Períodos mais comumente usados ​​na criação de linhas de média móvel (MA)

As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais comumente usados ​​em ações, futuros e negociações cambiais. Os analistas de mercado e traders usam médias móveis para ajudar a identificar tendências nas flutuações de preços, suavizando o ruído e picos de curta duração (de notícias e anúncios de lucros, por exemplo) para títulos ou índices individuais. Existem diferentes tipos de médias móveis, calculadas de maneiras diferentes e ao longo de diferentes períodos de tempo, que revelam informações diferentes para os traders. O tipo de média móvel e o período de medição usados ​​determinam as estratégias que um trader implementa.

Períodos de médias móveis comuns

Os comerciantes e analistas de mercado costumam usar vários períodos na criação de médias móveis para traçar seus gráficos. Para identificar níveis significativos de suporte e resistência de longo prazo e tendências gerais, as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias são as mais comuns. Com base nas estatísticas históricas, essas médias móveis de longo prazo são consideradas indicadores de tendência mais confiáveis ​​e menos suscetíveis a flutuações temporárias de preço. A média móvel de 200 dias é considerada especialmente significativa na negociação de ações. Enquanto a média móvel de 50 dias do preço de uma ação permanecer acima da média móvel de 200 dias, geralmente acredita-se que a ação esteja em uma tendência de alta. Um cruzamento para o lado negativo da média móvel de 200 dias é interpretado como de baixa.

As médias móveis de 5, 10, 20 e 50 dias são freqüentemente usadas para detectar mudanças de tendência de curto prazo. Mudanças de direção por essas médias móveis de curto prazo são vistas como possíveis pistas iniciais para mudanças de tendência de longo prazo. Os cruzamentos da média móvel de 50 dias pela média móvel de 10 ou 20 dias são considerados significativos. A média móvel de 10 dias plotada em um gráfico horário é freqüentemente usada para orientar os negociadores na negociação intradiária.

Alguns traders usam números de Fibonacci (5, 8, 13, 21…) para selecionar médias móveis.

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Tipos de médias móveis

As médias móveis são usadas para identificar níveis significativos de suporte e resistência. Os comerciantes e analistas de mercado observam os cruzamentos de médias móveis de longo prazo por médias móveis de curto prazo como possíveis indicadores de mudanças de tendência na negociação intradiária e em relação às tendências de longo prazo. A maioria das médias móveis atua como indicadores de linha de tendência e como blocos de construção de ferramentas técnicas mais ambiciosas.

Existem inúmeras variações de médias móveis. Eles podem ser calculados com base no preço de fechamento, preço de abertura, preço alto, baixo preço ou um cálculo combinando estes vários níveis de preço. A maioria das médias móveis são alguma forma de média móvel simples (SMA), que é o preço médio ao longo de um determinado período de tempo, ou a média móvel exponencial (MME), que é ponderada para favorecer a ação do preço mais recente.

As médias móveis simples podem demorar para se recuperar se ocorrerem grandes oscilações de preços. Em vez disso, os comerciantes costumam olhar para as médias móveis exponenciais, pois elas reagem mais rapidamente às mudanças de preço, fornecendo, portanto, uma leitura mais precisa. O tempo é essencial ao negociar. Uma MME e a média móvel exponencial dupla (DEMA) refletem a tendência atual dos preços de determinados títulos em uma leitura mais atualizada.

Como as médias móveis são, por natureza, indicadores de atraso, obter a velocidade das leituras é importante. A MME dá mais peso aos preços mais recentes, alinhando assim a média mais perto dos preços atuais. Os negociantes de curto prazo normalmente contam com a MME de 12 ou 26 dias, enquanto a sempre popular MME de 50 e 200 dias é usada por investidores de longo prazo. Embora a linha EMA reaja mais rapidamente às oscilações de preço do que a SMA, ela ainda pode se atrasar um pouco nos períodos mais longos.

O DEMA ajuda a resolver o problema do atraso, trazendo uma linha de média móvel para mais perto das flutuações atuais de preço. Essa métrica é calculada não apenas dobrando a MME, mas usando a seguinte fórmula complexa: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), em que a MME atual é uma função do fator da EMA. Essencialmente, isso significa que ainda mais peso é aplicado aos dados recentes, trazendo a linha DEMA para uma correlação mais próxima com o preço atual. Os traders veem os crossovers de DEMA antes dos crossovers de EMA e SMA, permitindo tempos de reação mais rápidos com as negociações.

Uma das estratégias de negociação mais comuns que os traders usam com a ferramenta DEMA é identificar os movimentos de preços quando uma linha DEMA de longo e curto prazo se cruza. Por exemplo, se um trader vir uma DEMA de 20 dias cair e cruzar a DEMA de 50 dias (um sinal de baixa), ele pode vender posições compradas ou colocar novas posições vendidas. Por outro lado, o negociante entra em posições longas e sai das posições curtas quando a DEMA de 20 dias cruza de volta para cima e ao longo dos 50 dias.

Desvantagens das médias móveis

As médias móveis são retrospectivas por natureza. Embora os EMAs possam reduzir o efeito de atraso no desenvolvimento de tendências, eles ainda dependem de dados anteriores que nunca podem ser aplicados ao futuro com total confiança. Os títulos às vezes se movem em ciclos de preços e repetem o comportamento, mas as tendências anteriores traçadas com uma média móvel podem não ter relação com os movimentos futuros.

Além disso, o aumento da confiança nos movimentos de preços recentes com uma MME tende a torná-la mais sensível a falsos sinais de negociação, ou whipsaws, do que uma SMA. Por esse motivo, uma EMA pode exigir uma confirmação adicional antes que uma transação possa ser identificada.

Também há espaço para erros do usuário em qualquer EMA. Os comerciantes devem decidir quanto tempo de intervalo aplicar à sua fórmula, e também devem decidir o quanto pesar em relação aos preços recentes (e quais preços são considerados recentes). Sinais falsos podem ser gerados por meio de parâmetros inadequados.

Para mais informações, leia nosso tutorial de médias móveis.