Índice Acumulativo de Swing (ASI)
O que é o Índice de Swing Acumulativo (ASI)
O Accumulative Swing Index (ASI) é um indicador de linha de tendência usado por traders para avaliar a tendência de longo prazo no preço de um título, usando coletivamente seus preços de abertura, fechamento, alta e baixa.
Dividindo o Índice de Swing Acumulativo (ASI)
O ASI foi desenvolvido por Welles Wilder, que também criou o Swing Index. Essencialmente, o ASI é um acúmulo do Índice de Swing. Os detalhes que discutem o ASI e o Swing Index podem ser encontrados no livro de Wilder, intitulado New Concepts in Technical Trading Systems.
A linha de tendência do Accumulative Swing Index é uma das várias linhas de tendência que podem ser seguidas para fornecer suporte para analistas técnicos decifrarem sinais de compra e venda. Outros indicadores populares incluem alfa ponderado, média móvel e a média móvel ponderada de volume.
O Accumulative Swing Index é representado por uma linha de tendência. Ele pode ser implementado por meio de software de gráficos técnicos avançados, como MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. Normalmente é representado como uma linha de tendência autônoma, semelhante a gráficos de barras de volume. Tanto o Accumulative Swing Index quanto o Swing Index podem ser adicionados ao diagrama de gráfico de um analista técnico.
Swing Index
Na pesquisa de Wilder, ele se propôs a identificar um indicador de índice que pudesse fornecer informações sobre o preço de um título, analisando coletivamente o preço de abertura, fechamento, alta e baixa do título. Esses preços traçados em um padrão de velas diário são integrados na seguinte equação desenvolvida por Wilder para chegar a uma medida do índice Swing.
O cálculo do Swing Index foi desenvolvido para incorporar as diferenças entre os preços de fechamento de dias consecutivos e os preços de abertura em consideração com uma variável R definida abaixo:
To obtain R, first determine the largest of:(1) H-Cy(2) eu-Cy(3) H-euIf (1) is largest, R=H-Cy-12(eu-Cy)+14(Cy-Oy)If (2) is largest, R=eu-Cy-12(H-Cy)+14(Cy-Oy)If (3) is largest, R=H-eu+14(Cy-Oy)\ begin {align} & \ text {Para obter} R \ text {, primeiro determine o maior de:} \\ & \ text {(1)} H – C_y \\ & \ text {(2)} L – C_y \\ & \ text {(3)} H – L \\ & \\ & \ text {Se (1) for maior,} R = H-C_y – \ frac {1} {2} (L-C_y) + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Se (2) for maior,} R = L-C_y – \ frac {1} {2} (H-C_y) + \ frac { 1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Se (3) for maior,} R = HL + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ \ end {alinhado}Para obter R, primeiro determine o maior de:(1) H-Cy(2) L-Cy(3) H-euSe (1) for o maior, R=H-Cy-2
Este valor central é multiplicado por 50 e K / T, onde T é o valor máximo de uma mudança de preço para o dia.
Índice Acumulativo de Swing
O valor do Swing Index é então acumulado para formar a linha de tendência do Accumulated Swing Index. Este valor de linha de tendência normalmente fica dentro de um intervalo de 100 a -100. Como um índice centrado em preços, geralmente segue o padrão de candle de um preço. O Swing Index e ASI podem ser usados na análise de todos os tipos de títulos. Muitas vezes, é usado para negociação de futuros, mas também pode ser usado para analisar as tendências de preços de outros ativos. Incluir inferências de gráfico O ASI é conhecido por apoiar a afirmação de rupturas. O ASI pode ser usado em conjunto com canais de negociação para confirmar rompimentos, uma vez que a mesma linha de tendência deve ser penetrada em ambas as situações. Geralmente, quando o ASI é positivo, ele apóia que a tendência de longo prazo será mais alta e, quando o ASI é negativo, sugere que a tendência de longo prazo será mais baixa.