Forex: O Combo MACD da Média Móvel

O período de tempo real do SMA depende do gráfico que você usa, mas essa estratégia funciona melhor em gráficos horários e diários. A premissa principal da estratégia é comprar ou vender apenas quando o preço cruzar as médias móveis na direção da tendência.

Regras para uma negociação longa

1. Aguarde até que a moeda seja negociada acima de 50 SMA e 100 SMA.
2. Uma vez que o preço tenha quebrado acima do SMA mais próximo em 10 pips ou mais, entre em posição comprada se o MACD cruzou para positivo nas últimas cinco barras, caso contrário, espere pelo próximo sinal MACD.
3. Defina a parada inicial em uma baixa de cinco compassos desde a entrada.
4. Saia da metade da posição com risco duas vezes; mova o limite para o ponto de equilíbrio.
5. Saia da segunda metade quando o preço cair abaixo de 50 SMA em 10 pips.

Regras para uma operação curta

Aguarde até que a moeda seja negociada abaixo de 50 SMA e 100 SMA.

1. Uma vez que o preço quebrou abaixo da SMA mais próximo de 10 pips ou mais, entrar curta se MACD cruzou para negativa nos últimos cinco bares; caso contrário, aguarde o próximo sinal MACD.
2. Defina a parada inicial em cinco barras de altura desde a entrada.
3. Saia da metade da posição com risco duas vezes; mova o limite para o ponto de equilíbrio.
4. Saia da posição restante quando o preço ultrapassar os 50 SMA em 10 pips. Não faça a negociação se o preço estiver simplesmente negociando entre 50 SMA e 100 SMA.

Longas negociações

Nosso primeiro exemplo é para EUR / USD em uma tabela horária. A negociação configura-se em 13 de março de 2006, quando o preço ultrapassa o SMA de 50 horas e o SMA de 100 horas. No entanto, não entramos imediatamente porque o MACD cruzou para cima há mais de cinco barras, e preferimos esperar que o segundo cruzamento de alta do MACD entre. A razão pela qual aderimos a esta regra é porque não queremos comprar quando o momentum já foi positivo por um tempo e pode, portanto, se exaurir.

O segundo gatilho ocorre algumas horas depois, em 1.1945. Entramos na posição e colocamos nossa parada inicial na baixa de cinco compassos desde a entrada, que é 1,1917. Nossa primeira meta é duas vezes nosso risco de 28 pips (1.1945-1.1917), ou 56 pips, colocando nossa meta em 1.2001. O alvo é atingido às 11h EST do dia seguinte. Em seguida, movemos nosso stop para o ponto de equilíbrio e procuramos sair da segunda metade da posição quando o preço for negociado abaixo do SMA de 50 horas em 10 pips. Isso ocorre em 20 de março de 2006 às 10h EST, momento em que a segunda metade da posição é fechada em 1,2165 para um lucro comercial total de 138 pips.

Oscilações Positivas e Negativas

Por que não podemos simplesmente trocar o cruzamento MACD de positivo para negativo? Você pode ver, olhando para o EUR / USD abaixo, que múltiplas oscilações positivas e negativas ocorreram entre 13 de março e 15 de março de 2006. No entanto, a maior parte das desvantagens e até mesmo alguns dos sinais de alta, se tomados, teriam sido interrompidos antes obtendo lucros significativos.

Por que não podemos simplesmente negociar a cruz de média móvel sem o MACD? Dê uma olhada no gráfico abaixo. Se levássemos o sinal de cruzamento da média móvel para o lado negativo quando o MACD fosse positivo, a negociação teria se tornado uma perdedora.

O próximo exemplo, mostrado abaixo, é para USD / JPY em um período diário. A negociação configura-se em 16 de setembro de 2005, quando o preço ultrapassa o SMA de 50 e 100 dias. Recebemos o sinal imediatamente porque o MACD cruzou dentro de cinco barras, dando-nos um nível de entrada de aproximadamente 110,95. Colocamos nossa parada inicial na mínima de cinco barras de 108,98 e nossa primeira meta em risco duas vezes, que chega a 114,89. O preço é atingido três semanas depois, em 13 de outubro de 2005, momento em que movemos nosso stop para o ponto de equilíbrio e procuramos sair da segunda metade da posição quando o preço for negociado abaixo do SMA de 50 dias em 10 pips. Isso ocorre em 14 de dezembro de 2005, em 117,43, resultando em um lucro comercial total de 521 pips.

Uma coisa a ter em mente ao usar gráficos diários: embora os lucros possam ser maiores, o risco também é maior. Nossa parada estava perto de 200 pips de distância de nossa entrada. Claro, nosso lucro foi de 521 pips, o que acabou sendo mais de duas vezes nosso risco. Além disso, os traders que usam os gráficos diários para identificar as configurações precisam ser muito mais pacientes com suas negociações porque a posição pode permanecer aberta por meses.

Negociações Curtas

No lado vendido, damos uma olhada no AUD / USD no gráfico horário em 16 de março de 2006. A primeira faixa do par de moedas é negociada entre o SMA de 50 e 100 horas. Esperamos que o preço quebre abaixo das médias móveis de 50 e 100 horas e verificamos se o MACD foi negativo com as últimas cinco barras. Vemos que sim, então operamos vendido quando o preço se move 10 pips abaixo do SMA mais próximo, que neste caso é o SMA de 100 horas. Nosso preço inicial é 0,7349. Colocamos nossa parada inicial na máxima mais alta das últimas cinco barras ou 0,7376. Isso coloca nosso risco inicial em 27 pips. Nossa primeira meta é o dobro do risco, que chega a 0,7295. A meta é acionada sete horas depois, momento em que movemos nosso stop no segundo semestre para o ponto de equilíbrio e procuramos sair dele quando o preço for negociado acima do SMA de 50 horas em 10 pips. Isso ocorre em 22 de março de 2006, quando o preço atinge 0,7193, rendendo-nos um total de 105 pips na negociação. Este é definitivamente um retorno atraente, dado o fato de que arriscamos apenas 27 pips no comércio.

De uma perspectiva diária, damos uma olhada em outro pequeno exemplo em EUR / JPY mostrado no gráfico abaixo. Como você pode ver, os exemplos diários são anteriores porque, uma vez que uma tendência clara se formou, ela pode durar muito tempo. Do contrário, a moeda mudaria para um cenário de intervalo, onde os preços simplesmente flutuariam entre as duas médias móveis.

Em 25 de abril de 2005, vimos o EUR / JPY cair abaixo do SMA de 50 e 100 dias. Verificamos se o MACD também é negativo, confirmando que o momentum mudou para o lado negativo. Entramos em uma posição curta em 10 pips abaixo da média móvel mais próxima (SMA de 100 dias) ou 137,76. A parada inicial é colocada na máxima mais alta dos últimos cinco compassos, que é 140,47. Isso significa que estamos arriscando 271 pips. Nossa primeira meta é o risco duas vezes (542 pips) ou 132,34. A primeira meta é atingida um pouco mais de um mês depois, em 2 de junho de 2005. Neste momento, movemos nosso stop na metade restante para o ponto de equilíbrio e procuramos sair dele quando o preço for negociado acima do SMA de 50 dias em 10 pips. A média móvel é violada para o lado superior em 30 de junho de 2005, e saímos em 134,21. Saímos do resto da posição naquele momento para um lucro comercial total de 448 pips.

Quando a estratégia falha

Essa estratégia está longe de ser infalível. Como acontece com muitas estratégias de negociação de tendências, ele funciona melhor em moedas ou prazos que apresentam tendências. Portanto, é difícil implementar essa estratégia em moedas que são tipicamente limitadas por faixa, como EUR / GBP.

O gráfico a seguir mostra um exemplo de falha da estratégia. O preço quebra abaixo do SMA de 50 e 100 horas em EUR / GBP em 7 de março de 2006, em 10 pips. O MACD é negativo no momento, então vamos vender 10 pips abaixo da média móvel em 0,6840. A parada é colocada na maior alta das últimas cinco barras, que é 0,6860. Isso torna nosso risco 20 pips, o que significa que nosso primeiro nível de take-profit é duas vezes o risco, ou 0,6800.

EUR / GBP continua a vender, mas não o suficiente para atingir nosso nível de lucro. A baixa no movimento antes do par de moedas eventualmente reverter acima do SMA de 50 horas é de 0,6839. A reversão eventualmente se estende ao nosso stop de 0,6860 e acabamos perdendo 20 pips no comércio.

Conclusão

A estratégia de combinação de média móvel do MACD pode ajudá-lo a entrar em uma tendência no momento mais lucrativo. No entanto, os traders que implementam esta estratégia devem certificar-se de que o fazem apenas em pares de moedas com tendência típica. Essa estratégia funciona particularmente bem nas majors. Os comerciantes também devem verificar a força do colapso abaixo da média móvel no ponto de entrada. Na negociação fracassada mostrada acima, se tivéssemos olhado para o índice direcional médio (ADX) naquele momento, teríamos visto que o ADX estava muito baixo, indicando que a quebra provavelmente não gerou impulso suficiente para continuar o movimento.