Como você calcula o R quadrado no Excel?
O que é R-quadrado?
No mundo financeiro, R-quadrado é uma medida estatística que representa a porcentagem dos movimentos de um fundo ou título que pode ser explicada por movimentos em um índice de referência. Onde a correlação explica a força da relação entre uma variável independente e dependente, R-quadrado explica até que ponto a variância de uma variável explica a variância da segunda variável. A fórmula para R ao quadrado é simplesmente correlação ao quadrado.
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Investopedia
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Erros comuns com R-quadrado
O primeiro erro mais comum é assumir que um R-quadrado próximo de +/- 1 é estatisticamente significativo. Uma leitura próxima de +/- 1 definitivamente aumenta as chances de significância estatística real, mas sem mais testes, é impossível saber com base apenas no resultado. O teste estatístico não é nada simples; pode ser complicado por vários motivos. Para tocar nisso brevemente, uma suposição crítica de correlação (e, portanto, R-quadrado) é que as variáveis são independentes e que a relação entre elas é linear. Em teoria, você testaria essas afirmações para determinar se um cálculo de correlação é apropriado.
O segundo erro mais comum é esquecer de normalizar os dados em uma unidade comum. Se você está calculando uma correlação (ou R-quadrado) em dois betas, então as unidades já estão normalizadas: A unidade é beta. No entanto, se você deseja correlacionar ações, é fundamental normalizá-las em porcentagem de retorno, e não em mudanças no preço das ações. Isso acontece com muita frequência, mesmo entre os profissionais de investimento.
Para retorno em um determinado número de períodos e como essa variação se relaciona a outra variação de títulos no mesmo período? Dois títulos podem ter uma correlação alta (ou R-quadrado) se o retorno for mudanças percentuais diárias nas últimas 52 semanas, mas uma correlação baixa se o retorno for mudanças mensais nas últimas 52 semanas. Qual é o melhor”? Na verdade, não existe uma resposta perfeita e isso depende do propósito do teste.
Como calcular o R ao quadrado no Excel
Existem vários métodos para calcular R-quadrado no Excel.
A maneira mais simples é obter dois conjuntos de dados e usar a fórmula R-quadrada embutida. A outra alternativa é encontrar uma correlação e, em seguida, elevá-la ao quadrado. Ambos são mostrados abaixo: