Autotrading
O que é Autotrading?
Autotrading é um plano de negociação baseado em ordens de compra e venda que são colocadas automaticamente com base em um sistema ou programa subjacente. As ordens de compra ou venda são colocadas quando as condições de negociação no sistema ou programa subjacente são atendidas.
Principais vantagens
- Autotrading é quando os pedidos de compra e venda são colocados automaticamente com base em uma estratégia programada.
- O autotrading avançado, que limita a interferência humana no programa de comércio, requer um programa de comércio sofisticado e bem escrito. O programa ainda requer monitoramento humano para garantir que está funcionando corretamente.
- O autotrading permite a execução rápida de ordens, assim que as condições de uma estratégia programada forem atendidas.
- Os programas de autotrading podem ser baseados em quase qualquer estratégia, mas a estratégia deve ser programável e, idealmente, a estratégia deve ser completamente testada quanto à lucratividade antes de tentar programá-la.
Compreendendo o Autotrading
O Autotrading é um tipo de plano de negociação que permite aos investidores capitalizar as oportunidades de mercado em tempo real. Normalmente envolve programação complexa e, em alguns casos, plataformas de negociação sofisticadas que suportam programação externa ou plug-ins.
Os comerciantes podem programar o software de negociação ou conectar um programa ao software de negociação para fazer negociações automatizadas com base em uma estratégia de negociação personalizada.
As formas básicas de autotrading também podem ser utilizadas por todos os tipos de investidores de varejo. Por exemplo, definir ordens que serão executadas no futuro quando certos critérios forem atendidos é a forma mais básica de negociação automática. Em um nível mais avançado, o autotrading pode potencialmente eliminar totalmente a entrada humana. Assim que o software for programado, ele continuará a funcionar sem a necessidade de interferência humana ou entrada. No caso avançado, os negociadores de programas ainda monitoram seus programas de perto para garantir que estejam operando conforme o esperado.
Em geral, os sistemas de autotrading são usados em uma ampla gama de mercados, incluindo ações, futuros, opções e forex.
Capacidades de Autotrading
Autotrading requer uma estratégia de negociação predeterminada. A estratégia é a base para o programa de autotrading, definindo quando e por que ele vai negociar. Pode ser estruturado de várias maneiras para todos os tipos de investidores. Os investidores de varejo podem implantar planos de autotrading básicos que compram investimentos em intervalos regulares ao longo do ano, ou que colocam pedidos condicionais em ações que atendem a certos parâmetros. As ordens condicionais permitem que um investidor entre em negociações em níveis especificados para execução automática quando um preço é atingido.
Os investidores institucionais e negociação de grade, negociação de tendência, escalpelamento ou desvanecimento.
Muitos day traders técnicos só trabalharão com corretores que permitem que plug-ins ou programas externos se conectem à sua plataforma, ou que oferecem um programa de codificação dentro da própria plataforma para criar indicadores e programas de autotrading.
Plataformas de corretagem, comoTD Ameritrade eInteractive Brokers, por exemplo, oferecem recursos de codificação e autotrading.12 Os investidores institucionais normalmente terão suas próprias plataformas de negociação proprietárias que permitem a negociação automática por meio de programação algorítmica.
Estratégias de Autotrading
Os investidores institucionais podem usar algoritmos complexos que procuram realizar negociações para carteiras de investimento com base em critérios definidos regidos pelo objetivo de uma carteira. Isso pode incluir a compra ou venda de títulos automaticamente para manter uma porcentagem específica ou alocação em dólares para cada ação, ou igualar as participações na carteira a um índice.
Os day traders técnicos usarão o autotrading para investir com base nos sinais técnicos do mercado. Eles geralmente usam ordens condicionais complexas para negociação automática. Esses tipos de ordens permitem que um investidor especifique um preço de entrada e construa um colar em torno da negociação para instituir níveis predeterminados de lucros e perdas para o gerenciamento de risco. Os programas de autotrading podem ser construídos para capitalizar sobre as tendências que se desenvolvem, lacunas comerciais, faixas de negociação ou escalonar o spread bid / ask. Existem inúmeras estratégias. A sua utilização é limitada apenas pela capacidade do trader de criar estratégias lucrativas e programá-las com eficácia.
O Autotrading também é popular para investidores no mercado cambial. A maioria dos corretores oferece uma plataforma que vem equipada com a capacidade de instalar programas fornecidos por outros comerciantes e empresas. O uso generalizado de programas de autotrading no mercado forex significa que há uma infinidade de software de autotrading que é essencialmente lixo, não testado em condições de negociação ao vivo e não lucrativo. Ao comprar um programa de negociação, tenha cuidado, pois a arena está repleta de golpistas que oferecem esperanças de riqueza por uma pequena (ou grande) taxa.
Os negociantes de Forex também podem criar seus próprios programas de negociação usando a linguagem de codificação MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 chamada MQL4 e MQL5, por exemplo.
Critérios de exemplo a considerar para uma estratégia de comércio automático
Autotrading pode parecer simples, mas programar até mesmo uma estratégia de negociação simples requer muito pensamento. As regras precisam ser simples o suficiente para serem codificadas e não podem incluir subjetividade, pois o computador precisa de regras definidas para seguir.
Os itens a serem considerados incluem, mas não estão limitados a:
- Tamanho da posição e como será definido
- Como as negociações serão inseridas e quais parâmetros específicos irão desencadear uma negociação
- Como as negociações serão fechadas e o que desencadeia o fechamento de uma negociação
- O programador também vai querer pensar nas restrições do sistema, como quando ele não deve ou deve negociar.
- Eles também podem querer colocar algumas salvaguardas.
Esses tópicos são elaborados com mais detalhes a seguir.
Tamanho da posição e como será definido
Pode ser definido como o tamanho da posição é igual a 10% do patrimônio líquido da conta, por exemplo. Ou poderia ser mais avançado, primeiro definindo a diferença entre o preço de entrada e o stop loss, definindo um risco máximo, como 1% do capital da conta e, em seguida, definindo o tamanho da posição com base no risco de 1% e a distância entre o parar a perda e a entrada no comércio específico. Esta abordagem de dimensionamento de posição mais avançada é às vezes chamada de dimensionamento de posição ideal, uma vez que o tamanho da posição muda com base nas particularidades de uma negociação.
Como as negociações serão inseridas e quais parâmetros específicos desencadeiam uma negociação
Por exemplo, para que uma operação seja inserida em uma média móvel (MA), o crossover exige que o preço primeiro esteja de um lado da MA e, em seguida, do outro. A fonte de dados também deve ser especificada. Como é determinado o preço: o último preço? o preço do lance? a pedir preço?
Como as negociações serão fechadas e o que desencadeia o fechamento de uma negociação
Isso pode ser feito colocando ordens de limite e ordens de stop loss no início da negociação. Essas ordens fecharão a negociação com os preços da ordem, seja a negociação lucrativa ou não. Uma estratégia mais complexa poderia ser programar uma perda de parada móvel.
O programador também desejará pensar nas restrições do sistema
Isso inclui coisas como quando o programador não deve ou deve negociar. Por exemplo, o programador pode não querer que o programa seja executado até cinco minutos após a abertura do mercado de ações. Portanto, eles precisariam colocar uma restrição de tempo no código de programação.
Eles também podem desejar colocar algumas salvaguardas
Por exemplo, se mais de 5% do patrimônio líquido for perdido, ou uma negociação aberta estiver perdendo mais do que um valor definido, o programa fecha todas as negociações e / ou um e-mail é enviado a um administrador para verificar o programa.
Esses são os critérios básicos a serem considerados ao fazer um programa de negociação automatizado. Quanto mais complexo o sistema, mais critérios e fatores precisam ser considerados.