22 Junho 2021 19:14
Muitos traders trabalham com gráficos de preços intradiários baseados em intervalos de tempo que incluem 5 minutos, 15 minutos ou 60 minutos. Essa categorização significa que uma barra, seja candlestick ou OHLC (open-high-low-close), será impressa no final de cada intervalo de tempo especificado. Por exemplo, as barras em um gráfico de 60 minutos serão impressas às 9h30, 10h30, 11h30 e assim por diante até o final da sessão regular da NYSE ou NASDAQ. O tempo é a única consideração neste cálculo, o que significa que o volume e a atividade de negociação não têm influência. Assim, sempre haverá o mesmo número de barras por dia de negociação ao usar o mesmo intervalo de tempo.
Os intervalos do gráfico baseado em dados permitem que os negociantes vejam a ação do preço a partir de vários intervalos de dados em vez de intervalos de tempo. Gráficos de barras de escala, volume e intervalo são exemplos de intervalos de gráficos baseados em dados. Esses gráficos imprimem uma barra no fechamento de um intervalo de dados especificado, independentemente de quanto tempo se passou:
- Os gráficos de ticks exibem um número especificado de transações.
- Os gráficos de volume indicam quando um certo número de ações ou contratos foram negociados.
- Os gráficos de barras de intervalo representam quando uma quantidade predeterminada de movimento de preço ocorreu.
Vamos examinar mais de perto esses intervalos de gráficos baseados em dados e como podemos usá-los a nosso favor.
Principais vantagens
- Para os traders que usam análise técnica, os intervalos do gráfico com base em dados são uma maneira eficaz de observar a ação do preço a partir de vários intervalos, em vez de apenas intervalos de tempo.
- Os gráficos de barras de escala, volume e intervalo são gráficos de intervalo baseados em dados, pois todos imprimem uma barra no final de um intervalo de dados definido, em vez de quando um determinado período de tempo tiver passado.
- Os gráficos de ticks mostram um determinado número de transações e permitem que os traders coletem informações sobre a ação do mercado.
- Os gráficos de volume mostram o número real de ações que estão sendo negociadas pelos participantes do mercado a qualquer momento.
- Os gráficos de barras de intervalo falam sobre a volatilidade, mostrando aos traders quando uma certa quantidade de movimento de preço aconteceu.
Gráficos de carrapatos
Os gráficos de ticks são benéficos porque permitem que os negociantes reúnam informações sobre a atividade do mercado. Como os gráficos de ticks são baseados em um certo número de transações por barra, podemos ver quando o mercado está mais ativo, ou lento e quase não se move. Por exemplo, uma barra será impressa após cada 144 transações (negociações que ocorrem) em um gráfico de 144 ticks. Essas transações incluem pedidos pequenos, bem como pedidos de grandes blocos. Cada transação é contada apenas uma vez, independentemente do tamanho. Mais barras serão impressas em períodos de alta atividade do mercado. Por outro lado, menos barras serão impressas durante os períodos de baixa atividade do mercado. Os gráficos de ticks fornecem uma maneira lógica de medir a volatilidade do mercado.
Ao contrário dos gráficos intradiários baseados em tempo com base em uma quantidade definida de minutos (5, 10, 30 ou 60 minutos, por exemplo), os intervalos do gráfico de escala podem ser baseados em qualquer número de transações. Freqüentemente, o intervalo dos gráficos de ticks é derivado dos números de Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois números anteriores. Intervalos populares baseados nesta série incluem 144, 233 e 610 ticks.
Gráficos de volume
Os gráficos de volume baseiam-se exclusivamente no número de ações ou no volume que está sendo negociado. Essas barras podem fornecer ainda mais informações sobre a ação do mercado porque representam os números reais que estão sendo negociados. Semelhante aos gráficos de ticks, podemos examinar a velocidade com que um mercado está se movendo, observando quantas (e com que rapidez) as barras estão sendo impressas.
Por exemplo, uma barra será impressa após cada 1.000 ações serem negociadas em um gráfico de 1.000 volumes, independentemente do tamanho das transações. Em outras palavras, uma barra pode incluir várias transações menores ou uma transação maior. De qualquer forma, uma nova barra começa a ser impressa assim que 1.000 ações forem negociadas.
Deve-se notar que os intervalos de volume são relativos ao símbolo de negociação e aos mercados que estão sendo analisados. O intervalo de volume estará relacionado às ações quando aplicado a ações ou fundos negociados em bolsa (ETFs), contratos quando aplicado aos mercados de futuros / commodities e tamanhos de lote quando usados com forex. Os intervalos de volume são frequentemente dimensionados para as características de um símbolo individual porque os títulos que negociam em volumes mais altos requerem um intervalo maior para fornecer uma análise de gráfico relevante. Intervalos comuns para gráficos de volume incluem números maiores (como 500, 1.000, 2.000), bem como intervalos de Fibonacci maiores (como 987, 1.597, 2.584, etc.).
Gráficos de barras de alcance
Os gráficos de barras de alcance são baseados nas mudanças de preço e permitem que os negociantes analisem a volatilidade do mercado. Por exemplo, um gráfico de barras com intervalo de 10 ticks imprimirá uma barra cada vez que houver 10 ticks de movimento de preço. Portanto, se uma nova barra abrir em 585,0 neste exemplo, ela permanecerá ativa até que o preço alcance 586,0 (10 ticks para cima) ou 584,0 (dez ticks para baixo). Depois que dez ticks de movimento de preço tiverem ocorrido, essa barra se fechará e uma nova será aberta. Por padrão, cada barra fecha na máxima ou mínima da barra assim que o movimento de preço especificado é alcançado.
Uma vantagem de usar gráficos de barras de intervalo é que menos barras serão impressas durante os períodos de consolidação, reduzindo o ruído do mercado encontrado em outros tipos de gráficos. Essas barras fornecem as mesmas informações de preço que os intervalos com base no tempo, muitas vezes permitindo que os negociadores identifiquem as entradas com maior precisão.
Escolha de um intervalo de dados
A escolha do intervalo certo depende do seu estilo de negociação. Se você está procurando movimentos maiores e planeja ficar mais tempo em uma posição, considere intervalos de dados maiores. Por outro lado, se você troca por movimentos menores e gosta de entrar e sair de uma posição rapidamente, considere intervalos de dados menores. Não existe um único cenário perfeito que cubra todos os estilos de negociação e preferências pessoais. A figura abaixo mostra uma comparação entre os gráficos de barras de escala, preço e escala.
The Bottom Line
Os intervalos de gráficos baseados em dados podem ser benéficos porque permitem que os participantes do mercado visualizem os gráficos que são movidos por outros fatores além do tempo. Como acontece com todas as ferramentas de negociação, esses gráficos devem ser configurados para acomodar o estilo e as estratégias do próprio participante do mercado. Os comerciantes podem achar útil experimentar diferentes tipos de dados e intervalos para encontrar a combinação que melhor se adapta à sua metodologia.