Oscilador estocástico vs. Índice de impulso estocástico: as diferenças
Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: Uma Visão Geral
O Stochastic Oscillator e o Stochastic Momentum Index (SMI) são ferramentas usadas para indicar o momentum e costumam ser usados pelos traders financeiros para entender as tendências psicológicas e sua relação com os movimentos dos preços. Embora as duas ferramentas não sejam maneiras infalíveis de determinar a direção dos preços, elas podem oferecer insights importantes sobre a opinião pública a respeito de uma ação, ETF ou setor.
Quase todos os traders usam pelo menos uma das ferramentas, mas eles diferem porque o oscilador é uma ferramenta mais simples e considera o preço de fechamento de um determinado período, como um dia ou semana. Em contraste, o SMI usa mais valores, produzindo uma mediana da faixa alta / baixa do movimento de preços.
Principais vantagens
- Ambas as ferramentas estocásticas são usadas para determinar o momento em qualquer condição de mercado.
- O Oscilador Estocástico é uma ferramenta mais simples e mostra o momento direcional com base no preço de fechamento.
- O Stochastic Momentum Index, ou SMI, mostra o momento de fechamento e sua relação com a faixa média alta / baixa para aquele período de tempo.
Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico é um indicador técnico de momentum usado para comparar o preço de fechamento a uma gama de preços durante um determinado período de tempo. Este oscilador é sensível a flutuações no preço de mercado, embora o nível de flutuação no indicador possa ser suavizado alterando o período de tempo que está sendo medido.
Os traders financeiros usam o Stochastic Oscillator e o Stochastic Momentum Index para avaliar o momentum do mercado.
A teoria por trás do oscilador estocástico é bastante básica: o preço de um título fecha na máxima em um mercado com tendência de alta e, da mesma forma, fecha na mínima em um mercado com tendência de baixa.
Índice de Momentum Estocástico
O Stochastic Momentum Index (SMI) é uma versão mais refinada do oscilador estocástico, empregando uma faixa mais ampla de valores e tendo uma maior sensibilidade aos preços de fechamento.
O SMI é considerado um refinamento do oscilador estocástico. Ele calcula a distância do preço de fechamento atual em relação à mediana da faixa de preço alto / baixo. William Blau desenvolveu o SMI, que tenta fornecer um indicador mais confiável, menos sujeito a oscilações falsas.
O SMI tem uma faixa normal de valores entre +100 e -100. Quando o preço de fechamento atual é superior à mediana, ou valor do ponto médio da faixa alta / baixa, o valor resultante é positivo. Quando o preço de fechamento atual é inferior ao do ponto médio da faixa alta / baixa, o SMI tem um valor negativo.
Como o oscilador estocástico, o SMI é usado principalmente por traders ou analistas para indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. É usado com indicadores de volume para mostrar se o momentum carrega uma pressão significativa de venda ou compra. Os comerciantes também usam o SMI como um indicador de tendência geral, interpretando valores acima de 40 como indicativos de uma tendência de alta e valores negativos maiores que -40 como uma tendência de baixa.