Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos

A volatilidade é a dispersão dos retornos de um determinado título ou índice de mercado. É quantificado pelos operadores de curto prazo como a diferença média entre a alta e a mínima diária de uma ação, dividida pelo preço da ação. Uma ação que movimenta $ 5 por dia com um preço de ação de $ 50 é mais volátil do que uma ação que movimenta $ 5 por dia com um preço de ação de $ 150, porque a variação percentual é maior com a primeira.

Negociar com as ações mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque teoricamente essas ações oferecem o maior potencial de lucro. Não sem seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as ações mais voláteis e como negociá-las usando indicadores técnicos. 

Como encontrar os estoques mais voláteis

Encontrar as ações mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou análise de ações. Em vez disso, execute uma tela de ações para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) é um exemplo de filtro que você pode usar para rastrear ações muito voláteis. Aplicando filtros personalizáveis, o Stock Fetcher selecionará ações com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre a abertura e o fechamento) nos últimos 100 dias. Ele também filtra ações com preços entre US $ 10 e US $ 100 e com volume médio diário de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você estiver interessado apenas em ações, adicionar um filtro como “câmbio não é Amex” ajuda a evitar que ETFs alavancados apareçam nos resultados da pesquisa.

Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis a cada dia. Finviz.com (versão gratuita) oferece os maiores ganhadores, maiores perdedores e as ações mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta de triagem para filtrar ainda mais os resultados de capitalização de mercado, desempenho e volume. Restringir a pesquisa desta forma fornece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas.

Nasdaq.com lista os maiores ganhadores e perdedores na NYSE e AMEX. Esses resultados não são filtrados e refletem apenas a volatilidade daquele dia. Portanto, a lista fornece ações potenciais que podem continuar a ser voláteis, mas os comerciantes precisam analisar os resultados manualmente e ver quais ações têm um histórico de volatilidade e têm volume suficiente para garantir a negociação.

Negociando as ações mais voláteis

Os estoques voláteis são propensos a movimentos bruscos, o que requer paciência ao aguardar as entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Como acontece com qualquer ação, negociar ações voláteis que estão em tendência fornece um viés direcional, dando ao negociante uma vantagem. Certos indicadores podem ser usados ​​para negociar ações voláteis, mas o trader também deve monitorar a ação do preço – observando se o preço está fazendo oscilações altas ou baixas em relação às ondas anteriores – para determinar quando os sinais do indicador são tomados e quando são deixados sozinhos. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para negociar ações voláteis, juntamente com o que procurar em relação à ação do preço.

Canais Keltner

Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e inferior em torno da ação do preço em um gráfico de ações. O indicador é mais útil em mercados com tendências fortes , quando o preço está fazendo máximas e mínimas mais altas para uma tendência de alta, ou máximas mais baixas e mínimas mais baixas para uma tendência de baixa.

Durante uma forte tendência de alta, o preço vai “cavalgar” o canal superior de Keltner, e os retrocessos muitas vezes mal alcançam a banda média e não excedem a banda inferior. A banda média é, portanto, um ponto de entrada potencial. Um stop é colocado a cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média e a banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior. 

Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha inferior do canal Keltner, e os retrocessos muitas vezes alcançam a banda intermediária, mas não excedem a linha superior Keltner. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta – uma parada é colocada logo dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior. 

Os canais Keltner são normalmente criados usando as 20 barras de preço anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2,0. A recompensa relativa ao risco é geralmente de 1,5 ou 2,0 a 1, o que significa que para $ 1 de risco o potencial de lucro é de $ 1,50 a $ 2,00.

Como os canais Keltner se movem conforme o preço se move, o alvo é colocado no momento da negociação e mantido lá. 

A vantagem dessa estratégia é que um pedido está aguardando na faixa intermediária. Não é necessário cronometrar a entrada e, uma vez que todas as ordens são colocadas, o negociador não precisa fazer nada, exceto sentar e esperar que o stop ou a meta sejam preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, a meta pode ser ajustada para capturar mais lucro. O stop e o risco só devem ser reduzidos à medida que a negociação se torna lucrativa; o risco nunca é aumentado durante uma negociação.

A desvantagem dessa estratégia é que ela funciona bem em mercados de tendência, mas assim que a tendência desaparecer, as negociações perdedoras começarão, uma vez que é mais provável que o preço se mova para frente e para trás entre as linhas superior e inferior do canal. 

Filtrar as negociações com base na força da tendência ajuda nesse sentido. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço falhou em atingir uma alta logo antes de uma entrada comprada, evite a negociação, pois um recuo mais profundo provavelmente interromperá a negociação.

Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico é outro indicador útil para negociar as ações mais voláteis. Essa estratégia utiliza o oscilador estocástico em ações com variação, ou ações que carecem de uma tendência bem definida. Ações voláteis geralmente se acomodam em uma faixa antes de decidir qual direção seguirá a tendência. Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, é prudente esperar por alguma confirmação de reversão. O oscilador estocástico fornece essa confirmação.

Quando o preço não tiver uma direção clara e estiver se movendo predominantemente para os lados, venda perto do topo da faixa quando o estocástico se mover acima de 80 e depois cair novamente. Coloque um stop logo acima da altura que acabou de se formar, com uma meta a 75% do caminho para baixo. Por exemplo, se o intervalo for $ 1 alto, de baixo a alto, coloque uma meta de $ 0,25 acima do mínimo. 

Assuma posições compradas perto do fundo da faixa quando o estocástico cai abaixo de 20 e depois sobe acima dele. Coloque um stop abaixo da mínima recente e almeje 75% acima do intervalo. Se o intervalo for $ 1 máximo, de alto a baixo, a meta é colocada $ 0,25 abaixo da máxima. 

As negociações são realizadas assim que o preço cruza o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preço seja concluída; no momento em que uma barra de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos for concluída, o preço pode correr muito em direção à meta para fazer a negociação valer a pena.

Ignore os sinais contrários durante uma negociação; permitir que o alvo ou pare para ser atingido. Assim que o alvo for atingido, se a ação continuar a variar, um sinal na direção oposta aparecerá logo em seguida. A Figura 3 mostra uma negociação curta, seguida imediatamente por uma negociação longa, seguida por outra negociação curta. 

O oscilador estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o% K definido em 3.

Na Figura 3, o intervalo é de $ 0,16 de altura ($ 16 menos $ 15,84); 25% de $ 0,16 é $ 0,04. Deduza $ 0,04 da máxima de $ 16 para obter uma meta para posições longas de $ 15,96. Adicione $ 0,04 ao mínimo da faixa de $ 15,84 para obter uma meta para posições curtas de $ 15,88. Enquanto o intervalo estiver em vigor, essas são suas metas para as posições compradas e vendidas. Dessa forma, é mais provável que o alvo seja atingido, mesmo que o preço não volte ao topo ou ao fundo da faixa, quando comprado ou vendido, respectivamente. 

Para a primeira negociação a descoberto, logo após 13h30, o estocástico sobe acima de 80 e, em seguida, cai abaixo dele. Isso sinaliza um comércio curto. Venda pelo preço atual assim que o indicador cruzar abaixo de 80 de cima. Imediatamente coloque um stop acima da recente alta de preço que acabou de se formar. Defina sua meta de saída em $ 15,88. Não faça mais nada até que a parada ou o objetivo seja alcançado. A meta é atingida menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. Desde então, o estocástico caiu abaixo de 20, então, assim que subir novamente acima de 20, entre em uma longa negociação com o preço atual. Coloque rapidamente um stop abaixo da mínima de preço que acabou de se formar e coloque uma meta de saída em $ 15,96. Essa negociação dura cerca de 15 minutos antes de atingir a meta de uma negociação lucrativa. Outro comércio curto se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entre vendido no preço atual quando o estocástico cruzar abaixo de 80, coloque um stop acima da alta de preço recente e coloque uma meta de saída em $ 15,88. A meta é atingida menos de 30 minutos depois.

A vantagem dessa estratégia é que ela espera um retrocesso para uma área vantajosa e o preço começa a se mover para trás em nossa direção de negociação quando entramos. Portanto, um stop relativamente apertado pode ser usado, e a recompensa em relação ao risco normalmente será de 1,5: 1 ou maior. A principal desvantagem são os sinais falsos. Sinais falsos são quando o indicador cruza a linha 80 (para vendidos) ou a linha 20 (para longos), resultando potencialmente em perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva.

Como o estocástico se move mais devagar do que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal tarde demais. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço pode já ter se movido significativamente em direção à meta, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente fazendo com que a negociação não valha a pena. Na entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior que o risco, com base na meta e no stop.

The Bottom Line

As ações voláteis são atraentes para os comerciantes por causa do potencial de lucro rápido. A tendência de ações voláteis geralmente oferece o maior potencial de lucro, pois há um viés direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais Keltner são úteis em tendências fortes porque o preço geralmente recua apenas para a faixa intermediária, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, assim que a tendência terminar, ocorrerão perdas de negócios. Monitorar a ação do preço e certificar-se de que o preço está fazendo uma alta e uma mínima mais alta antes de entrar em uma negociação de tendência de alta (baixa mais baixa e máxima mais baixa para negociação de tendência de baixa) ajudará a mitigar esse defeito.

Ações voláteis nem sempre tendem; eles costumam balançar para frente e para trás. Durante uma faixa, quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e então reverte para o outro lado, isso indica que a faixa continua e fornece uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocásticos e Keltner para agir nas oportunidades de tendência ou variação. Nenhum indicador é perfeito – portanto, sempre monitore a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está tendendo ou variando para que a ferramenta certa seja aplicada.

[Lucrar com a volatilidade requer amplo uso de análise técnica, incluindo padrões gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo em análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o   curso de Análise Técnica na  Investopedia Academy  fornece uma visão geral detalhada dos conceitos técnicos de que você precisa para se tornar um trader de sucesso.]