23 Junho 2021 0:02

Como pesquisar estoques voláteis

Volatilidade é um termo abrangente, pois existem diversos critérios, modelos matemáticos, cálculos e conceitos aplicados para medir e avaliar a volatilidade. Diferentes comerciantes podem ter seus próprios critérios para ações voláteis. Alguns exemplos:

  • Para alguns, as ações voláteis podem ser simplesmente as que apresentam a maior diferença entre os preços altos e baixos do dia,
  • Para outros, podem ser as ações mais ativas com o maior volume.
  • Quanto ao resto, podem ser aqueles selecionados com base em modelos matemáticos e cálculos complexos que levam em conta dados históricos e assim por diante.

Um trader precisa identificar e finalizar sua própria definição de “volatilidade” e então descobrir uma maneira de ficar de olho nesses tipos de ações. Felizmente, excelentes softwares, ferramentas e aplicativos estão disponíveis para fazer isso por você.

principais conclusões

  • Existem muitas boas opções para ajudar os comerciantes a rastrear a volatilidade (independentemente de como eles a definam) no mercado, junto com ações individuais voláteis.
  • O site oficial da bolsa de valores, que é gratuito, é um bom ponto de partida.
  • Existem também aplicativos gratuitos de terceiros, como Yahoo Finance e Google Finance, que exibem dados de mercado.
  • Comerciantes e investidores mais sofisticados podem preferir uma ferramenta ou plataforma paga, para obter o máximo em gama de investimentos, personalização e informações em tempo real.

Definindo Volatilidade

As negociações baseadas na volatilidade podem ser categorizadas em dois fluxos:

  • Atualmente volátil: um estoque que atualmente apresenta grandes oscilações
  • Espera-se que seja volátil: uma ação que atualmente está estável, mas com expectativa de estourar em um futuro próximo com alta volatilidade

Vamos nos concentrar no primeiro fluxo, já que o segundo depende mais das expectativas futuras do que das ações atuais, e pode permanecer dependente de relatórios de ganhos esperados, o resultado de um grande projeto que a empresa pode ter feito uma licitação, etc.

Critérios de Volatilidade

A maioria das negociações com base em ações voláteis visa a ação instantânea. Os critérios de volatilidade simples podem incluir:

  • Mais ativo por volume de compartilhamento
  • Mais avançado
  • Mais Recusado
  • Mais ativo por volume de dólares
  • Além disso, os parâmetros no mercado de derivativos correspondente ( juros em aberto, volume, relação put-call, volatilidade implícita, etc.) também podem ser usados ​​para avaliar a volatilidade das ações subjacentes

Como rastrear a volatilidade

É melhor acessar diretamente o site oficial da bolsa de valores, que é gratuito. Normalmente, as bolsas em todo o mundo mantêm uma seção dedicada de atualização ao vivo em tempo real para os critérios mencionados acima.

Seção de ações mais ativas da NASDAQ :

NSE India Live Market Report Section:

Ferramentas gratuitas para rastreamento de estoques voláteis

Além dos dados ao vivo baseados em troca, pode-se olhar para vários aplicativos disponíveis (que incluem interfaces baseadas em navegador e aplicativos móveis), usando os quais critérios definidos podem ser selecionados ou configurados para uma visualização rápida de ações altamente voláteis. Aqui está uma lista indicativa:

  • StockTA : A seção “Advanced Stock Screener” da StockTA oferece uma boa combinação de indicadores técnicos, incluindo os de volatilidade nas ações dos EUA e do Canadá.
  • StockFetcher : Este site oferece uma ferramenta personalizável onde se pode literalmente escrever (definir) seus próprios critérios para selecionar os materiais que correspondem a um padrão desejado. Aqui está um exemplo de coleta de ações voláteis com uma consulta simples:
  • FreeStockCharts : Este site oferece gráficos, widgets e informações relacionadas em uma série de indicadores técnicos
  • Yahoo Finance e Google Finance: dois gigantes da internet, Yahoo e Google, têm seus portais financeiros dedicados para acesso rápido a dados de mercado e indicadores técnicos selecionados. A funcionalidade disponível inclui Stock Screener (Screenshot do Google) onde se pode escolher os critérios disponíveis.
  • ChartOasis : Oferece software de análise técnica para download junto com arquivo de dados de mercado para gerar a análise necessária, padrões de breakout e outros indicadores, incluindo aqueles baseados na volatilidade. Também é útil para backtesting de qualquer estratégia de negociação em dados históricos

As ferramentas gratuitas têm seus desafios. Entre eles:

  • Nem tudo pode ser gratuito. Normalmente, as cotações e gráficos básicos podem ser gratuitos com outros recursos premium (com / sem um período de teste)
  • O conteúdo gratuito disponível pode nem sempre ser em tempo real, mas atrasado por alguns minutos a um dia
  • As ferramentas gratuitas podem não cobrir todos os mercados e regiões desejados
  • Limitações em termos de critérios e funções disponíveis, onde a funcionalidade desejada pelo usuário pode não estar disponível em toda a extensão
  • Sem opções de personalização

Ferramentas pagas para rastrear estoques voláteis

As restrições acima mencionadas podem forçar os traders ativos a procurar ferramentas pagas ou, alternativamente, também se pode optar por produtos de software dedicados de players de big market data que têm um preço premium. Aqui estão alguns exemplos:

Esses produtos dedicados podem ter custos de médio a alto e muitas vezes podem precisar de assinaturas de longo prazo. Antes de se inscrever, certifique-se de que a funcionalidade disponível atenda aos seus requisitos. Sua melhor aposta é pegar uma versão de teste e testá-la completamente durante o período de avaliação.

Construindo Sua Própria Ferramenta de Rastreamento

Os traders ativos podem explorar a construção de seu próprio aplicativo rápido, programa ou interface para obter seus próprios rastreadores de ações de volatilidade desejados. Embora possa exigir um estudo considerável para configurar, e exigir muita tentativa e erro, uma ferramenta ou plataforma personalizada pode percorrer um longo caminho, facilitando muitas tarefas para os traders. As atividades comumente usadas incluem o uso de programas (como scrappers Perl) para extrair dados ao vivo em tempo real de sites de troca ou portais de dados de mercado e posteriormente analisá-los no programa de acordo com o critério desejado e obter a triagem desejada dos estoques.

The Bottom Line

Ferramentas, softwares, programas e sites atuam como uma boa fonte de conteúdo em múltiplas formas (dados, gráficos, indicadores, padrões, etc.). Usar parâmetros baseados em volatilidade para day trading pode render oportunidades lucrativas, desde que os critérios definidos sejam claramente entendidos e as ferramentas certas sejam selecionadas para serem usadas com a precisão certa. 

 

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