Média móvel linearmente ponderada (LWMA)

O que é uma média móvel linear ponderada?

Uma média móvel ponderada linearmente (LWMA) é um cálculo de média móvel que pondera mais fortemente os dados de preços recentes. O preço mais recente tem o peso mais alto e cada preço anterior tem peso progressivamente menor. Os pesos caem de forma linear. Os LWMAs reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que as médias móveis simples (SMA) e as médias móveis exponenciais (EMA).

A Fórmula para a Média Móvel Ponderada Linearmente (LWMA) é:

Como calcular a média móvel linearmente ponderada (LWMA)

1. Escolha um período de lookback. É quantos valores n serão calculados no LWMA.
2. Calcule os pesos lineares para cada período. Isso pode ser feito de duas maneiras. O mais fácil é atribuir n como o peso para o primeiro valor. Por exemplo, se estiver usando um lookback de 100 períodos, então o primeiro valor é multiplicado por um peso de 100, o próximo valor é multiplicado por um peso de 99. Uma maneira mais complexa é escolher um peso diferente para o valor mais recente, como 30. Agora, cada valor precisará diminuir em 30/100 para que, quando n-99 (100º período) for alcançado, o peso será um.
3. Multiplique os preços de cada período por seus respectivos pesos e obtenha a soma total.
4. Divida o acima pela soma de todos os pesos.

Digamos que estejamos interessados ​​em calcular a média móvel ponderada linearmente do preço de fechamento de uma ação nos últimos cinco dias.

Comece multiplicando o preço de hoje por 5, o de ontem por 4 e o preço do dia anterior por 3. Continue multiplicando o preço de cada dia por sua posição na série de dados até atingir o primeiro preço na série de dados, que é multiplicado por 1. Some esses resultados, divida pela soma dos pesos e você terá a média móvel linearmente ponderada para este período.

((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

Digamos que o preço desta ação flutue assim:

Dia 5: $ 90,90 Dia 4: $ 90,36 Dia 3: $ 90,28 Dia 2: $ 90,83 Dia 1: $ 90,91

((90,90 * 5) + (90,36 * 4) + (90,28 * 3) + (90,83 * 2) + (90,91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62

O LWMA desta ação durante este período de tempo é de $ 90,62.

O que a média móvel linearmente ponderada (LWMA) lhe diz?

A média móvel linearmente ponderada é um método de cálculo do preço médio de um ativo durante um determinado período de tempo. Este método pondera os dados recentes mais fortemente do que os dados mais antigos e é usado para analisar tendências de mercado.

Geralmente, quando o preço está acima do LWMA, e o LWMA está subindo, o preço está acima da média ponderada, o que ajuda a confirmar uma tendência de alta. Se o preço estiver abaixo do LWMA e o LWMA estiver apontado para baixo, isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa no preço.

Quando o preço cruza o LWMA, isso pode sinalizar uma mudança de tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima do LWMA e cair abaixo dele, isso pode indicar uma mudança de tendência de alta para tendência de baixa.

Ao avaliar as tendências, os traders devem estar cientes do período de lookback. O período de lookback é quantos períodos estão sendo calculados no LWMA. Um LWMA de cinco períodos rastreará o preço de perto e é útil para rastrear pequenas tendências, pois a linha será facilmente violada mesmo por pequenas oscilações de preço. Um LWMA de 100 períodos não rastreará o preço tão de perto, o que significa que freqüentemente haverá espaço entre o LWMA e o preço. Isso permite a determinação de tendências e reversões de longo prazo.

Como outros tipos de médias móveis, o LWMA pode às vezes ser usado para indicar áreas de suporte e resistência. Por exemplo, no passado, o preço saltou do LWMA em várias ocasiões e depois subiu. Isso indica que a linha está atuando como suporte. A linha pode continuar a atuar como suporte no futuro. Não fazer isso pode indicar que a tendência dos preços sofreu uma mudança. Pode estar revertendo para o lado negativo ou pode estar começando um período em que se move mais para os lados.

Qual é a diferença entre uma média móvel linear ponderada (LWMA) e uma média móvel exponencial dupla (DEMA)?

Ambas as médias móveis são projetadas para reduzir o atraso inerente ao SMA. O LWMA faz isso aplicando um peso maior aos preços recentes. A média móvel exponencial dupla (DEMA) faz isso multiplicando a MME em um determinado período por dois e, em seguida, subtraindo uma MME suavizada. Como os MAs são calculados de maneira diferente, eles fornecerão valores diferentes em um gráfico de preços.

As limitações do uso de uma média móvel linear ponderada (LWMA)

Todas as médias móveis ajudam a definir tendências quando estão presentes, mas fornecem poucas informações quando a ação do preço é instável ou se move predominantemente para os lados. Durante esses momentos, o preço oscilará em torno da MA. O MA não fornecerá bons sinais de crossover ou suporte / resistência durante esses momentos.

Um LWMA pode não fornecer suporte ou resistência. Isso é especialmente provável se não tiver acontecido no passado.

Vários sinais falsos também podem ocorrer antes que uma tendência significativa se desenvolva. Um sinal falso é quando o preço cruza o LWMA, mas deixa de se mover na direção esperada, resultando em um comércio fraco.