Negociação sem ruído do mercado
A remoção de ruído é um dos aspectos mais importantes da negociação ativa. Ao empregar técnicas de remoção de ruído, os traders podem evitar falsos sinais e obter uma imagem mais clara de uma tendência geral. Aqui, daremos uma olhada em diferentes técnicas para remover o ruído do mercado e mostraremos como elas podem ser implementadas para ajudá-lo a lucrar.
O que é o ruído do mercado?
O ruído do mercado é simplesmente todos os dados de preços que distorcem a imagem da tendência subjacente. Isso inclui principalmente pequenas correções e volatilidade intradiária. Para entender totalmente esse conceito, vamos dar uma olhada em dois gráficos – um com ruído e outro com ruído removido.
Antes que o ruído seja removido:
Depois que o ruído é removido:
Observe que no gráfico acima não há mais áreas em que a tendência não seja facilmente vista, enquanto no primeiro gráfico, muitas vezes é difícil identificar se a tendência está mudando em alguns dias. A técnica usada neste gráfico é o cálculo da média – isto é, onde o candle atual é fatorado na média de candles anteriores para criar uma tendência mais suave. Este é o objetivo da redução de ruído: esclarecer a direção e a força da tendência.
Vamos dar uma olhada em como podemos determinar esses dois fatores e combiná-los para criar gráficos confiáveis e mais fáceis de ler.
Remover o ruído para obter uma perspectiva mais clara da tendência subjacente pode ser uma etapa importante na execução de uma negociação lucrativa. Para saber mais sobre como desenvolver sua estratégia de negociação, confira o curso de Análise Técnica na Investopedia Academy, que inclui conteúdo de vídeo e exemplos interativos para ajudá-lo a se tornar um trader mais eficaz.
Isolando a direção da tendência
O isolamento da direção da tendência é melhor feito por meio do uso de gráficos especializados projetados para eliminar pequenas correções e desvios e mostrar apenas tendências maiores. Alguns dos gráficos (como o gráfico de remoção de ruído acima) simplesmente fazem a média dos preços para criar um gráfico mais uniforme, enquanto outros recriam completamente o gráfico levando em consideração apenas os movimentos que afetam a tendência.
Renko Charts
Um exemplo de um tipo de gráfico que usa apenas movimentos que afetam a tendência é o gráfico Renko, nomeado após o termo japonês renga (tijolo). Os gráficos Renko isolam as tendências levando em consideração o preço, mas ignorando o tempo.
Eles são criados usando um processo simples de três etapas:
- Escolha um tamanho de tijolo. Esta é simplesmente a mudança de preço mínima necessária para que um novo tijolo apareça.
- Compare o fechamento do dia atual com a máxima e a mínima do tijolo anterior.
- Se o preço de fechamento for maior ou menor do que o topo do tijolo anterior em pelo menos o tamanho de um tijolo, um ou mais tijolos são desenhados na próxima coluna na respectiva direção.
Vamos dar uma olhada em um exemplo:
Como você pode ver, é muito mais fácil identificar tendências nesses gráficos do que nos gráficos de velas tradicionais. Uma redução adicional de ruído pode ser obtida aumentando o tamanho dos tijolos; no entanto, isso também aumentará a volatilidade intratendência – certifique-se de ter capital suficiente para suportar essa volatilidade.
No geral, os gráficos Renko fornecem uma excelente maneira de isolar tendências, mas são limitados pelo fato de não fornecerem uma maneira de determinar a força da tendência, a não ser simplesmente observar o comprimento da tendência, o que pode ser enganoso. Veremos como determinar a força da tendência mais tarde.
Gráficos Heikin-Ashi
O segundo tipo de gráfico que pode ser usado para redução de ruído é o gráfico Heikin-Ashi. Esses gráficos usam uma estratégia semelhante aos dois primeiros gráficos – eles levam em consideração a barra atual com uma média das barras anteriores para criar uma tendência mais suave. Esse processo cria padrões de preços muito mais uniformes e muito mais fáceis de ler.
Esses são os gráficos mais comumente usados para reduzir o ruído do mercado; eles podem ser facilmente usados com outros indicadores porque não calculam o tempo. Outro benefício adicional é que eles também suavizam o indicador porque as barras de preço são usadas como entradas do indicador. Isso pode ajudar a tornar os indicadores muito mais fáceis de ler.
Cartas Kagi
Os gráficos Kagi são projetados para mostrar a oferta e a demanda por meio do uso de linhas finas e grossas. Novas linhas são criadas sempre que um novo máximo ou mínimo é estabelecido. Ao isolar altos e baixos, fica muito mais fácil ver as tendências maiores.
Vejamos um exemplo:
Os tempos de tendência são então definidos como momentos em que a demanda excede a oferta ( tendência de alta ) ou a oferta excede a demanda ( tendência de baixa ). Encontrar tendências torna-se tão fácil quanto procurar linhas grossas ou finas.
Esses gráficos também são excelentes para redução de ruído, mas são limitados porque não podem determinar a força da tendência a não ser medindo os comprimentos de movimento, o que pode ser enganoso.
Determinando a força da tendência
A força da tendência é melhor avaliada por meio de indicadores. Para os fins deste artigo, tomaremos o indicador mais popular – índice de movimento direcional (DMI), e sua derivação é o índice de movimento direcional médio (ADX).
O indicador DMI é o indicador de força de tendência mais amplamente usado. Este indicador está dividido em duas partes: + DI e -DI. Esses dois indicadores são então plotados para determinar a força da tendência geral.
O indicador ADX é simplesmente a média dos dois indicadores DMI (índice de movimento direcional) (+/-) para criar uma única linha que pode ser usada para determinar instantaneamente se um preço está em tendência ou inativo.
Vamos ver um exemplo de como isso pode ser útil:
Como você pode ver, a inclinação aumenta a uma taxa maior quando a tendência é mais forte e a uma taxa menor quando a tendência é mais fraca. Normalmente, o ADX é definido em uma faixa de 14 bar, com 20 e 40 sendo os dois pontos principais. Se o ADX estiver subindo acima de 20, isso significa o início de uma nova tendência. Se subir acima de 40, isso significa que a tendência está prestes a terminar. Como você pode ver no gráfico acima, ele pode fornecer uma leitura bastante precisa.
Criando uma estratégia utilizável
Embora o ADX pareça funcionar bem por conta própria, a volatilidade do mercado pode causar questionamentos e sinais falsos. No entanto, quando combinados com tipos de gráficos que destacam tendências com mais facilidade, fica muito mais fácil identificar oportunidades lucrativas.
Usar uma análise combinada é tão simples quanto determinar se o sentimento do padrão do gráfico é o mesmo que o sentimento do indicador. Portanto, se você estiver usando Heikin-Ashi e ADX, simplesmente verifique qual é a direção da tendência no gráfico e, em seguida, dê uma olhada na força da tendência mostrada no ADX. Se ambos estiverem dizendo que há uma tendência forte, pode ser uma boa ideia entrar.
Aqui está um exemplo:
Aqui podemos ver que as tendências são suavizadas pelo uso de técnicas de média (como Heikin-Ashi) e estão sendo confirmadas pelo uso de indicadores (como ADX). Isso nos dá uma imagem clara e confiável da situação atual do mercado, sem qualquer desordem desnecessária (ruído do mercado).
The Bottom Line
Como você pode ver, a análise do gráfico é muito mais fácil ao usar técnicas de remoção de ruído. Eles podem ajudá-lo a evitar sinais falsos dispendiosos e outros erros, ao mesmo tempo que permitem localizar e capitalizar tendências de maneira rápida e precisa.