Risco Atuarial
O que é risco atuarial?
O risco atuarial refere-se ao risco de que as premissas que os atuários implementam nos modelos usados para precificar apólices de seguro específicas possam se provar imprecisas ou incorretas. As possíveis premissas incluem a frequência das perdas, a severidade das perdas e a correlação das perdas entre os contratos. O risco atuarial também é conhecido como “risco de seguro”.
Principais vantagens
- O risco atuarial examina a possibilidade de que as premissas que os atuários incorporam aos modelos usados para precificar apólices de seguro específicas não funcionem.
- O nível de risco atuarial é proporcional à confiabilidade das premissas implementadas nos modelos de precificação utilizados pelas seguradoras na fixação de prêmios.
- Os atuários usam tabelas de vida de período, que mostram as taxas de mortalidade de uma população específica de indivíduos, durante um determinado período de tempo, e usam tabelas de vida de coorte, que mostram as taxas gerais de mortalidade para a vida total de uma população específica.
Compreendendo o risco atuarial
O nível de risco atuarial é diretamente proporcional à confiabilidade das premissas implementadas nos modelos de precificação utilizados pelas seguradoras para a fixação de prêmios.
A vida acarreta muitos riscos. Um proprietário enfrenta o potencial de variação associado à possibilidade de perda econômica causada por um incêndio em uma casa. Um motorista enfrenta uma perda econômica potencial se seu carro for danificado. Ele enfrenta danos ainda maiores se ferir terceiros em um acidente de carro pelo qual é responsável. Um elemento importante do trabalho de um atuário envolve a previsão da frequência e gravidade desses riscos, pois eles se relacionam com a responsabilidade financeira pelos riscos assumidos por uma seguradora em um contrato de seguro.
Vários modelos de previsão
Os atuários usam vários tipos de modelos de previsão para estimar os níveis de risco. Esses modelos de previsão são baseados em premissas que visam refletir a vida real, o que é vital para a precificação de todos os tipos de seguro. Falhas nas premissas de um modelo podem levar a erros de precificação do prêmio. Na pior das hipóteses, um atuário pode subestimar a frequência de um evento. Os incidentes não contabilizados causarão um aumento na frequência de pagamentos, o que poderia levar à falência uma seguradora.
As tábuas de vida podem ser baseadas em registros históricos, que freqüentemente subestimam a mortalidade infantil, em comparação com regiões que possuem registros superiores.
Risco Atuarial e Tabelas de Vida
As tábuas de vida estão entre os modelos de avaliação de risco mais comuns usados. Esses dispositivos são normalmente empregados para fins de definição de preços de apólices de seguro de vida. As tabelas de vida se esforçam para prever a probabilidade de um indivíduo morrer antes de seu próximo aniversário. Os dois tipos de tábuas de vida a seguir dominam as ciências atuariais:
- Tábua de vida do período : Esta tabela demonstra as taxas de mortalidade de uma determinada população de indivíduos durante um período de tempo específico e estreito.
- Tábua de vida da coorte : Esta tabela exibe as taxas gerais de mortalidade para a vida total de uma população específica. Às vezes chamada de “tabela de vida de geração”, essa ferramenta pressupõe que todos os indivíduos de uma determinada população nascem no mesmo intervalo de tempo. Essas tabelas são usadas com mais frequência porque podem prever mudanças futuras na taxa de mortalidade em uma determinada população e podem analisar os padrões das taxas de mortalidade ao longo do tempo.