Ganhe dinheiro com o padrão Fibonacci ABC

Entenda que a maioria dos problemas é um bom sinal. Os problemas indicam que o progresso está sendo feito, as rodas estão girando, você está caminhando em direção aos seus objetivos. Cuidado quando você não tiver problemas. Então você realmente tem um problema… Os problemas são como marcos de progresso.

– Scott Alexander

A maioria dos traders já ouviu falar sobre os níveis de Fibonacci. Muitos traders tentaram usá-los, mas como muitos indicadores técnicos que funcionam bem em teoria, os níveis de Fibonacci representam um desafio quando você está realmente tentando ganhar dinheiro com eles.

A criação manual de níveis de Fibonacci apresenta dois problemas. O primeiro é criado pela série de linhas de Fibonacci que podem ser desenhadas em cada curva significativa ou ponto de pivô : Depois que uma ação zigue e zague algumas vezes, os pontos de pivô resultantes criam uma cacofonia de níveis que podem tornar um gráfico ilegível.

O segundo revela que o trader intradiário costuma usar mais de um período de tempo – como um gráfico de um minuto, três minutos, cinco minutos, 10 minutos e 30 minutos – para tomar decisões de negociação. O trader de fim de dia também pode usar intervalos de tempo de 60 e 90 minutos, bem como dados diários e semanais. No momento em que qualquer um desses tipos de traders traçou os níveis de Fibonacci para cada ponto de pivô em cada período de tempo, ambos geralmente têm uma verdadeira bagunça nas mãos.

A Solução Nexgen

John Novak estabeleceu como objetivo pessoal resolver esse problema e ver como os níveis de Fib poderiam ser eficazes nas negociações. Foi um grande desafio que ele e sua parceira de negócios (e esposa) Melinda, daNexgen Software Systems, procuraram superar. Mais de seis anos e várias versões diferentes do programa depois, eles finalizaram a solução.  Foi o programa que eles chamaram de Acumulador de Fibs T-3 que automaticamente identificou e plotou níveis significativos de Fibonacci usando 40 intervalos de tempo diferentes e os principais pontos de pivô de cada um (veja a Figura 1). Esses níveis de confluência permitiram que os traders vissem onde uma ação, futuro, commodity ou moeda tinha a maior probabilidade de pausar ou reverter nos gráficos intradiários.

Gráfico fornecido por TradeStation.com. Sinal fornecido pela Nexgen Software Systems.

Figura 1: Gráfico intradiário do S&P 500 e-minis (ES) mostrando os níveis de confluência gerados pelo Fibs Protrader do computador T-3. Quanto maior o número de linhas que aparecem no gráfico, mais significativo é o nível.

Depois de gastar literalmente milhares de horas observando os movimentos do patrimônio, especialmente em níveis de confluência, os Novaks começaram a notar uma configuração de preço regular. John o chamou de padrão ABC, que ele define em termos simples: “É uma parada do primeiro recuo após um movimento agressivo para cima que significa mais potencial na direção do movimento maior.”

Gráfico fornecido por TradeStation.com. Sinal fornecido pela Nexgen Software Systems.

Figura 2: Um sinal de pivô longo de padrão ABC A. Zonas de confluência não mostradas.

No início de uma tendência de alta, por exemplo, o patrimônio líquido faria um movimento agressivo para um ponto de pivô extremo (marcado com “Ext” na Figura 2) fora de seu canal de tendência. Esse tipo de ação costumava ser um sinal de que uma nova tendência de curto prazo estava sendo estabelecida. Depois de colocar um ponto de pivô extremo fora das bandas de tendência, o preço recuava um pouco e colocava um pivô que ele rotulou de “A”. Freqüentemente, o preço retomaria a tendência de alta original para colocar outro pivô extremo fora das bandas. Novamente, o patrimônio voltaria para colocar em outro A antes que a tendência de alta fosse retomada. Novak desenvolveu suas próprias bandas de tendência, mas as bandas do Keltner Channel também funcionam muito bem.

Quando o pivô A ocorreu em ou perto de uma confluência de Fibonacci gerada por seu indicador T-3 Fibs Protrader, foi um bom lugar para fazer uma negociação longa conservadora com a tendência (ver Figura 2). Se o A ocorreu em um nível de suporte da banda de tendência média  (linha magenta), foi uma confirmação adicional. A posição seria encerrada quando outro pivô extremo aparecesse fora das bandas de tendência, outro pivô formado dentro das bandas ou o preço colapsasse através do suporte, desencadeando o stop loss definido logo abaixo da banda de tendência média ou suportando o nível de confluência.

Enquanto a tendência continuasse, uma negociação longa conservadora seria colocada cada vez que um A e / ou C se formasse, especialmente se eles ocorressem no nível de confluência Fib ou próximo a ele. No próximo pivô ou nível de confluência, a negociação seria encerrada e o negociante esperaria que o próximo pivô extremo se formasse para começar uma nova sequência ABC. As perdas de parada em uma tendência de alta seriam definidas nos pivôs A e C, 1% a 5% abaixo do nível de confluência de suporte (dependendo do patrimônio a ser negociado e do plano de negociação de cada trader específico). (Veja também: Dez etapas para construir um plano comercial vencedor.)

Se você quiser uma demonstração completa, pode fazer logon no site Nexgen e assistir aos vídeos gratuitos de instrução ABC.

Figura 3: Outra combinação mostrando A, B e C, bem como uma falha ABC quando o patrimônio líquido falhou em colocar um pivô alto mais alto para confirmar a tendência de alta.

Existem várias combinações e permutações do padrão ABC. Outra configuração é mostrada na Figura 3. Nesse caso, o patrimônio líquido colocado em um extremo seguido por um A a partir do qual uma negociação longa conservadora (primeira seta verde) poderia ter sido feita. Em B, o longo seria encerrado e, em seguida, reentrado em C (segunda seta verde). Neste exemplo, o patrimônio líquido falhou em alcançar um máximo mais alto do que B, então o padrão falhou. A negociação é encerrada imediatamente assim que ocorre uma falha ABC.

Os negociantes mais agressivos podem realizar negociações contra a tendência ditadas por sua experiência e tamanho das contas de negociação. No exemplo acima, um curto do pivô B (seta vermelha) em um nível de confluência Fib seria considerado contra-tendência e, portanto, maior risco.

É relativamente fácil ver um padrão de negociação, mas o desafio está em tentar automatizar totalmente o processo. Nexgen assumiu a tarefa. Não apenas ABCs e extremos tiveram que ser programados, mas um sinal de confirmação de tendência teve que ser integrado. Dessa forma, havia pouca chance de um comerciante entrar inadvertidamente em uma contra-tendência e, portanto, em uma operação mais arriscada. Para realizar essa tarefa, uma barra vertical verde apareceu sob a barra de preço, uma vez que uma nova tendência de alta foi confirmada, e uma barra magenta sobre a barra de preço quando uma tendência de baixa foi confirmada. Para tornar o sinal mais claro, as negociações de tendência e contra-tendência foram rotuladas no gráfico (consulte a Figura 4).

Gráfico fornecido por TradeStation.com e sinais por Nexgen Software Systems.

Figura 4: Gráfico mostrando sinais Nexgen, linhas de confluência, MACD, ciclos e principais sinais de tendência.

“Uma das coisas que a maioria dos traders não percebe é que você terá a oportunidade não apenas de negociar todo o padrão ABC, mas na grande maioria das vezes você será tão ou mais lucrativo quando negociar todas as combinações do pivô A, o pivô B e o pivô C com a tendência geral “, diz Novak.

No. 1 na Figura 4 mostra a falha anterior do padrão ABC. Aqueles que entraram na contra-tendência C short à direita sairiam da negociação neste ponto no nº 1. Uma nova forma extrema e um sinal de negociação potencial longo A gerado (nº 2) perto da confluência (linha branca horizontal). Este comércio seria encerrado em No. 3 no próximo pivô B. Os negociantes agressivos que fizeram essa negociação contra a tendência e não foram interrompidos ou saíram teriam desfrutado de uma negociação muito lucrativa até o próximo ponto extremo que iniciou a próxima sequência ABC. A próxima negociação C contra a tendência também teria sido muito lucrativa (nº 4).

Novak pode não ser a primeira pessoa a observar que operar um padrão ABC pode ser lucrativo. Outros discutiram esse tipo de estratégia de negociação na literatura. O que torna Novak um verdadeiro pioneiro em negociações é que ele integrou esse padrão com canais de tendência e zonas de confluência Fibonacci automatizadas para torná-los muito mais confiáveis ​​e, portanto, sinais de negociação de menor risco.

KISS computadorizado

Negociar não precisa ser complicado. Na verdade, os melhores negociantes aprenderam a BEIJAR – para mantê-lo direto e simples – antes de realmente terem sucesso no jogo de negociação.

Mas quem disse que os comerciantes não podem usar fórmulas eficazes (embora complicadas) se seus computadores fazem a maior parte do trabalho pesado para eles nos bastidores? Mesmo quando há milhares ou mesmo centenas de milhares de cálculos ocorrendo com cada novo movimento de preço, os sinais são tão fáceis quanto ABC para o trader com as ferramentas e know-how certos.