Dias de longo alcance
O que são dias de grande alcance?
Dias abrangentes descrevem a faixa de preço de uma ação em um dia de negociação particularmente volátil. Dias abrangentes ocorrem quando os preços altos e baixos de uma ação estão muito mais distantes do que em um dia normal. Alguns analistas técnicos identificam esses dias usando o índice de volatilidade.
Principais vantagens
- Dias abrangentes ocorrem quando os preços altos e baixos de uma ação estão muito mais distantes do que em um dia normal.
- Dias extremamente abrangentes podem ajudar a prever grandes reversões de tendências.
- O intervalo real médio (ATR) fornece uma maneira de comparar o intervalo de negociação entre vários dias.
- Enquanto isso, o índice de volatilidade pode ser usado para identificar dias abrangentes usando um indicador técnico – automatiza o processo de localização de dias abrangentes.
- Dias abrangentes geralmente ocorrem quando o índice de volatilidade excede uma leitura de 2,0 em um período de 14 dias.
Compreendendo os dias de longo alcance
Dias abrangentes têm um intervalo real maior do que os dias circundantes, e dias abrangentes geralmente predizem uma reversão de tendência. Os dias extremamente amplos sinalizam grandes reversões de tendência, enquanto os dias menos extremos sinalizam pequenas reversões.
O intervalo real médio (ATR) fornece uma maneira de comparar o intervalo de negociação entre vários dias, observando a diferença entre a mínima atual menos o fechamento do período anterior. O intervalo verdadeiro absoluto para um determinado período é o maior entre a máxima do período menos a mínima do período, a máxima do período menos o fechamento do período anterior ou o fechamento do período anterior menos a mínima do atual período.
O intervalo verdadeiro médio é geralmente uma média móvel exponencial de 14 dias (MME) do intervalo verdadeiro, embora diferentes negócios possam usar diferentes períodos. Uma média móvel exponencial é um tipo de média móvel que atribui maior peso e significado aos pontos de dados mais recentes. Isso também é conhecido como média móvel exponencialmente ponderada.
Depois de uma tendência de baixa acentuada, um dia amplo com um fechamento forte (próximo da máxima do dia) é um sinal de que a tendência se reverterá. Enquanto isso, após um forte avanço, um dia amplo com um fechamento fraco (perto da mínima do dia) sinaliza uma reversão de baixa.
Considerações Especiais
O índice de volatilidade pode ser usado para identificar dias abrangentes usando um indicador técnico. Em essência, isso automatiza o processo de localização de dias abrangentes e torna possível para os traders filtrarem facilmente as oportunidades, em vez de simplesmente olharem os gráficos.
O rácio de volatilidade é calculado dividindo o intervalo verdadeiro de um determinado dia pela média móvel exponencial do intervalo verdadeiro ao longo de um período, que normalmente é de 14 dias. Em geral, dias abrangentes ocorrem quando o índice de volatilidade excede uma leitura de 2,0 em um período de 14 dias. Os comerciantes podem usar índices de volatilidade em seus gráficos de ações ao procurar oportunidades de reversão em potencial.
Dias abrangentes ocorrem quando a faixa de preço de uma determinada ação excede em muito a volatilidade de um dia normal de negociação. Muitas vezes, esses dias são medidos com a faixa verdadeira média e a análise é automatizada usando o índice de volatilidade. Dias abrangentes geralmente predizem reversões de tendência, embora os comerciantes devam confirmar as reversões usando outros indicadores técnicos e padrões gráficos.