Qual é o índice mínimo de cobertura de liquidez exigido pelo Basileia III?
O índice mínimo de cobertura de liquidez que os bancos devem ter sob os novos padrões de Basileia III são escalonados começando em 70% em 2016 e aumentando continuamente para 100% até 2019. Os requisitos de índice de cobertura de liquidez ano a ano para 2016, 2017, 2018 e 2019 são 70%, 80%, 90% e 100%, respectivamente.
Padrões Basel III
Na esteira da crise financeira de 2008, o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, ou BCBS, produziu um novo conjunto de padrões regulatórios para o setor bancário em todo o mundo, com o objetivo de proporcionar maior estabilidade financeira aos bancos e à economia como um todo. Uma das principais reformas do comitê gira em torno de requisitos muito mais rígidos para o índice de cobertura de liquidez ou LCR.
O objetivo declarado dos requisitos de cobertura de liquidez é melhorar a resiliência no perfil de risco de liquidez de curto prazo dos bancos. Os requisitos de LCR são projetados para garantir que os bancos mantenham um nível adequado de ativos líquidos de alta qualidade prontamente disponíveis, ou HQLA, que podem ser rápida e facilmente convertidos em dinheiro para atender a quaisquer necessidades de liquidez que possam surgir durante um período de liquidez de 30 dias estresse. Os novos padrões de índice de cobertura devem melhorar a capacidade de bancos individuais e do setor bancário como um todo para enfrentar com êxito choques financeiros ou econômicos adversos. O maior nível de cobertura financeira necessário foi projetado para isolar melhor o setor bancário de crises econômicas em potencial e reduzir a possibilidade de a instabilidade bancária ter um efeito de transbordamento para o restante da economia.
Adoção de padrões pelos EUA
O BCBS delineou uma introdução gradual dos novos requisitos de cobertura de liquidez entre 2015 e 2019, mas os bancos da União Europeia já terão integrado totalmente os novos padrões até 2016, e as agências reguladoras dos EUA implementaram um cronograma que exige 100% de conformidade com a exigência de LCR até 2017.
Nos Estados Unidos, as três autoridades regulatórias federais que desenvolveram em conjunto o conjunto final de regras para a implementação dos padrões da Basileia III são o Federal Reserve Board, o Gabinete do Controlador da Moeda e a Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC.