Método de frequência-gravidade
O que é o método de gravidade de frequência?
O método de frequência-severidade é um método atuarial para determinar o número esperado de sinistros que uma seguradora receberá durante um determinado período de tempo e quanto custará o sinistro médio.
O método de frequência-severidade usa dados históricos para estimar o número médio de sinistros e o custo médio de cada sinistro. O método multiplica o número médio de sinistros pelo custo médio de um sinistro.
Compreendendo o método de frequência-gravidade
No método de frequência-severidade, frequência se refere ao número de sinistros que uma seguradora prevê que ocorrerão durante um determinado período de tempo. Se a frequência for alta, isto significa que é esperado para um grande número de pedidos de ocorrer.
Principais vantagens
- O método frequência-severidade é um método atuarial para determinar o número esperado de sinistros que uma seguradora receberá durante um período de tempo e o custo médio do sinistro.
- A frequência se refere ao número de sinistros que uma seguradora prevê que ocorrerão durante um determinado período de tempo.
- Gravidade refere-se aos custos de um sinistro – um sinistro de alta gravidade é mais caro do que um sinistro médio e um sinistro de baixa gravidade é menos caro.
- O método de frequência-severidade é uma opção que as seguradoras usam para desenvolver modelos.
A gravidade refere-se ao custo de uma reclamação. Um sinistro de alta gravidade é mais caro do que um sinistro médio, e um sinistro de baixa gravidade é menos caro do que o sinistro médio. Os custos médios dos sinistros são estimados com base em dados históricos.
Por exemplo, considere um possível comprador de uma casa considerando a compra de uma casa de praia em Miami. Esta parte da costa da Flórida tem em média um furacão por ano. Com o potencial de destruição total tão alto e frequente, o método de frequência-severidade indicaria que uma seguradora deve evitar subscrever uma apólice para esta casa de praia.
Método de frequência-gravidade e outros modelos de risco
As seguradoras usam modelos sofisticados para determinar a probabilidade de terem de pagar um sinistro. Idealmente, a seguradora prefere receber prêmios para subscrever novas apólices de seguro sem nunca ter que pagar um sinistro, mas esse é um cenário muito improvável.
Em vez disso, as seguradoras desenvolvem estimativas de quantos sinistros podem esperar ver e quão caro os sinistros serão com base nos tipos de apólices que fornecem aos segurados. O método de frequência-severidade é uma opção que as seguradoras usam para desenvolver modelos.
A frequência se refere ao número de sinistros que uma seguradora espera ver. Alta frequência significa que se espera um grande número de reclamações.
O custo médio dos sinistros pode ser estimado com base em valores históricos de custo. Como o método de frequência-severidade considera os anos anteriores ao determinar os custos médios para os anos futuros, ele é menos influenciado por períodos recentes mais voláteis. Isso significa que não depende de fatores de desenvolvimento de perdas com base em anos mais recentes.
No entanto, isso também significa que o método é mais lento para se adaptar a aumentos na volatilidade. Por exemplo, uma seguradora que oferece seguro contra inundações se adaptará mais lentamente a um aumento na severidade ou frequência dos sinistros de danos causados por inundações causados pelo aumento recente do nível da água.