Indicador DMI (ADX) de Wilder
O que é o indicador DMI (ADX) de Wilder?
Wilder DMI (ADX) consiste em três indicadores que medem a força e direção de uma tendência. Três linhas compõem o Índice de Movimento de Direção (DMI): ADX (linha preta), DI + (linha verde) e DI- (linha vermelha). A linha do índice direcional médio (ADX) mostra a força da tendência. Quanto mais alto o valor ADX, mais forte é a tendência. A cor das linhas pode ser alterada, mas preto, verde e vermelho são os padrões na maioria dos softwares.
O indicador de direção positiva (DI +) e o indicador de direção negativa (DI-) mostram a direção do preço atual. Quando o DI + está acima de DI, o momentum do preço atual aumenta. Quando o DI- está acima de DI +, o momentum do preço atual diminui.
Principais vantagens
- O DMI é uma coleção de indicadores incluindo + DI, -DI e ADX.
- Ambos + DI e -DI medem o movimento de preços para cima e para baixo, e os cruzamentos dessas linhas podem ser usados como sinais de negociação.
- O ADX mede a força da tendência, seja para cima ou para baixo; uma leitura acima de 25 indica uma tendência forte.
A Fórmula para DMI de Wilder (ADX) é
Como calcular o DMI de Wilder (ADX)
O indicador possui vários componentes. Veja como os componentes são calculados.
- Calcule + DM, -DM e True Range (TR) para cada período. Usar 14 períodos é comum
- Use + DM quando Atual Alta – Anterior Alta> Anterior Baixa – Atual Baixa. Use -DM quando anterior baixo – Corrente baixa> Corrente alta – Anterior alta.
- TR é o maior entre a corrente alta – corrente baixa, corrente alta – fechamento anterior ou corrente baixa – fechamento anterior.
- Suavize as médias de 14 períodos de + DM, -DM e TR. A fórmula TR está abaixo. Insira os valores -DM e + DM para calcular as médias suavizadas.
- Primeiros 14TR = Soma das primeiras 14 leituras TR.
- Próximo valor 14TR = Primeiros 14TR – (Anterior 14TR / 14) + TR atual
- Divida o valor suavizado + DM pelo valor suavizado TR para obter + DI. Multiplique por 100.
- Divida o valor suavizado -DM pelo valor suavizado TR para obter-DI. Multiplique por 100.
- O índice de movimento direcional (DX) é + DI menos -DI, dividido pela soma de + DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.
- Para obter o ADX, continue calculando os valores DX por pelo menos 14 períodos. Em seguida, suavize os resultados para obter ADX
- Primeiro ADX = soma 14 períodos de DX / 14
- Valores posteriores, ADX = ((ADX anterior x 13) + DX atual) / 14
O que Wilder DMI (ADX) lhe diz?
O DMI de Wilder, desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, mostra a força de uma tendência, seja para cima ou para baixo. De acordo com Wilder, uma tendência está presente quando o ADX está acima de 25. Os valores de DMI variam entre zero e 100.
Se DI + estiver acima de DI, uma leitura ADX de 25 ou mais indica uma forte tendência de alta. Se DI- estiver acima de DI +, uma leitura ADX de 25 ou mais indica uma forte tendência de baixa.
O ADX pode ficar acima de 25 mesmo quando a tendência se inverter. Como o ADX é não direcional, isso mostra que a reversão é tão forte quanto a tendência anterior. Os comerciantes podem descobrir que leituras diferentes de 25 são mais adequadas para indicar uma forte tendência em certos mercados.
Por exemplo, um trader pode descobrir que uma leitura ADX de 20 fornece uma indicação anterior de que o preço de um título está em tendência. Os comerciantes conservadores podem querer esperar por leituras de 30 ou mais antes de empregar estratégias de seguimento de tendências.
Negociando com Wilder DMI
Existem várias maneiras de o DMI ser usado para negociar, além das diretrizes gerais discutidas acima.
DI Crossovers
Os comerciantes podem entrar em uma posição longa quando a linha DI + cruza acima da linha DI- e definir uma ordem de stop-loss sob a mínima do dia atual ou abaixo de uma oscilação mínima recente. Quando a linha DI- cruza acima da linha DI +, os comerciantes podem colocar uma posição vendida com um stop acima da máxima do dia atual, ou acima de uma alta oscilante recente. Os comerciantes podem usar um trailing stop se o comércio se mover a seu favor para ajudar a travar os lucros.
Independentemente de o trader assumir uma posição comprada ou vendida, o ADX deve estar acima de 25 quando o cruzamento ocorrer para confirmar a força da tendência. Quando o ADX está abaixo de 20, os negociantes podem usar estratégias de negociação que exploram o limite de alcance ou condições mais instáveis.
Contrações e Expansões DI
As linhas DI + e DI- se afastam uma da outra quando a volatilidade do preço aumenta e convergem uma para a outra quando a volatilidade diminui. Os negociantes de curto prazo podem entrar em negociações quando as duas linhas se separam para aproveitar a volatilidade crescente. Os traders de swing podem se acumular em uma posição quando as linhas entrarem em contato antes de um rompimento.
Os comerciantes devem usar o DMI de Wilder em conjunto com outros indicadores técnicos e ações de preço para aumentar a probabilidade de fazer negócios lucrativos.
Exemplo de como usar o indicador DMI (ADX) de Wilder
O gráfico a seguir mostra a Shopify Inc. (SHOP) com períodos de tendência e menos períodos de tendência. -DI e + DI crossover várias vezes – sinais de negociação em potencial – mas nem sempre há uma tendência forte presente (ADX acima de 25) quando esses crossovers ocorrem.
Se o DI + já estiver acima do -DI, quando o ADX se mover acima de 25 (ou 20, 30), isso poderia desencadear uma negociação longa. Eles são marcados com setas para cima.
Se o -DI estiver acima de + DI, quando o ADX se mover acima de 25, isso poderá desencadear uma negociação a descoberto. Eles são marcados com setas para baixo.
Os períodos de contração também são marcados quando as linhas + DI e -DI ficam comprimidas juntas. Essas são contrações na volatilidade, que geralmente são seguidas por períodos de movimento de tendência maior, onde as linhas se separam novamente. Os rompimentos dessas contrações (caixas azuis) podem apresentar oportunidades de negociação.
O indicador é suscetível a criar vários sinais falsos, o que significa que o preço não acaba se movendo na mesma direção que o crossover dita. Portanto, o indicador é melhor usado em conjunto com outras formas de análise ou com filtros adicionais aplicados ao sinais gerados.
Wilder DMI vs. Aroon
Os dois indicadores têm sinais de crossover, mas são calculados de maneiras diferentes e medem coisas diferentes. O DMI está medindo o movimento para cima e para baixo, suavizando as flutuações de preços. O indicador Aroon está medindo o tempo ou períodos desde uma alta ou baixa dentro do período de lookback.
Limitações do uso de Wilder DMI (ADX)
O indicador está olhando para dados anteriores. Pode faltar valor preditivo na previsão de movimentos de preços futuros. O indicador está atrasado e, portanto, tenderá a indicar mudanças de tendência depois que o preço já inverteu o curso. Isso pode fazer com que alguns sinais de negociação ocorram tarde demais para serem usados. Isso também pode ocorrer com a leitura ADX. Uma leitura de 20, 25 ou 30 não significa que a tendência persistirá. Muitas tendências desaparecerão após atingir tal leitura. O indicador não pode prever que a tendência continuará, apenas que a tendência do título recentemente.
Se usar o indicador para sinais, haverá whipsaws. Os whipsaws ocorrem quando os indicadores se cruzam para frente e para trás, resultando em vários sinais de negociação que produzem perdas nas negociações.