Teoria da Credibilidade

O que é teoria da credibilidade?

A teoria da credibilidade se refere a ferramentas, políticas e procedimentos usados ​​pelos atuários ao examinar os dados para estimar o risco. A teoria da credibilidade usa modelos e métodos matemáticos para fazer estimativas baseadas na experiência, em que “experiência” se refere a dados históricos.

A teoria da credibilidade ajuda os atuários a entender os riscos associados ao fornecimento de cobertura e permite que as seguradoras limitem sua exposição a sinistros e perdas.

Compreendendo a teoria da credibilidade

As seguradoras e atuários desenvolvem modelos baseados em perdas históricas, sendo que o modelo leva em consideração uma série de premissas que devem ser testadas estatisticamente para determinar sua credibilidade.

Por exemplo, uma seguradora examinará as perdas incorridas anteriormente ao segurar um determinado grupo de segurados para estimar quanto pode custar segurar um grupo semelhante no futuro.

Ao desenvolver uma estimativa, os atuários primeiro selecionam uma estimativa base. Por exemplo, uma seguradora de vida pode selecionar uma tábua de mortalidade como espinha dorsal de sua estimativa base, uma vez que os sinistros só surgem quando o segurado morre. Os atuários usam uma variedade de estimativas básicas para cobrir os diferentes aspectos do tipo de apólice, incluindo os preços que a seguradora normalmente cobra pela cobertura.

Como a teoria da credibilidade ajuda os atuários

Assim que uma estimativa básica for estabelecida, um atuário examinará as experiências históricas da seguradora em uma base de apólice por apólice. O atuário estudará esses dados históricos para ver como a experiência da seguradora pode ter diferido da experiência de outras seguradoras. O exame permite que o atuário crie pesos diferentes com base nas variações. 

Por exemplo, pode dividir os motoristas por idade, sexo e tipo de carro; um jovem dirigindo um carro rápido é considerado de alto risco e uma velha dirigindo um carro pequeno é considerado de baixo risco. A divisão é feita equilibrando os dois requisitos de que os riscos em cada grupo são suficientemente semelhantes e o grupo suficientemente grande para que uma análise estatística significativa da experiência de sinistros possa ser feita para calcular o prêmio.

Este compromisso significa que nenhum dos grupos contém apenas riscos idênticos. O problema é, então, conceber uma maneira de combinar a experiência do grupo com a experiência do risco individual para chegar a um prêmio mais adequado. A teoria da credibilidade fornece uma solução para esse problema.

A teoria da credibilidade, em última análise, depende da combinação de estimativas de experiência de dados históricos, bem como estimativas de base, a fim de desenvolver fórmulas. As fórmulas são usadas para replicar experiências anteriores e, em seguida, são testadas contra dados reais. Os atuários podem usar um pequeno conjunto de dados ao criar uma estimativa inicial, mas grandes conjuntos de dados são preferidos porque têm maior significância estatística.