Usando Pivot Points em Forex Trading - KamilTaylan.blog
23 Junho 2021 4:37

Usando Pivot Points em Forex Trading

Uma ferramenta que fornece aos comerciantes forex níveis potenciais de suporte e resistência e ajuda a minimizar o risco é o ponto de pivô e seus derivados. O uso de pontos de referência, como suporte e resistência, ajuda a determinar quando entrar no mercado, colocar stops e realizar lucros. No entanto, muitos comerciantes iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, incluindo a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI). Embora úteis, esses indicadores falham em identificar um ponto que define o risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem, mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso no longo prazo.

Neste artigo, discutiremos por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é mais poderosa do que as ferramentas técnicas sozinhas, e mostraremos a utilidade dos pontos de pivô no mercado cambial.

Pontos Pivô 101

Um ponto de pivô é usado para refletir uma mudança no sentimento do mercado e para determinar as tendências gerais ao longo de um intervalo de tempo, como se fossem dobradiças das quais o comércio oscila para cima ou para baixo. Originalmente empregados por operadores de pregão em bolsas de valores e futuros, eles agora são mais comumente usados ​​em conjunto com níveis de suporte e resistência para confirmar tendências e minimizar riscos.

Semelhante a outras formas de análise de linha de tendência, os pontos de pivô se concentram nas relações importantes entre os preços de alta, baixa e de fechamento entre os dias de negociação; ou seja, os preços do dia anterior são usados ​​para calcular o ponto de pivô para o dia de negociação atual. Mesmo que eles possam ser aplicados a quase qualquer instrumento de negociação, os pontos de pivô provaram ser excepcionalmente úteis no mercado forex (FX), especialmente ao negociar pares de moedas.

Os mercados Forex são muito líquidos e negociam com atributos de volume muito alto que reduzem o impacto da manipulação do mercado que poderia inibir as projeções de suporte e resistência geradas pelos pontos de pivô.

Níveis de suporte e resistência

Enquanto os pontos de pivô são identificados com base em cálculos específicos para ajudar a identificar níveis importantes de resistência e resistência, os próprios níveis de suporte e resistência dependem de colocações mais subjetivas para ajudar a identificar possíveis oportunidades de rompimento de negociação.

As linhas de suporte e resistência são um construto teórico usado para explicar a aparente relutância dos comerciantes em empurrar o preço de um ativo além de certos pontos. Se touro negociação parece subir para um nível consistente antes de parar e refazer / retrocesso, diz-se ter encontrado resistência. Se urso negociação parece bater um piso em um determinado ponto preço antes consistentemente negociação de novo, diz-se ter encontrado apoio. Os comerciantes procuram os preços para romper os níveis de suporte / resistência identificados como um sinal do desenvolvimento de novas tendências e uma chance de lucros rápidos. Um grande número de estratégias de negociação dependem de linhas de suporte / resistência.

Calculando pivôs

Existem várias fórmulas de derivativos que ajudam a avaliar os pontos de articulação de suporte e resistência entre moedas em um par forex. Esses valores podem ser rastreados ao longo do tempo para julgar a probabilidade de os preços ultrapassarem certos níveis. O cálculo começa com os preços do dia anterior:

Pivot Point for Current = High (anterior) + Low (anterior) + Close (anterior) 3

O ponto de pivô pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.

Resistência 1 = (2 x Ponto Pivô) – Baixo (período anterior) Suporte 1 = (2 x Ponto Pivô) – Alta (período anterior) Resistência 2 = (Ponto Pivô – Suporte 1) + Resistência 1 Suporte 2 = Ponto Pivô – ( Resistência 1 – Suporte 1) Resistência 3 = (Ponto Pivô – Suporte 2) + Resistência 2 Suporte 3 = Ponto Pivô – (Resistência 2 – Suporte 2)

Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile estatísticas para EUR / USD sobre a distância de cada alta e baixa de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3).

Para fazer o cálculo sozinho:

  • Calcule os pontos de pivô, níveis de suporte e níveis de resistência para x número de dias.
  • Subtraia os pontos de pivô de suporte da mínima real do dia (Baixa – S1, Baixa – S2, Baixa – S3).
  • Subtraia os pontos de pivô de resistência da máxima real do dia (Alta – R1, Alta – R2, Alta – R3).
  • Calcule a média para cada diferença.

Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):

  • A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1.
  • A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1.
  • A baixa real é, em média, 53 pips acima do Suporte 2.
  • A alta real é, em média, 53 pips abaixo da Resistência 2.
  • A mínima real é, em média, 158 pips acima do Suporte 3.
  • A alta real é, em média, 159 pips abaixo da Resistência 3.

Julgando probabilidades

As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para as máximas e mínimas reais do dia de negociação.

Indo um passo adiante, calculamos o número de dias em que o mínimo foi menor do que cada S1, S2 e S3 e o número de dias em que o máximo foi maior do que cada R1, R2 e R3.

O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro em 12 de outubro de 2006.

  • A mínima real foi inferior a S1 892 vezes, ou 44% do tempo.
  • A máxima real foi maior do que R1 853 vezes, ou 42% do tempo.
  • O mínimo real foi menor do que S2 342 vezes, ou 17% do tempo.
  • A máxima real foi superior a R2 354 vezes, ou 17% do tempo.
  • A mínima real foi inferior a S3 63 vezes, ou 3% do tempo.
  • A máxima real foi maior do que R3 52 vezes, ou 3% do tempo.

Esta informação é útil para um trader; se você sabe que o par cai abaixo de S1 44% do tempo, pode colocar um stop abaixo de S1 com confiança, entendendo que a probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer realizar lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a máxima do dia excede R1 em apenas 42% do tempo. Novamente, as probabilidades estão com você.

É importante entender, entretanto, que essas são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42% do tempo. Isso não significa que a máxima excederá R1 quatro dias dos próximos 10, nem que a máxima sempre será 1 pip abaixo de R1.

O poder dessas informações reside no fato de que você pode avaliar com segurança o potencial de suporte e resistência com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco ao mesmo tempo em que se coloca em posição de lucrar.

Aplicando as Informações

O ponto de pivô e seus derivados são suporte e resistência potenciais. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando um ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI.

(Para obter mais informações, consulte Momentum e o Índice de Força Relativa )

Divergência RSI na resistência / suporte do pivô

Normalmente, trata-se de uma negociação de alta recompensa ao risco. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra).

Os pontos de pivô nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 manteve-se como resistência sólida (primeiro círculo) em 1,2854 e a divergência RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de operar vendido em uma quebra abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é o nível de suporte:

  • Venda a descoberto a 1,2853.
  • Pare na alta recente em 1.2885.
  • Limite no ponto de pivô em 1.2784.

Esta primeira negociação rendeu um lucro de 69 pips com 32 pips de risco. A recompensa em relação ao risco foi de 2,16.

A próxima semana produziu quase exatamente a mesma configuração. A semana começou com um comício para e logo acima R1 a 1,2908, o que também foi acompanhado por divergência de baixa. O sinal de venda é gerado no declínio abaixo de R1, ponto em que podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suporte):

  • Venda a descoberto a 1,2907.
  • Pare na alta recente em 1.2939.
  • Limite no ponto pivô em 1,2802.

Esta negociação rendeu um lucro de 105 pips com apenas 32 pips de risco. A recompensa em relação ao risco foi de 3,28.

Regras para configuração

Para os comerciantes que estão baixando e operando a descoberto no mercado, a abordagem para definir os pontos de pivô é diferente do que para o operador comprado e otimista.

Para Shorts

1. Identifique a divergência de baixa no ponto de pivô, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1). 2. Quando o preço cair abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com um stop na alta oscilação recente. 3. Faça um pedido com limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior torna-se suporte e vice-versa.

For Longs

1. Identifique a divergência de alta no ponto de pivô, seja S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando o preço sobe acima do ponto de referência (pode ser o ponto pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com um stop na oscilação recente de baixa. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou em S2, seu primeiro alvo seria S1… o suporte anterior torna-se resistência e vice-versa).

The Bottom Line

Os pontos de pivô são mudanças na direção de negociação do mercado que, quando mapeados em sucessão, podem ser usados ​​para identificar tendências gerais de preços. Eles usam os números alto, baixo e de fechamento do período anterior para avaliar os níveis de suporte ou resistência em um futuro próximo. Os pontos de pivô podem ser os indicadores antecedentes mais comumente usados ​​em análises técnicas. Existem muitos tipos diferentes de pontos de pivô, cada um com suas próprias fórmulas e fórmulas derivadas, mas suas filosofias de negociação implícitas são as mesmas.

Quando combinados com outras ferramentas técnicas, os pontos de pivô também podem indicar quando há um fluxo grande e repentino de comerciantes entrando no mercado simultaneamente. Essas entradas de mercado muitas vezes levam a rupturas e oportunidades de lucros para os comerciantes forex vinculados a uma faixa. Os pontos de pivô permitem que eles adivinhem quais pontos de preços importantes devem ser usados ​​para entrar, sair ou colocar stop loss.

Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Um day trader pode usar dados diários para calcular os pontos de pivô a cada dia, um comerciante de swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês.

Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de análise e negociação permanece a mesma, independentemente do período de tempo. Ou seja, os pontos de pivô calculados dão ao negociante uma ideia de onde estão o suporte e a resistência para o próximo período, mas o negociante deve estar sempre preparado para agir – porque nada na negociação é mais importante do que a preparação.

 

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