Definição do indicador de amplitude de impulso
O que é o indicador de impulso de largura?
O indicador de impulso de amplitude é um indicador técnico usado para verificar a dinâmica do mercado. É calculado calculando o número de emissões de avanço em uma bolsa, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), dividido pelo número total de emissões (avançando + declínio) nela, e gerando uma média móvel de 10 dias deste percentagem.
O indicador sinaliza o início de um novo mercado potencial em alta quando se move de um nível abaixo de 40% (indicando um mercado de sobrevenda) para um nível acima de 61,5% em qualquer período de 10 dias. Este é um sentimento que ocorre raramente, que tem grande importância para os observadores do mercado.
Os indicadores técnicos são uma parte importante da análise técnica e são usados para prever tendências de mercado.
Os princípios básicos do indicador de impulso de largura
O indicador de amplitude foi desenvolvido por Martin Zweig, um investidor americano em ações, analista financeiro e consultor de investimentos. Segundo Zweig, o conceito parte do princípio de que a mudança repentina de moeda nos mercados de investimentos eleva os estoques e sinaliza aumento de liquidez. Em outras palavras, esse indicador é sobre a rapidez com que os números de avanço e declínio da NYSE vão de ruim para ótimo em um período de tempo reduzido.
Martin Zweig também foi um escritor que contribuiu regularmente para o Barron’s.
O indicador de amplitude de impulso também é conhecido como o indicador de amplitude de Zweig, em homenagem a seu criador. De acordo com Zweig, houve apenas 14 impulsos de largura desde 1945. O ganho médio após cada um desses impulsos foi de 24,6% em um período médio de 11 meses. Zweig, além disso, destaca o fato de que a maioria dos mercados em alta começa com um impulso de largura.
Curiosamente, houve zero impulsos durante o intervalo de 25 anos de 1984 a 2009. Isso é considerado um período de seca e tanto para um indicador como este. No entanto, deve-se observar que Zweig aperfeiçoou seu trabalho sobre esse sinal muitos anos antes desse período de seca em particular, que foi, sem dúvida, um momento em que o mercado operava com diferentes conjuntos de regras da física. Consequentemente, este período de 25 anos pode ser visto como uma anomalia e não sinaliza falha das capacidades analíticas deste indicador.
Principais vantagens
- O indicador de impulso de amplitude é um indicador técnico que determina a dinâmica do mercado, sinalizando o início de um novo mercado potencial em alta.
- A ideia parte do princípio de que a mudança repentina de dinheiro nos mercados de investimento eleva as ações e sinaliza aumento de liquidez.
- É uma das métricas mais amplamente observadas na comunidade financeira.
Em qualquer caso, se este indicador é referido como o Indicador de amplitude de Zweig ou o indicador de impulso de amplitude, uma coisa permanece certa: esta ferramenta é uma das métricas mais amplamente assistidas e é comumente referida pela mídia de notícias financeiras em todo o mundo.