma vez que a atividade de compra empurra os preços para cima, ficar para trás em relação a uma linha de concorrentes significa aceitar um preço pior no momento em que a negociação é executada e perder uma medida de lucro.

Em última análise, os analistas quantitativos de front office desempenham muitas funções na cultura financeira. Como sempre, seu foco principal é desenvolver modelos de investimento lucrativos que funcionem da forma mais eficiente possível. Além de trabalhar com números brutos, um analista quantitativo de front office moderno deve estar intimamente familiarizado com o próprio processo de negociação. Além disso, habilidades de informática de alta tecnologia estão se tornando mais exigidas para essa função a cada dia.

Gerenciamento de riscos

A gestão de risco é um campo de análise quantitativa que tem crescido em demanda e percebido importância desde a crise financeira de 2008. Por muitos anos, os bancos assumiram riscos desproporcionais aos retornos esperados, o resultado culminando em um dos períodos mais assustadores. o mercado viu desde 1929.

Na esteira da crise, as instituições financeiras se comprometeram a refinar suas práticas de gestão de risco para que possam continuar a buscar grandes lucros sem se expor às perdas sofridas em 2008.

Os analistas de gerenciamento de risco desenvolvem modelos quantitativos para manter o risco sob controle para seus empregadores. Os testes de estresse conduzidos em bancos para determinar sua capacidade de resistir a crises financeiras de proporções variáveis ​​são freqüentemente desenvolvidos e conduzidos por analistas quantitativos especializados em gestão de risco.