Como os algoritmos de negociação são criados
A negociação quantitativa não é acessível apenas a negociadores institucionais; os varejistas também estão se envolvendo. Embora habilidades de programação sejam recomendadas se você deseja produzir algoritmos, mesmo esses nem sempre são necessários. Estão disponíveis programas e serviços que escrevem o código de programação para uma estratégia com base nas entradas que você fornece. O código produzido pelo programa / serviço é então conectado à plataforma de negociação e a negociação começa. Mas antes que isso ocorra, os negociadores algorítmicos que desejam ser progridem por várias etapas, decidindo exatamente o que desejam realizar com o algoritmo e como.
Prazo e restrições
Embora um algoritmo bem programado possa ser executado por conta própria, recomenda-se alguma supervisão humana. Portanto, escolha um período de tempo e uma frequência de negociação que você seja capaz de monitorar. Se você tem um emprego de tempo integral e seu algoritmo está programado para fazer centenas de negociações por dia em um gráfico de um minuto enquanto você está no trabalho, isso pode não ser o ideal. Você pode escolher um período de tempo um pouco mais longo para suas negociações e menos frequência de negociação para que você possa manter o controle sobre isso.
A lucratividade na fase de teste do algoritmo não significa que ele continuará a produzir esses retornos para sempre. Ocasionalmente, você precisará intervir e alterar o algoritmo de negociação se os resultados revelarem que ele não está mais funcionando bem. Este também é um compromisso de tempo que todos os que realizam negociações algorítmicas devem aceitar.
As restrições financeiras também são um problema. As comissões aumentam muito rapidamente com uma estratégia de negociação de alta frequência, portanto, certifique-se de estar com o corretor de menor custo disponível e que o potencial de lucro de cada negociação justifique o pagamento dessas comissões, potencialmente muitas vezes ao dia. O capital inicial também é uma consideração. Diferentes mercados e produtos financeiros requerem diferentes montantes de capital. Se for forex ou futuros, você pode começar potencialmente com menos.
As restrições de mercado são outro problema. Nem todo mercado é adequado para negociação algorítmica. Escolha ações, ETFs, pares de moedas ou futuros com ampla liquidez para lidar com as ordens que o algoritmo estará produzindo.
Desenvolva ou ajuste uma estratégia
Uma vez que as restrições financeiras e de tempo sejam entendidas, desenvolva ou ajuste uma estratégia que possa ser programada. Você pode ter uma estratégia para negociar manualmente, mas ela é facilmente codificada? Se sua estratégia for altamente subjetiva, e não baseada em regras, programar a estratégia pode ser impossível. As estratégias baseadas em regras são as mais fáceis de codificar – estratégias com entradas, stop loss e preços-alvo com base em dados quantificáveis ou movimentos de preços.
Uma vez que as estratégias baseadas em regras são facilmente copiadas e testadas, existem muitas disponíveis gratuitamente se você não tiver suas próprias ideias. A Quantpedia é um desses recursos, fornecendo trabalhos acadêmicos e resultados de negociação para vários métodos de negociação quantitativos. As regras descritas podem ser codificadas e testadas quanto à lucratividade com base em dados anteriores e atuais. Codificar um algoritmo requer habilidade de programação ou acesso a software ou alguém que possa codificar para você.
Testando um Algoritmo de Negociação
A etapa mais importante é o teste. Uma vez que uma estratégia de negociação tenha sido codificada, não negocie capital real com ela até que tenha sido testada. O teste inclui permitir que o algoritmo seja executado em dados históricos de preços, mostrando como o algoritmo foi executado em milhares de negociações. Se a fase de teste histórico for lucrativa e as estatísticas produzidas forem aceitáveis para sua tolerância ao risco – como retirada máxima, taxa de vitória, risco de ruína, por exemplo – então prossiga para testar o algoritmo em condições reais em uma conta de demonstração. Mais uma vez, esta fase deve produzir centenas de negociações para que você possa acessar o desempenho.
Se o algoritmo é lucrativo em dados históricos de preços e negociando uma conta de demonstração ao vivo, use-o para negociar capital real, mas com um olhar atento. As condições ao vivo são diferentes dos testes históricos ou de demonstração, porque as ordens do algoritmo realmente afetam o mercado e podem causar slippage. Até que seja verificado se o algoritmo funciona no mercado real, como funcionava nos testes, fique atento.
Manutenção Contínua
Contanto que o algoritmo esteja operando dentro dos parâmetros estatísticos estabelecidos durante o teste, deixe o algoritmo sozinho. Os algoritmos têm o benefício de negociar sem emoção, mas um negociante que constantemente mexe com o algoritmo está anulando esse benefício. O algoritmo requer atenção, no entanto. Monitore o desempenho e, se as condições do mercado mudarem tanto que o algoritmo não funcione mais como deveria, podem ser necessários ajustes.
The Bottom Line
A negociação algorítmica não é um empreendimento de definir e esquecer que o torna rico da noite para o dia. Na verdade, a negociação quantitativa pode ser tão trabalhosa quanto a negociação manual. Se você optar por criar um algoritmo, esteja ciente de como o tempo, as restrições financeiras e de mercado podem afetar sua estratégia e planeje-se de acordo. Transforme uma estratégia atual em uma estratégia baseada em regras, que pode ser mais facilmente programada, ou selecione um método quantitativo que já foi testado e pesquisado. Em seguida, execute sua própria fase de teste usando dados históricos e atuais. Se estiver certo, execute o algoritmo com dinheiro real sob um olhar atento. Ajuste se necessário, mas deixe-o fazer seu trabalho.