Coeficiente de Pearson
O que é o coeficiente de Pearson?
O coeficiente de Pearson é um tipo de coeficiente de correlação que representa a relação entre duas variáveis que são medidas no mesmo intervalo ou escala de razão. O coeficiente de Pearson é uma medida da força da associação entre duas variáveis contínuas.
Compreendendo o coeficiente de Pearson
Para encontrar o coeficiente de Pearson, também conhecido como coeficiente de correlação de Pearson ou coeficiente de correlação produto-momento de Pearson, as duas variáveis são colocadas em um gráfico de dispersão. As variáveis são denotadas como X e Y. Deve haver alguma linearidade para o coeficiente a ser calculado; um gráfico de dispersão que não mostre nenhuma semelhança com um relacionamento linear será inútil. Quanto mais próxima for a semelhança com uma linha reta do gráfico de dispersão, maior será a força da associação. Numericamente, o coeficiente de Pearson é representado da mesma forma que um coeficiente de correlação usado na regressão linear, variando de -1 a +1. Um valor de +1 é o resultado de uma relação positiva perfeita entre duas ou mais variáveis. Correlações positivas indicam que ambas as variáveis se movem na mesma direção. Por outro lado, um valor de -1 representa um relacionamento negativo perfeito. As correlações negativas indicam que à medida que uma variável aumenta, a outra diminui; eles estão inversamente relacionados. Um zero indica nenhuma correlação.
Principais vantagens
- O coeficiente de Pearson é um coeficiente de correlação matemática que representa a relação entre duas variáveis, denotadas como X e Y.
- Os coeficientes de Pearson variam de +1 a -1, com +1 representando uma correlação positiva, -1 representando uma correlação negativa e 0 representando nenhum relacionamento.
- O coeficiente de Pearson mostra correlação, não causalidade.
- O matemático e estatístico inglês Karl Pearson é creditado por desenvolver muitas técnicas estatísticas, incluindo o coeficiente de Pearson, o teste do qui-quadrado, o valor p e a regressão linear.
Benefícios do coeficiente de Pearson
Para um investidor que deseja diversificar uma carteira, o coeficiente de Pearson pode ser útil. Cálculos de gráficos dispersos de retornos históricos entre pares de ativos, como ações-títulos, ações-commodities, títulos-imóveis, etc., ou ativos mais específicos – como ações de grande capitalização, ações de pequena capitalização e dívida ações de mercados emergentes – produzirão coeficientes de Pearson para auxiliar o investidor na montagem de uma carteira com base em parâmetros de risco e retorno. Observe, no entanto, que um coeficiente de Pearson mede a correlação, não a causalidade, o que significa que uma variável produziu um resultado na outra variável. Se as ações de grande e pequena capitalização têm um coeficiente de 0,8, não se saberá o que causou a força de associação relativamente alta.
Quem foi Karl Pearson?
Karl Pearson (1857 – 1936) foi um acadêmico inglês e colaborador prolífico nas áreas de matemática e estatística. Ele é creditado como o principal fundador da estatística moderna e um defensor da eugenia. Além do coeficiente de mesmo nome, Pearson é conhecido pelos conceitos de teste qui-quadrado e valor de p, entre outros, e pelo desenvolvimento de regressão linear e classificação de distribuições. Em 1911, Pearson fundou o primeiro departamento de estatística universitária do mundo, o Departamento de Estatística Aplicada da University College London.
Em 1901, Pearson fundou o primeiro jornal de estatística moderna intitulado Biometrika.