22 Junho 2021 23:09

Como construir um modelo de negociação Forex

Bem-vindo à negociação forex – um mercado global que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo enormes oportunidades para os negociadores prontos para mergulhar.

Este artigo discute as diretrizes e o esboço para construir um modelo de negociação para forex ou troca de moeda. Também são discutidos os pontos relevantes sobre como a negociação forex é diferente da negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do modelo de negociação forex.

A grande vantagem com os mercados é que ele acomoda todos os tipos de teorias ( fundamental, técnica, ação do preço, etc.), permitindo aos participantes do mercado enormes oportunidades que seguem padrões e princípios variados para negociar. É uma questão de tempo – a pessoa está perdendo ou ganhando em um determinado momento. Quando feito com cuidado, construir um modelo de negociação baseado em uma estratégia claramente conceituada permite reduzir as negociações perdedoras e melhorar o número de negociações vencedoras, permitindo assim uma abordagem sistemática do lucro.

Como um pensamento geral e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturada nas seguintes etapas, conforme demonstrado nesta figura:

No entanto, algumas entradas específicas podem ser necessárias para negociação forex específica, que são discutidas abaixo.

Como o comércio de Forex é diferente

Teoricamente, as taxas cambiais mudam devido a dois conceitos fundamentais –  paridade da taxa de juros  e  paridade do poder de compra. As diferenças significativas entre a negociação forex e a negociação de ações são que o mercado forex é global por natureza, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a regulamentação permanece limitada. Isso leva a variações altamente sensíveis, imprevisíveis e suscetíveis nos movimentos dos preços cambiais. Os principais impulsionadores das taxas cambiais incluem itens de notícias, como declarações emitidas por funcionários do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outros dados macroeconômicos.

Vamos discutir as etapas para construir um modelo de negociação forex.

Identificar / conceituar uma estratégia de negociação

Construir um modelo de negociação requer a identificação de oportunidades adequadas, o que por sua vez envolve a escolha de quaisquer estratégias definidas ou a conceituação de novas como variantes das estratégias padrão. A estratégia de negociação continua sendo o coração de qualquer modelo de negociação, pois dita claramente as regras a serem seguidas, pontos de entrada / saída, potencial de lucro, duração da negociação e critérios de gerenciamento de risco. Por exemplo, aqui estão duas estratégias de negociação forex populares: 

  • As notícias desaparecem : o mercado forex irracional geralmente se move devido a notícias após o lançamento de números oficiais como (números do PIB, números de emprego, divulgação de dados de folha de pagamento não agrícola, etc.). Um efeito comumente observado imediatamente após um comunicado à imprensa é um alto nível de volatilidade levando a flutuações de preços significativas. No entanto, cerca de 15 minutos após o intervalo das notícias, observa-se frequentemente que os preços voltam aos níveis anteriores, que eram mantidos pouco antes do comunicado. Os modelos podem ser construídos para capitalizar essas oportunidades.
  • Interrupção do dia interno : o padrão do dia interno se aplica a velas, em que a faixa alta e baixa de hoje está dentro da faixa alta-baixa do dia anterior, indicando volatilidade reduzida. Pode haver vários padrões internos do dia, dia após dia, indicando uma redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de um rompimento. Os comerciantes de Forex constroem modelos e estratégias com base neste conceito.

Identifique o título Forex para negociar

Estratégias específicas de negociação Forex requerem uma seleção cuidadosa do seguinte:

  • Ativos – a negociação envolverá simplesmente negociar notas de moeda ou negociar futuros de câmbio, opções de câmbio ou derivativos exóticos de câmbio mais avançados (como opções de barreira )?
  • Par (es) de moedas que valem a pena serem negociados de acordo com a estratégia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.)
  • A qual grupo de moedas forex – moedas principais, secundárias e  exóticas o par forex selecionado pertence? Essas categorias podem demonstrar características específicas.

Conecte os parâmetros específicos do Forex

Estratégia pós-negociação e identificação de segurança negociável, a próxima etapa para a construção de um modelo de negociação forex, pode incluir a introdução de parâmetros específicos de estratégia forex adicionais:

  • Dependência de notícias : a menos que você seja um investidor de muito longo prazo, nenhum negociante Forex pode se dar ao luxo de ignorar notícias associadas específicas a desenvolvimentos geopolíticos, o estado da economia ou o anúncio de números macroeconômicos associados. O modelo de negociação deve levar em consideração a inclusão do impacto das notícias – total ou parcialmente, manual ou automatizado – na medida em que se encaixam no modelo de negociação forex.
  • Cronometrando a negociação: O modelo de negociação forex deve levar em consideração as dependências de tempo, se houver alguma, como:
  • Tome uma posição antes do anúncio dos números macroeconômicos.
  • Negociar um par de moedas forex que tem mais volatilidade fora do horário comercial – como um trader australiano negociando no par de moedas EURUSD durante a noite australiana.
  • Negociação de moedas exóticas, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos designados e mercados OTC.
  • Ferramentas técnicas, fatores fundamentais e requisitos de monitoramento : Se a estratégia selecionada requer monitoramento constante de gráficos DMA ou bandas de Bollinger ®, ou cálculos baseados em números fundamentais / macroeconômicos, o modelo de negociação forex deve ser equipado para incluir todas as ferramentas necessárias para esses requisitos.

Defina Seus Objetivos de Negociação

Esta etapa concentra-se principalmente na incorporação dos seguintes recursos básicos no modelo comercial, com valores variáveis ​​para encontrar o melhor ajuste:

  • Níveis de lucro (como movimento de pips)
  • Níveis de Stop Loss
  • Gestão de dinheiro: quanto dinheiro apostar em cada negociação, em que estilo (valor fixo por negociação ou valores variáveis ​​com alterações progressivas)
  • Análise de risco e análise de cenários, conforme aplicável

Pode-se começar com algumas suposições e ajustá-las à medida que testes mais iterativos são conduzidos para encontrar o melhor ajuste lucrativo.

Testando Seu Modelo de Negociação

Qualquer modelo de negociação desenvolvido por um indivíduo reflete as características, o processo de pensamento, o temperamento e a experiência do profissional que o construiu. Freqüentemente limitado pelo conhecimento ou mesmo por desafios pessoais do ego ou pela crença cega em modelos desenvolvidos por si mesmo, aspectos importantes são ocasionalmente esquecidos pelos comerciantes. Portanto, torna-se importante testar o modelo em dados históricos, identificar os erros e evitar tais perdas nas negociações do mundo real. O backtesting também permite a customização necessária dentro dos objetivos definidos (metas de lucro, stop-loss, etc.) para ajustar ainda mais o modelo e as estratégias desenvolvidas, garantindo a realização prática do potencial máximo de lucro.

Análise Iterativa para Modelo de Negociação

O desenvolvimento de um modelo de negociação requer análise do paciente, que inclui inúmeras iterações por alterações repetitivas em parâmetros matemáticos, bem como variações em conceitos teóricos subjacentes. Durante esse ciclo, ajuda a registrar os casos de fracasso e sucesso, de modo a manter um registro do que funciona e do que não funciona, que são úteis ao longo dos longos anos de carreira de trading.

Usando computadores para automação comercial e construção de modelos

Hoje, está na moda tentar automatizar tudo. Mas lembre-se: “O programa é tão eficiente quanto os conceitos básicos e a implementação prática nele embutida.”

Os computadores podem ser usados ​​para pesquisar padrões em dados históricos que podem servir de base para o desenvolvimento de novos modelos. O backtesting também pode ser auxiliado por programas de computador executados em dados históricos. 

Você pode usar os aplicativos disponíveis para teste ou compra, ou criar novos por conta própria, com base em sua familiaridade com a programação de computadores. Certifique-se de usar os programas de computador com total compreensão e aplicabilidade às suas próprias estratégias selecionadas, para evitar quaisquer armadilhas posteriores com a negociação com dinheiro real.

The Bottom Line

Uma grande vantagem do uso de modelos de negociação é que ele elimina os apegos emocionais e os bloqueios mentais durante a negociação, que são conhecidos por serem os principais motivos para falhas e perdas comerciais. Embora seja sempre empolgante negociar por meio de modelos estabelecidos de uma forma definida e sistemática, os traders sábios sempre procuram a possibilidade de falhas e customização contínua para mais sucesso, com base nos desenvolvimentos do mercado. Uma abordagem pragmática, com monitoramento e melhorias contínuas, pode ajudar nas oportunidades lucrativas por meio de modelos de negociação.

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